КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12"

Транскрипт

1 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики и финансов Кафедра "Математика" КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12 Выполнила: студентка гр.ээф-311, Кондрашова Д.Д. Проверила: доцент Карпенко Н.В. Москва 2015

2 Раздел Общий анализ временного ряда. 1.1.Проверить гипотезу о случайности временного ряда. Проверка гипотезы о случайности временного ряда необходима для того, чтобы выяснить является данный ряд стационарным или динамическим. Выдвигаем гипотезу H0 об отсутствии тренда (стационарности ряда) при конкурирующей гипотезе H1 о наличии тренда (динамичности ряда). 3000,0 2500,0 график временного ряда 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Чтобы проверить гипотезу о случайности временного ряда, разделим его на две части и рассчитаем для каждой из них среднее значение и среднеквадратическое отклонение. Найдем расчетное значение t-критерия по формуле: ( ) ( ) ( ) Где n- длина ряда, -длина первой половины ряда, - длина второй половины ряда, ; - средняя первой половины ряда, 558,03 - средняя второй половины ряда, 1489,57 - дисперсия первой половины ряда, ( ) 33838,28 - дисперсия второй половины ряда, ( ) ,94-12,05,, следовательно, гипотеза (об отсутсвии тренда) отвергается, принимается гипотеза Н 1, что свидетельствует о значимости различий средних первой и второй половины ряда. Ряд является динамическим.

3 1.2. Провести линейное сглаживание методом скользящей средней по пяти точкам. На одном рисунке построить график временного ряда и график сглаженного ряда. Методы статистического сглаживания позволяют на основе некоторого числа уровней исходного ряда найти новое(сглаженное) значение уровня ряда. Сглаживание нужно для того, чтобы устранить случайные колебания уровней. Новое сглаженное значение уровня временного ряда находится как линейная комбинация заданных m значений уровней ряда. Проведем линейное сглаживание (p=1) ряда по m=5 точкам. Новое сглаженное значение уровня ряда, для t=3,4, n-2, вычисляется по формуле: ( ) Для вычисления двух первых и двух последних сглаженных уровней ряда используем формулы: ( ) 573,34; ( )= 559,28; ( ) 2287,82; ( )= 2378,779 Исходный и сглаженный ряды t yt yt сглаж t yt yt сглаж t yt yt сглаж ,7 794, ,0 1210, ,6 573, ,5 805, ,4 1244, ,9 559, ,4 747, ,6 1174, ,2 552, ,6 759, ,4 1293, ,4 546, ,0 727, ,7 1346, ,2 547, ,9 702, ,0 1405, ,1 563, ,0 684, ,4 1461, ,8 544, ,6 693, ,1 1540, ,3 560, ,7 704, ,4 1584, ,4 588, ,3 810, ,7 1702, ,2 597, ,0 840, ,4 1666, ,0 574, ,9 889, ,0 1658, ,4 586, ,8 953, ,0 1685, ,0 581, ,4 1032, ,4 1720, ,7 583,2526

4 15 574,8 577, ,4 617, ,1 656, ,6 688, ,2 669, ,6 695, ,4 701, ,6 756, ,5 735, ,4 792, ,4 1002, ,5 1665, ,0 1058, ,9 1777, ,7 1088, ,5 1821, ,5 1089, ,1 1891, ,5 1075, ,9 1939, ,9 1101, ,0 2009, ,7 1125, ,9 2060, ,7 1221, ,8 2196, ,7 1180, ,6 2287, ,8 1198, ,9 2378,779 График исходного и сглаженного ряда. 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 yt yt сглаж 500,0 0, Проверить гипотезу о смене тенденции с помощью критерия Грегори Чоу для t * = 32. Иногда возникает ситуация единовременного изменения характера динамики изучаемого показателя. В этом случае, начиная с некоторого момента t* происходит изменение тенденции временного ряда. Момент времени t* обычно называют точкой смены тенденции. Основная задача исследования временного ряда, включающего точку смены тенденции- выяснить насколько значимо повлияли структурные изменения на характер тенденции. Если это влияние значимо, для моделирования тенденции необходимо разделить ряд на две части и построить

5 отдельно по каждой части ряда уравнение тренда. Если изменения незначительно повлияли на характер тенденции, то ее можно описать единым для всего ряда уравнением. Значимость структурных изменений можно оценить с помощью статического критерия Грегори Чоу. Разделим исходный ряд на две части ( в первой 32 первых уравнения исходного ряда, во-второй последние 40 уровней). Выбор предполагаемой точки смены тенденции ( t * =32). Выдвинем гипотезу о структурной стабильности двух частей ряда и конкурирующую гипотезу о том, что структурные изменения в дух частях ряда статически значимы. Для проверки критерии Грегори-Чоу построим уравнение линейных трендов и найдем остаточные суммы квадратов. Остаточные суммы квадратов ESS находятся по формуле: ( ) Расчетная таблица критерия Грегори Чоу. Уравнение Длина ряда Остаточная сумма Число параметров Уравнение тренда квадратов уравнения , ,297+ 7,7824t , ,439+36,026t Общее , , ,8734t Вычислим Fрасч. 41,20 Критическое значение найдём с помощью встроенной функции Excel "FРАСПОБР" по уровню значимости α=0,05; числу степеней свободы df1 = k1+ k2 - k3 = = 2 и df2 = n - k1- k2 = = 68. Fтабл(0,05;2;68) = 3,13 Т.к Fрасч>F(табл )гипотеза H0 о структуре стабильности двух частей ряда отклоняется, структурные изменения считаются статистически значимыми, моделирование тенденции временного ряда необходимо проводить с помощью кусочно-линейной модели. Действительно, в августе 1998г. (t^*=32) в России произошел дефолт, приведший к изменению тенденции роста доходов населения. Для формирования новой тенденции необходимо время. Будем считать, что новая тенденция сформировалась к началу 1999 t=37

6 1.4. Вычислить коэффициенты автокорреляции. Проверить статистическую значимость коэффициентов автокорреляции. Построить коррелограмму. Сделать вывод. Автокорреляционный анализ временного ряда позволяет установить степень зависимости последующих членов ряда от предыдущих и временной интервал, в течении которых эта зависимость статистически значима. Количественно автокорреляцию можно измерить с помощью парного коэффициента корреляции между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутого на l шагов во времени. Коэффициент автокорреляции l-го порядка находится по формуле: ( ) ( ) ( ) ( ) Также ее можно найти с помощью встроенной функции EXCELL<<Коррел>>. l rl df R крит 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,423 Т.к, то в нашем случае все коэффициент автокорреляции статистически значим.на график автокорреляции добавим линию критических значений.все точки коррелограммы лежат выше данной линии, следовательно выполняется неравенство.

7 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Раздел Моделирование временного ряда без учета сезонности Построить линейный тренд. Ряд имеет линейную тенденцию, которая описывается уравнением линейного тренда Это уравнение является уравнением парной линейной регрессии, в котором в качестве независимой переменной выступает время, а в качестве зависимой переменной исходный ряд Для нахождения параметров воспользуемся пакетом «Анализ данных» в Excel, инструмент регрессия, предварительно перенумеровав уровни ряда с 1 до 36. Получаем: b 0 = 797,14,b 1 = 37,43, следовательно, уравнение линейного тренда имеет вид: Оценим качество уравнения тренда (средняя относительная ошибка аппроксимации, критерии Фишера и Стьюдента).

8 Оценка качества уравнения тренда производится аналогично оценке качества уравнения регрессии с помощью средней относительной ошибки аппроксимации, критериев Фишера, Стьюдента. 1) Средняя относительная ошибка аппроксимации находится по формуле: Средняя ошибка аппроксимации меньше 10%, значит точность уравнения высокая. 2)Проверим статистическую значимость уравнения тренда в целом с помощью F-критерия Фишера. Выдвинем гипотезу Н 0 о том, что уравнение в целом статистически незначимо, при конкурирующей гипотезе Н 1 : уравнение в целом статистически значимо. ( ) ( ) где n=36 - длина ряда, m=1 - число независимых переменных в уравнении тренда. Fрасч. = 203,82 Табличное значение критерия Фишера найдём с помощью встроенной функции Excel "FРАСПОБР" со степенями свободы df 1 = m = 1 и df 2 = n - m -1 = 34 при уровне значимости α = 0,05. Fтабл. = 4,13=>Так как F расч > F табл, гипотеза H 0 отвергается, принимается гипотеза H 1. Уравнение тренда в целом признается статистически значимым. 3)Проверим статистическую значимость оценок параметров b 0, b 1 с помощью t-критерия Стъюдента.Рассчитанные критерии равны: 14,33, 14,28 Табличное значение t-критерия Стьюдента найдём с помощью встроенной функции Excel "СТЬЮДРАСПОБР" при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы df 1 = n - m -1 = 34. Табличные значения t-критерия Стьюдента составляет t табл (0,05;34)=2.03 Так как, параметр b 0 статистически значим.так как, параметр b 1 статистически значим.уравнение тренда имеет хорошее качество, т.к. имеет высокую точность и статистически значимо в целом Проведем анализ остатков. Уравнение тренда имеет вид

9 Параметр интерпретируется как параметр начальных условий; скорость роста переменной т.е. доходы населения увеличиваются на 37,43 руб в месяц. Коэффициент парной корреляции показывает, что доходы населения сильно зависят от времени и на 85,7 % объясняются временным фактором (коэффициент детерминации 0,857) Проверим требования теоремы Гаусса-Маркова. 1) Среднее значение остатков найдём по формуле Требование равенства нулю математического ожидания остатков выполняется. 2) Построим график остатков. 500,0 400,0 остатки 300,0 200,0 100,0 0,0-100, ,0-300,0-400,0-500,0 По графику можно сделать вывод о гетероскедастичности остатков. Требование постоянства остатков не выполняется. Проверим наличие автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона. ( ) По таблице критических точек распределения Дабина-Уотсона по уровню значимости, числу независимых переменных уравнения тренда k=1 и длине ряда n=36 найдем критические значения С помощью критических значений числовой промежуток (0; 4) разобьём на пять отрезков:

10 Расчетное значение критерия 1,86 попадает в промежуток от.требование независимых остатков выполняется. Построенная модель временного ряда обладает хорошим качеством и может быть использована для прогнозирования. Однако она имеет один недостаток- непостоянство дисперсии остатков Записать аддитивную модель ряда и ее характеристики (уравнение тренда, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, дисперсия отклонений, средняя модельная ошибка). Построить прогноз доходов населения в первом квартале 2002 г. Оценить точность прогноза. Найдём прогнозное значение доходов, используя уравнение тренда Чтобы найти прогнозное значение доходов в январе 2002 г. нужно подставить точку прогноза t = n + T = =37 (T = 1) в уравнение тренда Прогнозное значение на февраль 2002г.: t = n + T = =38 (T = 2),. Прогнозное значение на март 2002г. : t = n + T = =39 (T = 3), Построим интервальные оценки прогноза (доверительные интервалы) в виде: ( ) критическое значение распределения Стьюдента с числом степеней свободы df = n - m - 1 = = 34, где m = 1 число параметров уравнения тренда, n = 36 длина ряда. 0,06. Остаточная средняя квадратическая ошибка прогноза находится по формуле: ( ) Доверительный интервал Месяц t S Левая Правая Январь , , ,82 Февраль , , , ,77

11 Март , , , ,71 Т.е. среднедушевые денежные доходы населения в январе 2002г. будут примерно равны 2182руб. и с вероятностью 0,95 могут принимать значения от 1949,18руб. до 2414,82руб. Среднедушевые денежные доходы населения в феврале 2002г. будут примерно равны 2219,43 руб. и с вероятностью 0,95 могут принимать значения от 1980,09 руб. до 2458,77руб. Среднедушевые денежные доходы населения в марте 2002г. будут примерно равны 2256,86руб. и с вероятностью 0,95 могут принимать значения от 2011 руб. до 2502,71 руб Раздел Моделирование временного ряда с учетом сезонности Построить аддитивную модель временного ряда с учетом сезонности. Записать аддитивную модель ряда и ее характеристики (уравнение тренда, сезонные составляющие, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, дисперсия отклонений, средняя модельная ошибка). Наиболее простым подходом к анализу временных рядов, содержащие сезонные или циклические колебания, является расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построения модели временного ряда. Существуют два типа модели временного ряда: аддитивная и мультипликативная. Если амплитуда колебаний уровнейприблизительно постоянна, строят аддитивную модель:, где - трендовая, циклическая, случайные составляющие уровней ряда.

12 t yt yt сглаж st Stскор ytstскор ytтеор stскорр+ytтеор abs yтеор+s 1 791,80 953,31-161,51-264, ,33 872,62 608,09 0,23 608, , ,50-96,10-92, ,82 907,88 815,45 0,13 815, , ,65 65,77 86,97 981,45 943, ,10 0, , , ,99 83,00 84, ,40 978, ,97 0, , , ,60-13,95-70, , ,64 942,81 0,12 942, , ,70-16,21 34, , , ,59 0, , , ,46 9,03-40, , , ,76 0, , , ,86-27,95 34, , , ,47 0, , , ,49-54,75 19, , , ,63 0, , , ,96-15,28-65, , , ,95 0, , , ,56 11,10-15, , , ,19 0, , , ,09 368,70 289, , , ,22 0, , , ,07-343,12-264, , , ,14 0, , , ,83-86,46-92, , , ,50 0, , , ,41 92,19 86, , , ,15 0, , , ,22 72,21 84, , , ,02 0, , , ,03-131,32-70, , , ,86 0, , , ,13 55,85 34, , , ,64 0, , , ,32-38,92-40, , , ,81 0, , , ,73 21,41 34, , , ,52 0, , , ,80 61,58 19, , , ,68 0, , , ,91-91,20-65, , , ,00 0, , , ,09 15,28-15, , , ,24 0, , , ,29 354,67 289, , , ,27 0, , , ,85-307,84-264, , , ,19 0, , , ,97-113,59-92, , , ,55 0, , , ,47 84,07 86, , , ,20 0, , , ,28 79,66 84, , , ,07 0, , , ,59-86,10-70, , , ,91 0, , , ,48 45,58 34, , , ,69 0, , , ,07-110,14-40, , , ,86 0, , , ,12 89,87 34, , , ,57 0, , , ,64 34,23 19, , , ,73 0, , , ,04-110,27-65, , , ,05 0, , , ,82-93,17-15, , , ,29 0, , , ,78 127,16 289, , , ,32 0, , , , ,28

13 StсреднееStскор К 1-161,51-343, , ,8-264,5-6, , , ,585-98,7-92,4 3 65, , , ,7 87,0 4 82, , , ,3 84,6 5-13, ,322-86, ,1-70,8 6-16, , , ,4 34,7 7 9, , ,139-46,7-40,4 8-27, , , ,8 34,1 9-54, , , ,7 20, , , ,266-72,2-66, , , , ,3-16, , , , ,5 289,8 сумма 151,8-17,8-360,6-75,5 0,0 ( ) ( ) ( ) Уравнение имеет вид: R =0,94;. Так как 6,15% < 10% точность уравнения тренда высокая. Проверим статистическую значимость уравнения множественной регрессии в целом с помощью F- критерия Фишера. F табл(0,05;1;34)=4,13. F расч=522,03. F расч>f табл,уравнение тренда в целом считается статистически значимым, хорошего качества Найти прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002 г. Оценить точность прогноза. t Прогноз , , ,28 Сумма 6531,08

14 Точность прогноза оценивается с помощью средней относительной ошибки аппроксимации, которая равна 612%, следовательно уравнение имеет высокую точность. 3000, , , , ,00 500,00 0, Прогнозирование без использования тренда.

15 4.1. Найти прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002 г. по среднему приросту. Оценить точность прогноза. Средний прирост t yt DT ytмодел график модельна 1 791,80 791, ,40 144,6 840,8 0, ,42 132,0 889,7 0, ,98 73,6 938,7 0, ,65-67,3 987,7 0, ,49-1,2 1036,7 0, ,48 11,0 1085,7 0, ,91-10,6 1134,6 0, ,74-3,2 1183,6 0, ,67 135,9 1232,6 0, ,66-15,0 1281,6 0, ,79 375,1 1330,5 0, ,95-699,8 1379,5 0, ,37 291,4 1428,5 0, ,60 108,2 1477,5 0, ,43 98,8 1526,4 0, ,70-150,7 1575,4 0, ,99 246,3 1624,4 0, ,40-38,6 1673,4 0, ,14 139,7 1722,3 0, ,38 84,2 1771,3 0, ,71-34,7 1820,3 0, ,37 69,7 1869,3 0, ,95 331,6 1918,2 0, ,01-634,9 1967,2 0, ,38 229,4 2016,2 0, ,55 142,2 2065,2 0, ,94 107,4 2114,1 0, ,49-121,4 2163,1 0, ,06 201,6 2212,1 0, ,93-108,1 2261,1 0, ,99 270,1 2310,0 0, ,87-4,1 2359,0 0, ,78-9,1 2408,0 0, ,65 108,9 2457,0 0, ,94 311,3 2505,9 2505,94 3,63E , ,9 2554, , ,9 2603, , ,9 2652,862 Среднее 49,0 1648,9 0, ,61097 Прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002г. по среднему приросту составляет 7811,66р.

16 4.2. Найти прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002 г. по среднему темпу роста. Оценить точность прогноза. t yt 1 791, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,281 Среднее Средний темп роста Pyt ytмодел график модельна 791,8 0 1, ,2964 0, , ,6809 0, , ,9818 0, , ,2297 0, , ,4565 0, , ,6948 0, , ,9785 0, , ,343 0, , ,823 0, , ,458 0, , ,285 0, , ,344 0, , ,677 0, , ,327 0, , ,337 0, , ,752 0, , ,621 0, , ,991 0, , ,913 0, , ,438 0, , ,621 0, , ,517 0, , ,183 0, , ,679 0, , ,065 0, , ,405 0, , ,764 0, , ,21 0, , ,813 0, , ,644 0, , ,779 0, , ,295 0, , ,271 0, , ,79 0, , , ,94 3,63E , , , , , ,034 1, , ,35034

17 Прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002г. по среднему темпу роста составляет 8032,30 руб Найти прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002 г. с помощью численного сглаживания. Оценить точность прогноза.

18 t Среднее yt 1 791, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,281 Численное сглаживание ytмодел модельнадля графи 1234,037 0, ,114 0, ,696 0, ,81 0, ,236 0, ,646 0, ,629 0, ,959 0, ,326 0, ,692 0, ,512 0, ,909 0, ,183 0, ,22 0, ,173 0, ,468 0, ,677 0, ,356 0, ,053 0, ,894 0, ,433 0, ,677 0, ,086 0, ,818 0, ,826 0, ,872 0, ,256 0, ,744 0, ,274 0, ,139 0, ,112 0, ,146 0, , , , ,281 0, ,343539

19 Прогнозное значение доходов населения в первом квартале 2002г. методом численного сглаживания составляет 6531,08 руб Результаты анализа изобразим графически. 3000, ,00 средний прирост 2000, , ,00 500,00 0, , ,00 средний темп роста 2000, , ,00 500,00 0, , ,00 численное сглаживание 2000, , ,00 500,00 0,

20 Прогноз, t Без сезонности С сезонностью По приросту Темп роста Численное сглаживание , , ,9 2589, , , , ,9 2676, , , , ,9 2766, ,28 Сумма 6658, , , , ,08 Модельная ошибка 8,19 6,15 14,61 10,35 6,34 Вывод: Наилучшим методом прогнозирования для данного временного ряда является модель c учетом сезонности (средняя модельная ошибка равна 6,15).

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

, при уровнях значимости = 0, 05

, при уровнях значимости = 0, 05 Задача скачана с сайта wwwqacademru Задача Имеется информация за лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн руб): Годы 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 X,5,6,3 3,7 4,5 6, 7,3 8,7,,8 Y 8,5,3

Подробнее

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика»

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов.

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов. Лекция 5 ЭКОНОМЕТРИКА 5 Проверка качества уравнения регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Рассмотрим модель парной линейной регрессии X 5 Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Варианты индивидуальных заданий

Варианты индивидуальных заданий Номер региона Варианты индивидуальных заданий D.. Парная регрессия и корреляция Приложение D Пример. По территориям региона приводятся данные за 99X г. Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного,

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05.

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05. Задача 5. Имеются данные по странам за 005 год. Построить регрессионную модель: Y= 0 + Х + Х +. Задание.. По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии i, i= 0,,.. Оценить статистическую значимость найденных

Подробнее

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона В таблице 7 приведены данные по территориям региона за 199Х год. Число k рассчитывается по формуле k = 100 + 10i + j, где i, j две последние цифры зачетной книжки соответственно. (i = 1, j = 6) Требуется:

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Регион Доля расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y)

Регион Доля расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y) Задача 3 По семи территориям Уральского экономического района за 99Х г Известны значения двух признаков (см табл 4) показателей «Среднедневная заработная плата одного работающего» (х, руб) и «Доля расходов

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 3 Парная регрессия Оглавление Парная регрессия... 3 Метод наименьших квадратов (МНК)... 3 Интерпретация уравнения регрессии... 4 Оценка качества построенной

Подробнее

АО «Нархоз университет»

АО «Нархоз университет» АО «Нархоз университет» Научно-педагогическая магистратура Утвержден Протоколом заседания кафедры «Прикладная математика» от 4 марта 2016г. 8 Зав.кафедрой «Прикладная математика» Д.э.н., профессор А.Т.Макулова

Подробнее

Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности

Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» Москва, 201 Введение Курсовая работа «Комплексный

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

найти средние и частные коэффициенты эластичности.

найти средние и частные коэффициенты эластичности. Имеются выборочные данные (табл. 9) показателей «Объем продукции» (х, тыс. штук) и «Единичные издержки» (, тыс. руб). Таблица 9 наблюдения Единичные издержки Объем продукции наблюдения Единичные издержки

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий.

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий. Содержание: 1.Составление корреляционной матрицы. Отбор двух факторов.5 2. Построение уравнения множественной линейной регрессии. Интерпретация параметров уравнения...5 3. Коэффициент детерминации, множественный

Подробнее

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В.

Подробнее

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Институт

Подробнее

Исходные данные. Требуется: 1) построить уравнение множественной линейной регрессии; 2) записать модель множественной линейной регрессии;

Исходные данные. Требуется: 1) построить уравнение множественной линейной регрессии; 2) записать модель множественной линейной регрессии; Задача 4 По 0 предприятиям региона имеются данные (табл 4) показателей «Выработка продукции на одного работника» (, тыс руб), «Ввод в действие новых основных фондов» (х 1, % от стоимости фондов на конец

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения 1. Кафедра Математики и математических методов в экономике 2. Направление подготовки 38.03.01

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» Кафедра Информационных технологий и моделирования Г.Л. Нохрина ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи,

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи, Задача.Имеются следующие данные: Вариант 8 Номер семьи 3 4 5 6 7 8 9 0 Число совместно проживающих членов семьи, 3 3 4 4 4 5 6 7 7 чел. Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.- час 5 8 0 4 6 9 3 8.

Подробнее

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 3 7 6 Разложение оценок коэффициентов на неслучайную и случайную компоненты Регрессионный анализ позволяет определять оценки коэффициентов регрессии Чтобы сделать выводы по полученной модели необходимы

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

ЗНАЧИМОСТЬ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ И КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

ЗНАЧИМОСТЬ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ И КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ ЗНАЧИМОСТЬ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ И КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ Проверить значимость уравнения регрессии значит установить, соответствует ли построенное уравнение регрессии экспериментальным данным и достаточно

Подробнее

Галас В.П. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Галас В.П. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 7 Анализ остатков. Автокорреляция Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 2-е условие Гаусса-Маркова:

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Статистики и экономического анализа» Методические рекомендации

Подробнее

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ 1. Определение экономико-математической модели 2. Классификация экономико-математических моделей 3.

Подробнее

Электронная библиотека БГЭУ

Электронная библиотека БГЭУ Тема 1: Множественная линейная регрессия. Метод главных компонент Задача 1. Известная информация по некоторым экономическим показателям за 2001 год по ряду регионов России. Субъекты РФ y x 1 x 2 x 3 x

Подробнее

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 Эконометрика Примерные зачетные практические задания Задачи: 1. В лотерее разыгрывается:

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 8 Анализ временных рядов Оглавление Понятие и виды временных рядов... 3 Прогнозирование экономических показателей на основе экстраполяции тренда... 3

Подробнее

Институт экономики и финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. на тему

Институт экономики и финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Министерство образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра прикладной математики Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Выполнил: Студент группы

Подробнее

Требования к входным знаниям и умениям студента знание курса теории вероятностей и математической статистики.

Требования к входным знаниям и умениям студента знание курса теории вероятностей и математической статистики. 2 . Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины «Эконометрика» - дать целостное представление о системе экономико-математических моделей и месте эконометрических моделей, а также совокупности методов,

Подробнее

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. По дисциплине «Эконометрика»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ (МИИТ) Кафедра

Подробнее

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Щукина Людмила Александровна магистрант ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» г. Оренбург, Оренбургская область СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 8 Анализ временных рядов Оглавление Понятие и виды временных рядов... 3 Прогнозирование экономических показателей на основе экстраполяции тренда... 3

Подробнее

Контрольная работа выполнена на сайте МатБюро. Решение задач по математике, статистике, теории вероятностей

Контрольная работа выполнена на сайте  МатБюро. Решение задач по математике, статистике, теории вероятностей Задание. Имеются следующие данные о выработке литья на одного работающего Х (т), браке литья Х (%) и себестоимости т литья Y (руб.) по 0 литейным цехам различных заводов: i 3 4 5 6 7 8 9 0 x i 44, 6,4

Подробнее

Контрольная работа выполнена на сайте МатБюро. Решение задач по математике, статистике, теории вероятностей

Контрольная работа выполнена на сайте  МатБюро. Решение задач по математике, статистике, теории вероятностей Задача. По исходным данным за 6 месяцев, представленным в таблице 5, постройте уравнение зависимости объема предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы от цены X этого

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Общие сведения 1. Кафедра Математики, физики и информационных технологий 2. Направление подготовки 01.03.02

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Задача. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии. Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую

Подробнее

В данной статье пойдет речь о временных рядах в эконометрике, мы раскроем тему: Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

В данной статье пойдет речь о временных рядах в эконометрике, мы раскроем тему: Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Бондар Е. В. Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске

Подробнее

Камчатский государственный технический университет. Кафедра высшей математики ЭКОНОМЕТРИКА. Модель парной регрессии

Камчатский государственный технический университет. Кафедра высшей математики ЭКОНОМЕТРИКА. Модель парной регрессии Камчатский государственный технический университет Кафедра высшей математики ЭКОНОМЕТРИКА Модель парной регрессии Задания и методические указания для студентов специальностей ФК, БУ, ПИ дневного и заочного

Подробнее

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика» Тестовые вопросы для подготовки к экзаменационному тесту Тема: Проверка общего качества

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

«Эконометрический анализ функции спроса на основные виды товаров и услуг»

«Эконометрический анализ функции спроса на основные виды товаров и услуг» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. 1. Что такое ковариация?. Что выражает ковариация переменных в регрессионной

Подробнее

Требования к входным знаниям и умениям студента знание курса теории вероятностей и математической статистики.

Требования к входным знаниям и умениям студента знание курса теории вероятностей и математической статистики. 1 1. Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины «Эконометрика» - дать целостное представление о системе экономико-математических моделей и месте эконометрических моделей, а также совокупности

Подробнее

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Т. А. Заяц УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», г. Гомель В современных экономических условиях планирование и управление

Подробнее

Курсовая работа. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Физико-математические науки АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА

Физико-математические науки АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА УДК 519.862. Физико-математические науки Летова Марина Сергеевна, студентка Факультет прикладной математики и механики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

Подробнее

Экзаменационный билет 2

Экзаменационный билет 2 Экзаменационный билет 1 Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Векторная авторегрессия. X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00 Y: 14.42 6.16 12.02 7.52

Подробнее

Решение скачано с сайта Сдать высшую математику? С нами легко как 2x2. Задание 1.

Решение скачано с сайта  Сдать высшую математику? С нами легко как 2x2. Задание 1. Задание. Решение скачано с сайта http://www.matematika.u/ Сдать высшую математику? С нами легко как По данным таблицы определить зависимость производительности труда ( от фондоотдачи () предприятия «Рождественская

Подробнее

Кафедра «Теория рынка» Тимофеев В.С. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ (Раздел 3. парная регрессия) теоретические материалы для студентов ОФиП

Кафедра «Теория рынка» Тимофеев В.С. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ (Раздел 3. парная регрессия) теоретические материалы для студентов ОФиП МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Подробнее

Кафедра высшей математики и статистики

Кафедра высшей математики и статистики Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный политехнический университет» ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Текстильный институт

Подробнее

Решение задачи по эконометрике (парная регрессия) Задание

Решение задачи по эконометрике (парная регрессия) Задание Решение задачи по эконометрике (парная регрессия) Задание ) Постройте поле корреляции результативного и факторного признаков. ) Определите параметры уравнения парной линейной регрессии. Дайте интерпретацию

Подробнее

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И КОЛЕБЛЕМОСТИ КУРСА ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА 2016 ГОД

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И КОЛЕБЛЕМОСТИ КУРСА ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА 2016 ГОД СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И КОЛЕБЛЕМОСТИ КУРСА ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА 2016 ГОД Миронченко Е. Д. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург На сегодняшний день фунт стерлингов представляет

Подробнее

Вопросы к экзамену «Эконометрика»

Вопросы к экзамену «Эконометрика» Вопросы к экзамену «Эконометрика» 1. Эконометрика, её задача и метод. Два принципа их спецификации. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели). 2. Типы переменных

Подробнее

Дисциплина «ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень»

Дисциплина «ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень» Дисциплина «ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень» ТЕМА. ПРЕДМЕТ ЭКОНОМЕТРИКА В экономической практике очень часто приходится проводить исследования, основанные на результатах наблюдений за некоторым экономическим

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ А.Т. Козинова Нижегородский государственный университет Эконометрическое моделирование и прогнозирование поведения количественных показателей в экономике всегда начинается

Подробнее

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Для решения задач экономического анализа и прогнозирования очень часто используются статистические, отчетные или наблюдаемые

Подробнее

3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Постановка задачи регрессионного анализа

3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Постановка задачи регрессионного анализа 55 3 РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 3 Постановка задачи регрессионного анализа Экономические показатели функционирования предприятия (отрасли хозяйства) как правило представляются таблицами статистических данных:

Подробнее

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения,

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения, 1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика 1.2.1. Трудоёмкость дисциплины по учебному плану очной формы обучения (профиль Экономика предприятий и организаций): 144 часа (4

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» для специальностей экономического факультета Кисловодский гуманитарно-технический институт Россия, Ставропольский

Подробнее

Введение в эконометрику. Линейные модели

Введение в эконометрику. Линейные модели С.Г. Каракозов Введение в эконометрику. Линейные модели Ульяновск 2007 DW > Доверительный интервал прогноза соответственно будет 4 - dl имеет место отрицательная автокорреляция.

Подробнее

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ Напомним, что условия Гаусса-Маркова требуют выполнения следующих условий на ошибки : M ( ) 0, 1,, ; (1) D( ), 1,,, () M ( ) 0, j (3) Часто

Подробнее

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» Факультет: Экономический Кафедра: Прикладной информатики и естественнонаучных дисциплин

Подробнее

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Пусть имеются две измеренные случайные величины (СВ) X и Y. В результате проведения n измерений получено n независимых пар. Перед

Подробнее

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ Парная линейная регрессия регрессионная зависимость между двумя переменными у и х, т е модель вида y a e, где у отклик, х фактор, e - случайная «остаточная» компонента Далее рассмотрим

Подробнее

код квалификации- 62

код квалификации- 62 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая

Подробнее

Моделирование и краткосрочное прогнозирование курсов валют

Моделирование и краткосрочное прогнозирование курсов валют Санкт-Петербургский государственный университет Факультет прикладной математики - процессов управления Кафедра высшей математики Федорова Елена Константиновна Моделирование и краткосрочное прогнозирование

Подробнее

Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему

Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. 04 Содержание Описание данных... 3. Расчет корреляции факторов... 5. Построение и анализ линейной множественной регрессии...

Подробнее

Тема 10. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений.

Тема 10. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. Тема 10. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических явлений. Изменение социально-экономических явлений во времени изучается статистикой методом построения и анализа динамических рядов.

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Вероятностью P(A) события A называется численная мера степени объективной

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ. альтернативами... 241 Контрольные вопросы... 245. Предисловие... 9. Глава 1. Определение эконометрики... 15

ОГЛАВЛЕНИЕ. альтернативами... 241 Контрольные вопросы... 245. Предисловие... 9. Глава 1. Определение эконометрики... 15 Эконометрика: Учебник/ ЕлисееваИ.И., КурышеваС.В., Костеева Т.В. и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. 576с.: ил. Излагаются условия и методы построения

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция».

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция». Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Эконометрика» является:

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP Erentsenova

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента.

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента. Лекция 7 ЭКОНОМЕТРИКА 7 Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии Построение эмпирического уравнения регрессии является начальным этапом эконометрического анализа Построенное

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. по дисциплине «Эконометрика» Выполнил студент группы ЭЭПд-311. Джаборов М.С.

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. по дисциплине «Эконометрика» Выполнил студент группы ЭЭПд-311. Джаборов М.С. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

«Анализ индекса Доу-Джонса»

«Анализ индекса Доу-Джонса» Санкт-Петербургский Государственный Университет Факультет Прикладной Математики - Процессов Управления Кафедра Высшей Математики Производственная практика «Анализ индекса Доу-Джонса» Выполнила студентка

Подробнее

Модель парной регрессии

Модель парной регрессии Модель парной регрессии 30 25 20 15 10 В статистических данных редко встречаются точные линейные соотношения: y x 1 2 Обычно они бывают приближенными: y x 1 2 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее