Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии"

Транскрипт

1 Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика» Тестовые вопросы для подготовки к экзаменационному тесту Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии Выберите неверное суждение из приведенных ниже: Близость к нулю (0 коэффициента эконометрической модели означает его статистическую незначимость; Для проверки статистической значимости коэффициентов модели используется F- статистика или распределение Фишера. Для проверки гипотезы о равенстве между собой коэффициентов одной эконометрической модели используется -статистика или распределение Стьюдента. Близость к единице (1 коэффициента эконометрической модели означает его статистическую значимость; Согласно "грубому правилу", если -статистика превышает по модулю 3, коэффициент может считаться значимым. Выберите неверное суждение о коэффициенте детерминации Близость к нулю (0 коэффициента детерминации означает его статистическую незначимость; Значение скорректированного коэффициента детерминации всегда меньше, чем значение коэффициента детерминации. Коэффициент детерминации определяется как отношение необъясненной суммы квадратов к объясненной сумме квадратов (доля объяснения; Коэффициент детерминации парной линейной регрессии равен квадрату коэффициента корреляции между экзогенной и эндогенной переменными; Близость к единице (1 статистики Фишера для коэффициента детерминации означает его статистическую значимость; Укажите верное утверждение для скорректированного коэффициента детерминации: Всегда совпадает с простым коэффициентом детерминации. Совпадает с коэффициентом детерминации, когда оба они равны единице. Увеличивается при введении новой экзогенной переменной. Увеличивается при введении новой незначимой экзогенной переменной. Увеличивается при введении новой значимой экзогенной переменной.

2 С помощью коэффициента детерминации проверяется гипотеза? Гипотеза о силе связи между экзогенными переменными. Гипотеза об общем качестве уравнения регрессии. Гипотеза о спецификации модели. Гипотеза о наличии точки разрыва. Гипотеза о линейном ограничении для коэффициентов регрессионной модели. Exphalh средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в 51 ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh S F( 5,9 Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик. Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости. Переменная статистически значима на 10% уровне, т.к. значение соответствующей -статистики по модулю превосходит критическое значение распределения Стьюдента (05;49=1,68. Коэффициент детерминации модели статистически незначим для любого уровня значимости. Свободный член модели статистически незначим для любого уровня значимости. Переменная статистически значима на 5% уровне, т.к. значение соответствующей - статистики по модулю превосходит критическое значение распределения Стьюдента (05;51=1,68. Найдите значение коэффициента эластичности расходов на медицину по уровню доходов в средней точке для приведенной ниже эконометрической модели, если среднее значение переменной доходов равно 80, и укажите верные на ваш взгляд варианты ответов: Значение коэффициента эластичности равно 14. Значение коэффициента эластичности равно 99. При увеличении доходов домашнего хозяйства на 1% относительно среднего значения - расходы на медицину вырастут на 14% относительно среднего значения расходов. При увеличении доходов домашнего хозяйства на 1% относительно среднего значения - расходы на медицину вырастут примерно на 1% относительно среднего значения расходов. Значение коэффициента эластичности равно 003.

3 Expfood средний уровень расходовдомашнегохозяйства на питание, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в 51 ( перекрестные данные, количествоштатов США Expfood F( 57,5 Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик. Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости. Все коэффициенты в модели статистически значимы для 3% уровня значимости. Коэффициент при переменной статистически незначим на % уровне значимости. Свободный член модели статистически значим для 4% уровня значимости. Коэффициент при переменной статистически незначим на 5% уровне значимости. Cos уровень расходовна душу населения, в уровеньдоходовна душу населения, в 36 ( США, гг. Cos 384,105, , DW F( 7603,7 Укажите, какой из интервалов, приведенных ниже, является 97% доверительным интервалом коэффициента свободного члена модели, если (03;34=1,95 ; (015;34=,7 (-77,6 ; -459 Длина доверительного интервала 59. (-679, ; -89,01 Длина доверительного интервала 3,05. (-4013 ; -368,08 Длина доверительного интервала 687,04.

4 Ma Tobc Agd 51 уровеньсмертности среди населения, на человек средний уровеньдоходовна душу населения, в объем потребления доля населениястарше 65 лет, % сигарет, пачек в в на человека ( перекрестные данные, количествоштатов США Ma 1, Agd 1, Tobc 818 F( 107,87 На основе представленной ниже модели, проверьте гипотезу о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, используя то, что cov(b1,b3=5. Используя результат проверки гипотезы, укажите истинные на ваш взгляд утверждения: Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, не отклоняется, т.к. соответствующая -статистика равна -048 и сравнима с нулем. Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, не отклоняется, т.к. соответствующая -статистика равна 1 и сравнима с нулем. Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, отклоняется, т.к.только один из этих коэффициентов является статистически значимым. Поскольку коэффициент при переменной незначим, то для проверки гипотезы о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, корректно было бы использовать F-статистику, построив соответствующую модель с линейным ограничением. Тема: Нарушение предпосылок МНК (общие вопросы Выберите верные суждения из приведенных ниже: При наличии мультиколлинеарности невозможно оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии при коррелированных переменных. При наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов остаются несмещенными, но их -статистики будут слишком низкими. Коэффициент детерминации не может быть статистически значимым, если статистически незначимы все коэффициенты регрессионной модели. Наличие мультиколлинеарности не является препятствием для получения по МНК Bluоценок. Мультиколлинеарность не является существенной проблемой, если основная задача построения модели состоит в прогнозировании, коэффициент детерминации превышает 0.9, а коэффициенты модели статистически значимы.

5 Какое из следующих утверждений о влиянии гетероскедастичности верно? Оценки параметров уравнения регрессии становятся смещенными и неэффективными. Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещёнными и эффективными. Оценки параметров уравнения регрессии становятся смещенными, но остаются эффективными. Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещенными, но перестают быть эффективными. Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещенными, но перестают быть состоятельными. Какое из перечисленных утверждений не является условием Гаусса-Маркова? Случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание. Случайное отклонение должно зависеть от объясняющих переменных. Для любых двух наблюдений не должно быть систематической связи между значениями случайных отклонений. Дисперсия случайного отклонения постоянна для всех наблюдений. При наличии автокорреляции в регрессионной модели (укажите истинные утверждения: Оценки параметров регрессии, полученные по МНК, являются смещенными; Дисперсии оценок рассчитываются со смещением и вероятнее всего будут занижены; -статистики коэффициентов вероятнее всего будут занижены; Коэффициент детерминации вероятнее всего будет завышен. Что необходимо для устранения мультиколлинеарности? Изменить эндогенную переменную. Преобразовать переменные модели. Использовать дополнительную (априорную информацию. Построить матрицу частных коэффициентов корреляции. Что используется для выявления мультиколлинеарности в случае множественной линейной регрессии при m>? Значение частных коэффициентов корреляции между всеми экзогенными переменными. Метод первых разностей. Метод инфляционных факторов. Значения парных коэффициентов корреляции между всеми экзогенными переменными.

6 Тема: Нарушение предпосылок МНК: автокорреляция К какому способу, одному или нескольким, может прибегнуть исследователь при диагностике остатков модели на наличие автокорреляции? Анализ статистики B=*^ в тесте Бреуша-Годфри. Анализ статистики Жака-Берра. Анализ статистики Дарбина-Уотсона. Анализ статистики Спирмена. Какой критерий, статистика или функция, используются для диагностики автокорреляции в авторегрессионных моделях? h-статистика Дарбина Автокорреляционные функции Статистика Дарбина-Уотсона Критерий Кохрана-Оркатто Какой критерий, статистика или функция, используются для диагностики автокорреляции второго и более высоких порядков? h-статистика Дарбина Автокорреляционные функции Статистика Дарбина-Уотсона Тест Бреуша-Годфри Какие из ниже перечисленных методов, используются для коррекции автокорреляции? Метод первых разностей Авторегрессионная схема Метод рядов Метод Хилдрета-Лу Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh S , 00 DW F( 5, 9 10, 7, 7

7 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие автокорреляции? В модели присутствует положительная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше коэффициента детерминации. В модели присутствует положительная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше значения критической точки D(L=1,5086, полученной для =51, m=1. В модели присутствует отрицательная автокорреляция, т.к. согласно "грубому правилу" значение DW-статистики меньше значения 1,5. В модели присутствует отрицательная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше значения критической точки D(L=1,498, полученной для степеней свободы -=49, m=1. Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh 36 10, 014, 7, 7 99 F( 5, 9 11, u 18, 38 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие автокорреляции? Для диагностики автокорреляции использовался тест Бреуша-Годфри. Для диагности автокорреляции использовался тест Бреуша-Пагана. В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте18,38 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух степеней свободы, равное 5,99 (при уровне значимости 05. В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте18,38 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для одной степени свободы, равное 3,84 (при уровне значимости 05. Согласно результатам теста, в модели присутствует автокорреляция не только первого, но и более высоких порядков. Тема: Нарушение предпосылок МНК: гетероскедастичность Какие из приведенных ниже тестов и статистик можно использовать для диагностики гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели? Тест Парка Тест Вайта Тест Бреуша-Годфри Статистика Жака-Берра

8 Какие из ниже приведенных тестов при использовании для диагностики гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели не требуют наличия у отклонений нормального распределения? Тест Вайта Тест Парка Тест Бреуша-Пагана Тест Глейзера Какие из ниже приведенных тестов включают в себя процедуру ранжирования? Тест Спирмена Тест Бреуша-Пагана Тест Вайта Тест Голдфельда-Квандта Какие из ниже перечисленных методов используются для коррекции гетероскедастичности? Метод взвешенных наименьших квадратов Авторегрессионная схема Изменение спецификации модели Исключение экзогенных переменных Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количество штатов США Exphalh 36 1, 0 014, 7, 7 99 F( 5, 9 1, u 1, 48 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Вайта. Для диагности гетероскедастичности использовался тест Бреуша-Пагана. В модели присутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 1,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух степеней свободы, равное 5,99 (при уровне значимости 05. В модели отсутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 1,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для трех степеней свободы, равное 7,81 (при уровне значимости 05. В модели присутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 1,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для трех степеней свободы, равное 7,81 (при уровне значимости 05.

9 Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh 36 10, 014, 7, 7 99 F( 5, 9 3, 186, 3 u 78 01, 01 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Глейзера. Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 1% уровне значимости, при условии гомоскедастичности остатков u. Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Парка. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на любом уровне значимости. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на % уровне значимости. Cos 36 уровень расходовна душу населения, в уровеньдоходовна душу населения, в ( США, гг. Cos 384, 105, , 995 F( 7603, 7 1, u Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Глейзера. Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 5% уровне значимости, при условии гомоскедастичности остатков u. Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Парка. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на любом уровне значимости. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на 5% уровне значимости.

10 Тема: Фиктивные экзогенные переменные и модели бинарного выбора На ваш взгляд, с какой целью можно использовать приведенные ниже фиктивные переменные в модели, построенной по квартальным данным: Для моделирования сезонности в первом квартале; Для моделирования структурных сдвигов; Для моделирования аддитивных выбросов; Для моделирования изменений линии тренда; Для моделирования сезонности в третьем квартале. Сколько фиктивных переменных необходимо задать для качественной переменной с четырьмя значениями (например, для сезона? Две Три Одну Четыре На одну меньше, чем число сезонов Какие из следующих факторов отражаются в моделях через качественные (фиктивные переменные: Вхождение в определенный торговый союз; Налог на определенный вид торговых операций; Население стран, входящих в торговый союз; Индекс потребительских цен; Введение налога на определенную деятельность в конкретные периоды времени. Какими недостатками, из ниже приведенных, обладает модель LM Непопадание оцененных значений в интервал [0;1] Отсутствие нормального распределения остатков Мультиколлинеарность Автокорреляция остатков Низкие прогнозные качества модели.

11 Expfood средний уровень расходовдомашнегохозяйства на питание, средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в месяц Q1 сезоннаяпеременнаяпервогоквартала 51 ( перекрестные данные, количествоштатов США Expfood в месяц Expfood Q 09 Укажите правильные на ваш взгляд выводы, полученные при сравнении приведенных ниже моделей Для модели зависимости расходов на питание от доходов характерна сезонность во втором квартале, т.к. соответствующая переменная статистически значима на 5% уровне; Для модели зависимости расходов на питание от доходов не характерна сезонность во втором квартале, т.к. значение F-статистики, сравнивающей коэффициенты детерминации этих моделей, равно 4 и не превосходит критическое значение F(05=4,04; Для модели зависимости расходов на питание от доходов не характерна сезонность во втором квартале, т.к. значение F-статистики, сравнивающей коэффициенты детерминации этих моделей, равно 4,08 и превосходит критическое значение F(05=4,04; Для модели зависимости расходов на питание от доходов характерна слабо значимая сезонность во втором квартале, т.к. соответствующая переменная статистически значима на 10% уровне; Для модели зависимости расходов на питание от доходов характерна сезонность во втором квартале, т.к. при введении соответствующей фиктивной переменной в модель, увеличивается коэффициент детерминации. Тема: Динамические модели Укажите истинные утверждения: Любая эконометрическая модели является по сути динамической Оценивание авторегрессионных моделей с помощью МНК всегда приводит к получению несмещенных и состоятельных оценок Модель частичной корректировки сводится с помощью преобразований к модели с распределенными лагами Краткосрочный мультипликатор характеризует изменение эндогенной переменной под воздействием единичного изменения экзогенной переменной в тот же самый момент времени В случае конечного числа распределенных лагов, модель сводится к уравнению множественной регрессии и оценивается с помощью МНК 76

12 Укажите ложные утверждения: Метод инструментальных переменных является одним из наиболее распространенных методов оценивания авторегрессионных уравнений. Преобразование Койка подразумевает применение метода геометрической прогрессии. Модель частичной корректировки и модель адаптивных ожиданий сводятся с помощью преобразований к модели с распределенными лагами Долгосрочный мультипликатор представляет собой сумму краткосрочного и промежуточного мультипликаторов. Схема Алмон является обобщением преобразования Койка. Модель с распределенными лагами это: модель регрессии, в которую в качестве экзогенной переменной входит лаг эндогенной переменной модель регрессии, в которую входят в качестве лаговых переменных только экзогенные переменные модель регрессии, построенная по временным рядам данных модель регрессии, в которой все переменные имеют нормальное распределение модель регрессии, в которую входит бесконечное число лагов независимой переменной Тема: Модели нелинейной регрессии При спецификации модели зависимости различных видов издержек и объема выпуска используются? полулогарифмическая модель квадратическая модель обратная модель кубическая модель линейная модель При спецификации модели зависимости выручки при продаже некоторого продукта от стоимости этого продукта и средств, вкладываемых в его рекламу, используются? двойная логарифмическая модель квадратическая модель обратная модель экспоненциальная модель линейная модель Укажите тесты, которые используются для диагностики наличия ошибок спецификации? Тест Рамсея Тест Парка Тест Хаусмана Тест Сведа-Эйзенхарта Тест Дарбина

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа:

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа: Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика») Вариант экзаменационного теста в системе e-university 1.Формулировка вопроса: Укажите,

Подробнее

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. 1. Что такое ковариация?. Что выражает ковариация переменных в регрессионной

Подробнее

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика»

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» 1. Ковариация 2. Ковариация переменных в регрессионной модели 3. Описать основные этапы построения и анализа регрессионной

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Модель множественной линейной регрессии Модель парной регрессии: y i

Подробнее

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют собой перечень условий

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 7 Анализ остатков. Автокорреляция Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 2-е условие Гаусса-Маркова:

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ. альтернативами... 241 Контрольные вопросы... 245. Предисловие... 9. Глава 1. Определение эконометрики... 15

ОГЛАВЛЕНИЕ. альтернативами... 241 Контрольные вопросы... 245. Предисловие... 9. Глава 1. Определение эконометрики... 15 Эконометрика: Учебник/ ЕлисееваИ.И., КурышеваС.В., Костеева Т.В. и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. 576с.: ил. Излагаются условия и методы построения

Подробнее

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических 1. Цели и задачи дисциплины Цель освоения дисциплины овладение теоретическими основами построения статистических и динамических моделей экономики, навыками использования эконометрических методов в исследованиях

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 17 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ (ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛЕКЦИЯ 17 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ (ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ) ЛЕКЦИЯ 7 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ (ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ) Эконометрические модели, которые в качестве регрессоров включают лаговые переменные, относятся

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра статистики и эконометрики Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" ГЛАЗОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Подробнее

Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности Финансы и кредит

Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности Финансы и кредит Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности 080105.65 Финансы и кредит Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» 1. Цель и задачи дисциплины Целью изучения

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Балаково 2004

ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Балаково 2004 ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Краткий курс кейс-лекций для студентов-заочников специальностей 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 061100 «Менеджмент

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика»

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика» МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика» Направление 080100Экономика Для подготовки студентов-бакалавров очного

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 3 7 6 Разложение оценок коэффициентов на неслучайную и случайную компоненты Регрессионный анализ позволяет определять оценки коэффициентов регрессии Чтобы сделать выводы по полученной модели необходимы

Подробнее

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28 Оглавление Вступительное слово.............................. 8 Предисловие к первому изданию...................... 11 Предисловие к третьему изданию...................... 16 Предисловие к шестому изданию......................

Подробнее

Электронная библиотека БГЭУ

Электронная библиотека БГЭУ Тема 1: Множественная линейная регрессия. Метод главных компонент Задача 1. Известная информация по некоторым экономическим показателям за 2001 год по ряду регионов России. Субъекты РФ y x 1 x 2 x 3 x

Подробнее

3. Оценка дисперсии ошибок σ ˆ = является смещенной оценкой истинного значения,

3. Оценка дисперсии ошибок σ ˆ = является смещенной оценкой истинного значения, Тема 3. Автокорреляция возмущений 3.1. Суть и причины автокорреляции Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между ошибками в наблюдениях, упорядоченными во времени (временные

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция».

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция». Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Эконометрика» является:

Подробнее

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин. Финансовый университет при Правительстве РФ Fnancal unversty under the Government of the Russan Federaton Гапаева Марима Абдул-Рахмановна Gapaeva Marma Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1 Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 11 Диаграмма рассеяния Модель наблюдений Формулировка вида модели Уравнение регрессии Графический и аналитический методы

Подробнее

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины 1. Цели и задачи освоения дисциплины Цели дисциплины: познакомить студентов с основами методологии исследования и моделирования экономико-математических процессов и систем. овладение совокупностью математических

Подробнее

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения,

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения, 1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика 1.2.1. Трудоёмкость дисциплины по учебному плану очной формы обучения (профиль Экономика предприятий и организаций): 144 часа (4

Подробнее

Заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук, профессор Малафеев О. А. Научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов Д. К.

Заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук, профессор Малафеев О. А. Научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов Д. К. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ Горбунова Мария Николаевна Выпускная

Подробнее

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)... 5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 Формы контроля... 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)... 5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 Формы контроля... 6 2 3 Содержание СОДЕРЖАНИЕ... 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ... 5 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО (ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. А. Буравлев

ЭКОНОМЕТРИКА. А. Буравлев А. Буравлев ЭКОНОМЕТРИКА Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Статистика»

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ЭКОНОМЕТРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Авторы курса: Васенкова Елена Игоревна Абакумова Юлия Георгиевна ЦЕЛИ КУРСА Курс ставит своей задачей формирование знаний студентов в области эконометрических методов, т

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Э к о н о м е т р и к а

Э к о н о м е т р и к а Эконометрика Хабаровск 005 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный технический университет» Эконометрика

Подробнее

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ Маслёнкова М.В. Научный руководитель: д.т.н., проф. Бывшев В.А. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Основой предложенной модели инфляции в современной

Подробнее

ЛЕКЦИЯ Проблема автокорреляции остатков

ЛЕКЦИЯ Проблема автокорреляции остатков ЛЕКЦИЯ 6 15 Проблема автокорреляции остатков 151 Причины и последствия автокорреляции остатков регрессии Понятие автокорреляции остатков было введено в п 5 (лекция 1) где формулировались требования предъявляемые

Подробнее

REGRESSION ANALYSIS OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ПРЕДПОСЫЛКИ МНК. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА

REGRESSION ANALYSIS OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ПРЕДПОСЫЛКИ МНК. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА REGRESSION ANALYSIS OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ПРЕДПОСЫЛКИ МНК. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS - Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными

ЭКОНОМЕТРИКА. Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными ЭКОНОМЕТРИКА Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными

Подробнее

Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ» Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ» Рег. 1042(2)-11/02 Кафедра высшей математики УТВЕРЖДАЮ: Проректор по МР и ЗО

Подробнее

Аннотация. Цели и задачи дисциплины

Аннотация. Цели и задачи дисциплины Цели и задачи дисциплины Аннотация Целью курса является приобретение опыта построения эконометрических моделей и определение возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 11 Модели стационарных временных рядов Оглавление Одномерные временные модели... 3 Стационарные временные ряды... 3 Задание 1. Расчет автокорреляционной

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине «Эконометрика» (П.3.01.03)

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина для направления и специальности прикладная математика и информатика. Рабочая программа

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина для направления и специальности прикладная математика и информатика. Рабочая программа 1 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЯРОСЛАВА МУДРОГО» Кафедра «Прикладная

Подробнее

Белорусский государственный университет ЭКОНОМЕТРИКА И ЭММ. Учебная программа для специальности Экономика Экономическая теория

Белорусский государственный университет ЭКОНОМЕТРИКА И ЭММ. Учебная программа для специальности Экономика Экономическая теория Белорусский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Декан экономического факультета М.М.Ковалев (подпись) 20 г. (дата утверждения) Регистрационный УД- /р. ЭКОНОМЕТРИКА И ЭММ Учебная программа для специальности

Подробнее

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В.

Подробнее

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ УДК 330.115 (075.8) ББК 65в6 Р 85 Авторы-составители:

Подробнее

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ Если на потребление влияет не один, а несколько факторов, то взаимосвязь их выражают уравнением множественной регрессии,

Подробнее

Тема 3. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков

Тема 3. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков Тема 3. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков Цель и задачи Цель контента темы 3 дать представление об обобщенном методе наименьших квадратов, познакомить с методами проверки предпосылок

Подробнее

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры Методические указания для подготовки к экзамену по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры Контрольная работа Задача: Экономист, изучая зависимость у (тыс. ден. ед.)

Подробнее

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Эконометрика: рабочая программа (для студентов специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Ермаков Г.П. Димитровград: Технологический институт филиал ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», 2009.

Подробнее

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.Ф.ОЗ.ЭКОНОМЕТРИКА

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.Ф.ОЗ.ЭКОНОМЕТРИКА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

R&D Expenditure. Номер группы. Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-стат. P-вероятн.

R&D Expenditure. Номер группы. Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-стат. P-вероятн. Используйте представленный пример выявления и коррекции гетероскедастичности в моделях парной регрессии на основе данных лабораторной работы #7 для того, чтобы самостоятельно разобрать вариант множественной

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 5 Множественная регрессия Оглавление Множественная регрессия... 3 Мультиколлинеарность... 4 Задание 1. Построение модели множественной регрессии... 5

Подробнее

Автокорреляция. Автокорреляция. ε ε. Лекция 10. Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова. Формальное выражение нарушенного условия

Автокорреляция. Автокорреляция. ε ε. Лекция 10. Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова. Формальное выражение нарушенного условия Лекция 0 Автокорреляция Автокорреляция. Природа проблемы автокорреляции. Последствия автокорреляции 3. Средства диагностики автокорреляции 4. Средства для решения проблемы Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова

Подробнее

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра экономико-математического моделирования И.И. ИСМАГИЛОВ, Е.И. КАДОЧНИКОВА, А.В. КОСТРОМИН, Л.Д. БАДРИЕВА ЭКОНОМЕТРИКА

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

Правительство Российской Федерации. Факультет Бизнеса и менеджмента, Высшая школа бизнес-информатики.

Правительство Российской Федерации. Факультет Бизнеса и менеджмента, Высшая школа бизнес-информатики. Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Подробнее

Рекомендовано для использования в учебном процессе

Рекомендовано для использования в учебном процессе Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» Рекомендовано для использования в учебном процессе Эконометрика

Подробнее

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ. Основные понятия эконометрики. Этапы решения эконометрических задач.. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). 3. Парная нелинейная регрессия. 4.

Подробнее

Эконометрика. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет. Динамические модели

Эконометрика. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет. Динамические модели Эконометрика Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет с рованными переменными Лагированнные, взятые в предыдущие моменты времени. с рованными переменными

Подробнее

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ»

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» Направление

Подробнее

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи,

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи, Задача.Имеются следующие данные: Вариант 8 Номер семьи 3 4 5 6 7 8 9 0 Число совместно проживающих членов семьи, 3 3 4 4 4 5 6 7 7 чел. Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.- час 5 8 0 4 6 9 3 8.

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей

ЛЕКЦИЯ 1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей ЛЕКЦИЯ Понятие эконометрики и эконометрических моделей Эконометрика это наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и процессам

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра Прикладная математика 2

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра Прикладная математика 2 МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра Прикладная математика Л.Ф.Кочнева, А.С.Милевский ЭКОНОМЕТРИКА. ЧАСТЬ. МНОЖЕСТВЕННАЯ

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» Математико-механический факультет

Подробнее

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии»

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии» Проверочная работа 1 (вариант 1) 1. Напишите предпосылки регрессионного анализа. 2. Для чего применяется метод наименьших квадратов? В чем его суть? 3. Что такое мультиколлинеарность? Перечислите основные

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Программа дисциплины

ЭКОНОМЕТРИКА Программа дисциплины ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Подробнее

Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений

Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений Гедранович Александр Брониславович gedranovich@gmail.com ЭКОНОМЕТРИКА Гедранович А.Б. (Эконометрика) Нарушения КМП Осень, 2011

Подробнее

АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080504.65 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подробнее

3. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Профиль: «Математические и инструментальные методы экономики» Раздел I. Основания теории вероятностей и математической статистики 1. Статистическое и классическое определение вероятности. Понятие случайного

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» для специальностей экономического факультета Кисловодский гуманитарно-технический институт Россия, Ставропольский

Подробнее

Программа дисциплины. эконометрика

Программа дисциплины. эконометрика Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Государственный университет - Высшая школа экономики Факультет бизнес-информатики Программа дисциплины эконометрика для отделения прикладной

Подробнее

Введение в пространственную эконометрику

Введение в пространственную эконометрику Лекции по эконометрике-2 Введение в пространственную эконометрику Вакуленко Е.С. Старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики План лекции Идея и применение Пространственные эффекты

Подробнее

Требования к входным знаниям и умениям студента знание курса теории вероятностей и математической статистики.

Требования к входным знаниям и умениям студента знание курса теории вероятностей и математической статистики. 1 1. Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины «Эконометрика» - дать целостное представление о системе экономико-математических моделей и месте эконометрических моделей, а также совокупности

Подробнее

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАФЕДРА ЭКОНОМЕТРИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 12 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. I. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ

ЛЕКЦИЯ 12 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. I. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ ЛЕКЦИЯ 12 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. I. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ 1. Что такое мультиколлинеарность? Причины ее возникновения 2. Проявления и последствия мультиколлинеарности 3. «Измерители»

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Стандартный подход к исследованию такой модели ее преобразование к линейной модели с помощью логарифмирования: (8.3)

ЭКОНОМЕТРИКА. Стандартный подход к исследованию такой модели ее преобразование к линейной модели с помощью логарифмирования: (8.3) Лекция 8. ЭКОНОМЕТРИКА 8. Нелинейная регрессия. Многие зависимости описывающие связи между параметрами экономических процессов не являются линейными поэтому их моделирование с помощью линейных моделей

Подробнее

ТЕМА 3.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ

ТЕМА 3.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ ТЕМА.. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ Парная регрессия может дать хороший результат при моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования,

Подробнее

Кафедра экономики ЭКОНОМЕТРИКА. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Кафедра экономики ЭКОНОМЕТРИКА. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Автономная некоммерческая организация высшего образования «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ» Факультет мировой экономики и международной торговли Кафедра экономики ЭКОНОМЕТРИКА Перечень учебно-методического

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА И.Г. ПОЛЕГЕНЬКО. ПРАКТИКУМ для самостоятельной работы

ЭКОНОМЕТРИКА И.Г. ПОЛЕГЕНЬКО. ПРАКТИКУМ для самостоятельной работы АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ» ИГ ПОЛЕГЕНЬКО ЭКОНОМЕТРИКА ПРАКТИКУМ для

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Министерство образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра прикладной математики Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Выполнил: Студент группы

Подробнее

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. 04 Содержание Описание данных... 3. Расчет корреляции факторов... 5. Построение и анализ линейной множественной регрессии...

Подробнее

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона В таблице 7 приведены данные по территориям региона за 199Х год. Число k рассчитывается по формуле k = 100 + 10i + j, где i, j две последние цифры зачетной книжки соответственно. (i = 1, j = 6) Требуется:

Подробнее

СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 3 СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ Объектом статистического изучения в социальных науках являются сложные системы. Построение изолированных уравнений регрессии недостаточно для описания таких систем

Подробнее

Процессы «единичного корня». Тесты «единичного корня»: ADF, PP, KPSS.

Процессы «единичного корня». Тесты «единичного корня»: ADF, PP, KPSS. Процессы «единичного корня». Тесты «единичного корня»: ADF, PP, KPSS. Для проверки гипотезы об отнесении временного ряда к классу стационарных (относительно линейного тренда) или нестационарных процессов

Подробнее

Федеральное агентство по образованию Ульяновский государственный технический университет. Н. И. Шанченко. Вернуться в библиотеку учебников

Федеральное агентство по образованию Ульяновский государственный технический университет. Н. И. Шанченко. Вернуться в библиотеку учебников Федеральное агентство по образованию Ульяновский государственный технический университет Н И Шанченко Вернуться в библиотеку учебников ЭКОНОМЕТРИКА Лабораторный практикум Методические указания для студентов

Подробнее

кредитов в Псковской области» «The influence of per capita income on loan volume in the Pskov region»

кредитов в Псковской области» «The influence of per capita income on loan volume in the Pskov region» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Кафедра: «Системный анализ и моделирование экономических процессов» Теоретико-практическая работа на тему: «Влияние среднедушевых

Подробнее

Рабочая программа по дисциплине. Эконометрика

Рабочая программа по дисциплине. Эконометрика Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский экономико-юридический институт" Кафедра экономических дисциплин Рабочая программа по дисциплине Эконометрика для направления

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 13 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ

ЛЕКЦИЯ 13 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ ЛЕКЦИЯ 13 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ 1. Причины возникновения гетероскедастичности. Проявления и последствия гетероскедастичности 3. Тестирование гипотез

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Специальность «Менеджмент организации»

ЭКОНОМЕТРИКА Специальность «Менеджмент организации» НОУ ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЭКОНОМЕТРИКА Учебно-методический комплекс Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» Сочи 2014 1 НОУ ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 2 3 Содержание I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ... 5 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО (ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО

Подробнее