Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии

Save this PDF as:
Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии"

Транскрипт

1 Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика» Тестовые вопросы для подготовки к экзаменационному тесту Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии Выберите неверное суждение из приведенных ниже: Близость к нулю (0 коэффициента эконометрической модели означает его статистическую незначимость; Для проверки статистической значимости коэффициентов модели используется F- статистика или распределение Фишера. Для проверки гипотезы о равенстве между собой коэффициентов одной эконометрической модели используется -статистика или распределение Стьюдента. Близость к единице (1 коэффициента эконометрической модели означает его статистическую значимость; Согласно "грубому правилу", если -статистика превышает по модулю 3, коэффициент может считаться значимым. Выберите неверное суждение о коэффициенте детерминации Близость к нулю (0 коэффициента детерминации означает его статистическую незначимость; Значение скорректированного коэффициента детерминации всегда меньше, чем значение коэффициента детерминации. Коэффициент детерминации определяется как отношение необъясненной суммы квадратов к объясненной сумме квадратов (доля объяснения; Коэффициент детерминации парной линейной регрессии равен квадрату коэффициента корреляции между экзогенной и эндогенной переменными; Близость к единице (1 статистики Фишера для коэффициента детерминации означает его статистическую значимость; Укажите верное утверждение для скорректированного коэффициента детерминации: Всегда совпадает с простым коэффициентом детерминации. Совпадает с коэффициентом детерминации, когда оба они равны единице. Увеличивается при введении новой экзогенной переменной. Увеличивается при введении новой незначимой экзогенной переменной. Увеличивается при введении новой значимой экзогенной переменной.

2 С помощью коэффициента детерминации проверяется гипотеза? Гипотеза о силе связи между экзогенными переменными. Гипотеза об общем качестве уравнения регрессии. Гипотеза о спецификации модели. Гипотеза о наличии точки разрыва. Гипотеза о линейном ограничении для коэффициентов регрессионной модели. Exphalh средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в 51 ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh S F( 5,9 Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик. Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости. Переменная статистически значима на 10% уровне, т.к. значение соответствующей -статистики по модулю превосходит критическое значение распределения Стьюдента (05;49=1,68. Коэффициент детерминации модели статистически незначим для любого уровня значимости. Свободный член модели статистически незначим для любого уровня значимости. Переменная статистически значима на 5% уровне, т.к. значение соответствующей - статистики по модулю превосходит критическое значение распределения Стьюдента (05;51=1,68. Найдите значение коэффициента эластичности расходов на медицину по уровню доходов в средней точке для приведенной ниже эконометрической модели, если среднее значение переменной доходов равно 80, и укажите верные на ваш взгляд варианты ответов: Значение коэффициента эластичности равно 14. Значение коэффициента эластичности равно 99. При увеличении доходов домашнего хозяйства на 1% относительно среднего значения - расходы на медицину вырастут на 14% относительно среднего значения расходов. При увеличении доходов домашнего хозяйства на 1% относительно среднего значения - расходы на медицину вырастут примерно на 1% относительно среднего значения расходов. Значение коэффициента эластичности равно 003.

3 Expfood средний уровень расходовдомашнегохозяйства на питание, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в 51 ( перекрестные данные, количествоштатов США Expfood F( 57,5 Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик. Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости. Все коэффициенты в модели статистически значимы для 3% уровня значимости. Коэффициент при переменной статистически незначим на % уровне значимости. Свободный член модели статистически значим для 4% уровня значимости. Коэффициент при переменной статистически незначим на 5% уровне значимости. Cos уровень расходовна душу населения, в уровеньдоходовна душу населения, в 36 ( США, гг. Cos 384,105, , DW F( 7603,7 Укажите, какой из интервалов, приведенных ниже, является 97% доверительным интервалом коэффициента свободного члена модели, если (03;34=1,95 ; (015;34=,7 (-77,6 ; -459 Длина доверительного интервала 59. (-679, ; -89,01 Длина доверительного интервала 3,05. (-4013 ; -368,08 Длина доверительного интервала 687,04.

4 Ma Tobc Agd 51 уровеньсмертности среди населения, на человек средний уровеньдоходовна душу населения, в объем потребления доля населениястарше 65 лет, % сигарет, пачек в в на человека ( перекрестные данные, количествоштатов США Ma 1, Agd 1, Tobc 818 F( 107,87 На основе представленной ниже модели, проверьте гипотезу о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, используя то, что cov(b1,b3=5. Используя результат проверки гипотезы, укажите истинные на ваш взгляд утверждения: Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, не отклоняется, т.к. соответствующая -статистика равна -048 и сравнима с нулем. Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, не отклоняется, т.к. соответствующая -статистика равна 1 и сравнима с нулем. Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, отклоняется, т.к.только один из этих коэффициентов является статистически значимым. Поскольку коэффициент при переменной незначим, то для проверки гипотезы о том, что сумма коэффициентов при переменных и Tobc равна числу 1,5, корректно было бы использовать F-статистику, построив соответствующую модель с линейным ограничением. Тема: Нарушение предпосылок МНК (общие вопросы Выберите верные суждения из приведенных ниже: При наличии мультиколлинеарности невозможно оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии при коррелированных переменных. При наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов остаются несмещенными, но их -статистики будут слишком низкими. Коэффициент детерминации не может быть статистически значимым, если статистически незначимы все коэффициенты регрессионной модели. Наличие мультиколлинеарности не является препятствием для получения по МНК Bluоценок. Мультиколлинеарность не является существенной проблемой, если основная задача построения модели состоит в прогнозировании, коэффициент детерминации превышает 0.9, а коэффициенты модели статистически значимы.

5 Какое из следующих утверждений о влиянии гетероскедастичности верно? Оценки параметров уравнения регрессии становятся смещенными и неэффективными. Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещёнными и эффективными. Оценки параметров уравнения регрессии становятся смещенными, но остаются эффективными. Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещенными, но перестают быть эффективными. Оценки параметров уравнения регрессии остаются несмещенными, но перестают быть состоятельными. Какое из перечисленных утверждений не является условием Гаусса-Маркова? Случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание. Случайное отклонение должно зависеть от объясняющих переменных. Для любых двух наблюдений не должно быть систематической связи между значениями случайных отклонений. Дисперсия случайного отклонения постоянна для всех наблюдений. При наличии автокорреляции в регрессионной модели (укажите истинные утверждения: Оценки параметров регрессии, полученные по МНК, являются смещенными; Дисперсии оценок рассчитываются со смещением и вероятнее всего будут занижены; -статистики коэффициентов вероятнее всего будут занижены; Коэффициент детерминации вероятнее всего будет завышен. Что необходимо для устранения мультиколлинеарности? Изменить эндогенную переменную. Преобразовать переменные модели. Использовать дополнительную (априорную информацию. Построить матрицу частных коэффициентов корреляции. Что используется для выявления мультиколлинеарности в случае множественной линейной регрессии при m>? Значение частных коэффициентов корреляции между всеми экзогенными переменными. Метод первых разностей. Метод инфляционных факторов. Значения парных коэффициентов корреляции между всеми экзогенными переменными.

6 Тема: Нарушение предпосылок МНК: автокорреляция К какому способу, одному или нескольким, может прибегнуть исследователь при диагностике остатков модели на наличие автокорреляции? Анализ статистики B=*^ в тесте Бреуша-Годфри. Анализ статистики Жака-Берра. Анализ статистики Дарбина-Уотсона. Анализ статистики Спирмена. Какой критерий, статистика или функция, используются для диагностики автокорреляции в авторегрессионных моделях? h-статистика Дарбина Автокорреляционные функции Статистика Дарбина-Уотсона Критерий Кохрана-Оркатто Какой критерий, статистика или функция, используются для диагностики автокорреляции второго и более высоких порядков? h-статистика Дарбина Автокорреляционные функции Статистика Дарбина-Уотсона Тест Бреуша-Годфри Какие из ниже перечисленных методов, используются для коррекции автокорреляции? Метод первых разностей Авторегрессионная схема Метод рядов Метод Хилдрета-Лу Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh S , 00 DW F( 5, 9 10, 7, 7

7 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие автокорреляции? В модели присутствует положительная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше коэффициента детерминации. В модели присутствует положительная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше значения критической точки D(L=1,5086, полученной для =51, m=1. В модели присутствует отрицательная автокорреляция, т.к. согласно "грубому правилу" значение DW-статистики меньше значения 1,5. В модели присутствует отрицательная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше значения критической точки D(L=1,498, полученной для степеней свободы -=49, m=1. Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh 36 10, 014, 7, 7 99 F( 5, 9 11, u 18, 38 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие автокорреляции? Для диагностики автокорреляции использовался тест Бреуша-Годфри. Для диагности автокорреляции использовался тест Бреуша-Пагана. В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте18,38 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух степеней свободы, равное 5,99 (при уровне значимости 05. В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте18,38 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для одной степени свободы, равное 3,84 (при уровне значимости 05. Согласно результатам теста, в модели присутствует автокорреляция не только первого, но и более высоких порядков. Тема: Нарушение предпосылок МНК: гетероскедастичность Какие из приведенных ниже тестов и статистик можно использовать для диагностики гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели? Тест Парка Тест Вайта Тест Бреуша-Годфри Статистика Жака-Берра

8 Какие из ниже приведенных тестов при использовании для диагностики гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели не требуют наличия у отклонений нормального распределения? Тест Вайта Тест Парка Тест Бреуша-Пагана Тест Глейзера Какие из ниже приведенных тестов включают в себя процедуру ранжирования? Тест Спирмена Тест Бреуша-Пагана Тест Вайта Тест Голдфельда-Квандта Какие из ниже перечисленных методов используются для коррекции гетероскедастичности? Метод взвешенных наименьших квадратов Авторегрессионная схема Изменение спецификации модели Исключение экзогенных переменных Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количество штатов США Exphalh 36 1, 0 014, 7, 7 99 F( 5, 9 1, u 1, 48 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Вайта. Для диагности гетероскедастичности использовался тест Бреуша-Пагана. В модели присутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 1,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух степеней свободы, равное 5,99 (при уровне значимости 05. В модели отсутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 1,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для трех степеней свободы, равное 7,81 (при уровне значимости 05. В модели присутствует гетероскедастичность, т.к. значение статистики в тесте 1,48 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для трех степеней свободы, равное 7,81 (при уровне значимости 05.

9 Exphalh 51 средний уровень расходовдомашнегохозяйства на медицину, в средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в ( перекрестные данные, количествоштатов США Exphalh 36 10, 014, 7, 7 99 F( 5, 9 3, 186, 3 u 78 01, 01 Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Глейзера. Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 1% уровне значимости, при условии гомоскедастичности остатков u. Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Парка. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на любом уровне значимости. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на % уровне значимости. Cos 36 уровень расходовна душу населения, в уровеньдоходовна душу населения, в ( США, гг. Cos 384, 105, , 995 F( 7603, 7 1, u Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Глейзера. Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 5% уровне значимости, при условии гомоскедастичности остатков u. Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Парка. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на любом уровне значимости. Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на 5% уровне значимости.

10 Тема: Фиктивные экзогенные переменные и модели бинарного выбора На ваш взгляд, с какой целью можно использовать приведенные ниже фиктивные переменные в модели, построенной по квартальным данным: Для моделирования сезонности в первом квартале; Для моделирования структурных сдвигов; Для моделирования аддитивных выбросов; Для моделирования изменений линии тренда; Для моделирования сезонности в третьем квартале. Сколько фиктивных переменных необходимо задать для качественной переменной с четырьмя значениями (например, для сезона? Две Три Одну Четыре На одну меньше, чем число сезонов Какие из следующих факторов отражаются в моделях через качественные (фиктивные переменные: Вхождение в определенный торговый союз; Налог на определенный вид торговых операций; Население стран, входящих в торговый союз; Индекс потребительских цен; Введение налога на определенную деятельность в конкретные периоды времени. Какими недостатками, из ниже приведенных, обладает модель LM Непопадание оцененных значений в интервал [0;1] Отсутствие нормального распределения остатков Мультиколлинеарность Автокорреляция остатков Низкие прогнозные качества модели.

11 Expfood средний уровень расходовдомашнегохозяйства на питание, средний уровеньдоходовдомашнегохозяйства, в месяц Q1 сезоннаяпеременнаяпервогоквартала 51 ( перекрестные данные, количествоштатов США Expfood в месяц Expfood Q 09 Укажите правильные на ваш взгляд выводы, полученные при сравнении приведенных ниже моделей Для модели зависимости расходов на питание от доходов характерна сезонность во втором квартале, т.к. соответствующая переменная статистически значима на 5% уровне; Для модели зависимости расходов на питание от доходов не характерна сезонность во втором квартале, т.к. значение F-статистики, сравнивающей коэффициенты детерминации этих моделей, равно 4 и не превосходит критическое значение F(05=4,04; Для модели зависимости расходов на питание от доходов не характерна сезонность во втором квартале, т.к. значение F-статистики, сравнивающей коэффициенты детерминации этих моделей, равно 4,08 и превосходит критическое значение F(05=4,04; Для модели зависимости расходов на питание от доходов характерна слабо значимая сезонность во втором квартале, т.к. соответствующая переменная статистически значима на 10% уровне; Для модели зависимости расходов на питание от доходов характерна сезонность во втором квартале, т.к. при введении соответствующей фиктивной переменной в модель, увеличивается коэффициент детерминации. Тема: Динамические модели Укажите истинные утверждения: Любая эконометрическая модели является по сути динамической Оценивание авторегрессионных моделей с помощью МНК всегда приводит к получению несмещенных и состоятельных оценок Модель частичной корректировки сводится с помощью преобразований к модели с распределенными лагами Краткосрочный мультипликатор характеризует изменение эндогенной переменной под воздействием единичного изменения экзогенной переменной в тот же самый момент времени В случае конечного числа распределенных лагов, модель сводится к уравнению множественной регрессии и оценивается с помощью МНК 76

12 Укажите ложные утверждения: Метод инструментальных переменных является одним из наиболее распространенных методов оценивания авторегрессионных уравнений. Преобразование Койка подразумевает применение метода геометрической прогрессии. Модель частичной корректировки и модель адаптивных ожиданий сводятся с помощью преобразований к модели с распределенными лагами Долгосрочный мультипликатор представляет собой сумму краткосрочного и промежуточного мультипликаторов. Схема Алмон является обобщением преобразования Койка. Модель с распределенными лагами это: модель регрессии, в которую в качестве экзогенной переменной входит лаг эндогенной переменной модель регрессии, в которую входят в качестве лаговых переменных только экзогенные переменные модель регрессии, построенная по временным рядам данных модель регрессии, в которой все переменные имеют нормальное распределение модель регрессии, в которую входит бесконечное число лагов независимой переменной Тема: Модели нелинейной регрессии При спецификации модели зависимости различных видов издержек и объема выпуска используются? полулогарифмическая модель квадратическая модель обратная модель кубическая модель линейная модель При спецификации модели зависимости выручки при продаже некоторого продукта от стоимости этого продукта и средств, вкладываемых в его рекламу, используются? двойная логарифмическая модель квадратическая модель обратная модель экспоненциальная модель линейная модель Укажите тесты, которые используются для диагностики наличия ошибок спецификации? Тест Рамсея Тест Парка Тест Хаусмана Тест Сведа-Эйзенхарта Тест Дарбина


Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического моделирования Варианты ответа: Этап верификации Этап спецификации Этап

Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического моделирования Варианты ответа: Этап верификации Этап спецификации Этап Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического моделирования Этап верификации Этап спецификации Этап дислокации Этап деноминации Этап регрессиации Формулировка вопроса: Классическая

Подробнее

для иностранных студентов 1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 3.Формулировка вопроса: Варианты ответа:

для иностранных студентов 1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 3.Формулировка вопроса: Варианты ответа: БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия 2013-2014 учебный год Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика»)

Подробнее

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа:

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа: Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика») Вариант экзаменационного теста в системе e-university 1.Формулировка вопроса: Укажите,

Подробнее

Эконометрика и прогнозирование

Эконометрика и прогнозирование Эконометрика и прогнозирование Автор-составитель: доцент кафедры экономической информатики и математической экономики экономического факультета БГУ, к.ф.-м.н. Васенкова Е.И. Цель и учебная задача Эконометрика

Подробнее

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. 1. Что такое ковариация?. Что выражает ковариация переменных в регрессионной

Подробнее

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика»

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» 1. Ковариация 2. Ковариация переменных в регрессионной модели 3. Описать основные этапы построения и анализа регрессионной

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Статистики и экономического анализа» Методические рекомендации

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Дисциплина «Эконометрика и ЭММ» относится к дисциплинам государственного компонента. Изучает методики построения эконометрических моделей, проведения эконометрического анализа, состоящего

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Вопросы к экзамену «Эконометрика»

Вопросы к экзамену «Эконометрика» Вопросы к экзамену «Эконометрика» 1. Эконометрика, её задача и метод. Два принципа их спецификации. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели). 2. Типы переменных

Подробнее

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ 1. Определение экономико-математической модели 2. Классификация экономико-математических моделей 3.

Подробнее

Экзаменационный билет 2

Экзаменационный билет 2 Экзаменационный билет 1 Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Векторная авторегрессия. X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00 Y: 14.42 6.16 12.02 7.52

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов.

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов. Лекция 5 ЭКОНОМЕТРИКА 5 Проверка качества уравнения регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Рассмотрим модель парной линейной регрессии X 5 Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается

Подробнее

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

3. Какие из указанные моделей НЕЛЬЗЯ представить в линейном виде?

3. Какие из указанные моделей НЕЛЬЗЯ представить в линейном виде? ФИО: 1. Набор данных содержит 10 переменных по 500 случайно отобранным домохозяйствам за 5 лет. Этот тип данных называется: (a) Временной ряд (b) Панельные данные (c) Пространственная выборка (d) Генеральная

Подробнее

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ Вопрос 1. Эконометрика изучает a) Электронные методы измерения в экономике b) Количественные закономерности и взаимосвязи в экономике c) Методы математической статистики

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Модель множественной линейной регрессии Модель парной регрессии: y i

Подробнее

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. г. г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. г. г. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Одобрено методической комиссией Института математики и компьютерных наук Председатель МК Е.К. Трищенко «УТВЕРЖДАЮ» Директор Института математики и компьютерных

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» Кафедра Информационных технологий и моделирования Г.Л. Нохрина ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные

Подробнее

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют собой перечень условий

Подробнее

Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике»

Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике» Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике» 1. Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: а) совокупность различного рода экономических исследований; б) самостоятельная научная дисциплина;

Подробнее

Правительство Российской Федерации

Правительство Российской Федерации Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 7 Анализ остатков. Автокорреляция Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 2-е условие Гаусса-Маркова:

Подробнее

Эконометрика. Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» (РИЗП)

Эконометрика. Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» (РИЗП) Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» (РИЗП) РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и экономика» 5/1 от 10.12.2015

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 3 Парная регрессия Оглавление Парная регрессия... 3 Метод наименьших квадратов (МНК)... 3 Интерпретация уравнения регрессии... 4 Оценка качества построенной

Подробнее

Инструкция для студентов

Инструкция для студентов Инструкция для студентов Тест включает 19 заданий и состоит из частей 1 и 2. Использование калькулятора не допускается. На выполнение теста отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку,

Подробнее

Тесты по дисциплине 123

Тесты по дисциплине 123 Тесты по дисциплине 3 ТЕСТ. Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными: а) линейная связь отсутствует; б) существует линейная связь; в) ситуация не определена.. Коэффициент корреляции,

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 17 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ (ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛЕКЦИЯ 17 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ (ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ) ЛЕКЦИЯ 7 ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ (ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ) Эконометрические модели, которые в качестве регрессоров включают лаговые переменные, относятся

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ. альтернативами... 241 Контрольные вопросы... 245. Предисловие... 9. Глава 1. Определение эконометрики... 15

ОГЛАВЛЕНИЕ. альтернативами... 241 Контрольные вопросы... 245. Предисловие... 9. Глава 1. Определение эконометрики... 15 Эконометрика: Учебник/ ЕлисееваИ.И., КурышеваС.В., Костеева Т.В. и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. 576с.: ил. Излагаются условия и методы построения

Подробнее

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05.

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05. Задача 5. Имеются данные по странам за 005 год. Построить регрессионную модель: Y= 0 + Х + Х +. Задание.. По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии i, i= 0,,.. Оценить статистическую значимость найденных

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Общие сведения 1. Кафедра Математики, физики и информационных технологий 2. Направление подготовки 01.03.02

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра статистики и эконометрики Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических 1. Цели и задачи дисциплины Цель освоения дисциплины овладение теоретическими основами построения статистических и динамических моделей экономики, навыками использования эконометрических методов в исследованиях

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЛЕКЦИЯ 4 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ. Тестирование гипотез на наличие (отсутствие) гетероскедастичности: тесы Уайта, Глейзера, Бройша-

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 6 Анализ остатков. Гетероскедастичность Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 Задание 1.

Подробнее

, при уровнях значимости = 0, 05

, при уровнях значимости = 0, 05 Задача скачана с сайта wwwqacademru Задача Имеется информация за лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн руб): Годы 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 X,5,6,3 3,7 4,5 6, 7,3 8,7,,8 Y 8,5,3

Подробнее

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

Оглавление Глава 1. Введение в математические методы Глава 2. Функции и графики в экономическом моделировании...

Оглавление Глава 1. Введение в математические методы Глава 2. Функции и графики в экономическом моделировании... Оглавление Предисловие... 9 Введение... 11 Глава 1. Введение в математические методы... 12 1.1. Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории.... 12 1.2.

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения 1. Кафедра Математики и математических методов в экономике 2. Направление подготовки 38.03.01

Подробнее

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра экономико-математического моделирования Р. М. КУНДАКЧЯН, Е.И. КАДОЧНИКОВА ЭКОНОМЕТРИКА Методические рекомендации для

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента.

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента. Лекция 7 ЭКОНОМЕТРИКА 7 Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии Построение эмпирического уравнения регрессии является начальным этапом эконометрического анализа Построенное

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" ГЛАЗОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Задача. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии. Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую

Подробнее

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» Уровень высшего образования Бакалавриат Направление подготовки 38.03.02

Подробнее

Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности Финансы и кредит

Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности Финансы и кредит Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности 080105.65 Финансы и кредит Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» 1. Цель и задачи дисциплины Целью изучения

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика»

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика» МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика» Направление 080100Экономика Для подготовки студентов-бакалавров очного

Подробнее

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ. Б1.В.ДВ.2.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ. Б1.В.ДВ.2. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Гуманитарно-юридический факультет Кафедра менеджмента и управления персоналом ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

Подробнее

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ Напомним, что условия Гаусса-Маркова требуют выполнения следующих условий на ошибки : M ( ) 0, 1,, ; (1) D( ), 1,,, () M ( ) 0, j (3) Часто

Подробнее

Множественная линейная регрессия. Грауэр Л.В.

Множественная линейная регрессия. Грауэр Л.В. Множественная линейная регрессия Грауэр Л.В. Регрессионный анализ Y зависимая переменная / отклик X 1,..., X k независимые переменные / факторы / предикторы y = f (x 1,..., x k ) + ε (x i1,..., x ik, y

Подробнее

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28 Оглавление Вступительное слово.............................. 8 Предисловие к первому изданию...................... 11 Предисловие к третьему изданию...................... 16 Предисловие к шестому изданию......................

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Балаково 2004

ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Балаково 2004 ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Краткий курс кейс-лекций для студентов-заочников специальностей 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 061100 «Менеджмент

Подробнее

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 3 7 6 Разложение оценок коэффициентов на неслучайную и случайную компоненты Регрессионный анализ позволяет определять оценки коэффициентов регрессии Чтобы сделать выводы по полученной модели необходимы

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Вопросы и тесты для самопроверки

ЭКОНОМЕТРИКА Вопросы и тесты для самопроверки ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

Рассмотрим некоторые методы проверки выполнения предпосылок Гаусса-Маркова и приемы исследования в случаях, когда они нарушаются.

Рассмотрим некоторые методы проверки выполнения предпосылок Гаусса-Маркова и приемы исследования в случаях, когда они нарушаются. Рассмотрим некоторые методы проверки выполнения предпосылок Гаусса-Маркова и приемы исследования в случаях, когда они нарушаются. Способ проверки остатков на случайный характер Для проверки остатков на

Подробнее

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.. Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины «Эконометрика» усвоение эконометрических методов и выработка навыков их применения в анализе социально-экономических явлений

Подробнее

Электронная библиотека БГЭУ

Электронная библиотека БГЭУ Тема 1: Множественная линейная регрессия. Метод главных компонент Задача 1. Известная информация по некоторым экономическим показателям за 2001 год по ряду регионов России. Субъекты РФ y x 1 x 2 x 3 x

Подробнее

Понятие стационарности временного ряда. Процессы «единичного корня».

Понятие стационарности временного ряда. Процессы «единичного корня». Понятие стационарности временного ряда. Процессы «единичного корня». При построении эконометрических моделей на основе временных рядов принято различать в зависимости от наличия основной тенденции стационарные

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 15 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. III. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ

ЛЕКЦИЯ 15 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. III. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ ЛЕКЦИЯ 15 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. III. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ 1. Причины возникновения автокорреляции 2. Последствия 3. Методы обнаружения 4. Способы устранения E

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень)

ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень) Министерство образования и науки Российской Федерации Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова ЭКОНОМЕТРИКА (продвинутый уровень) Методические указания к практическим

Подробнее

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы)

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы) Эконометрика_0-03 уч.год_типовые ЗАДАЧИ Тема. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы) Эконометрика- это: наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей в экономике

Подробнее

Модели парной и множественной регрессии

Модели парной и множественной регрессии Модели парной и множественной регрессии Гедранович Александр Брониславович gedranovich@gmail.com ЭКОНОМЕТРИКА Гедранович А.Б. (Эконометрика) ПЛР и МЛР Весна, 2011 1 / 61 Вопросы 1 Суть регрессионного анализа

Подробнее

Автокорреляция представляет собой зависимость последовательных элементов временного и (или) пространственного рядов данных.

Автокорреляция представляет собой зависимость последовательных элементов временного и (или) пространственного рядов данных. Автокорреляция Автокорреляция представляет собой зависимость последовательных элементов временного и (или) пространственного рядов данных. cov ( ),, j l j l Причины автокорреляции временной разрез выборки

Подробнее

Белорусский государственный университет ЭКОНОМЕТРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Белорусский государственный университет ЭКОНОМЕТРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Белорусский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Декан экономического факультета М.М.Ковалев (подпись) «25» июня 2009 г. (дата утверждения) Регистрационный УД- 112 /р. ЭКОНОМЕТРИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Учебная

Подробнее

Эконометрика, , 4 модуль Семинар Для Группы Э_Б2015_Э_3 Семинарист О.А.Демидова. Автокорреляция

Эконометрика, , 4 модуль Семинар Для Группы Э_Б2015_Э_3 Семинарист О.А.Демидова. Автокорреляция Эконометрика, 7-8, 4 модуль Семинар 5 348 Для Группы Э_Б5_Э_3 Семинарист ОАДемидова Автокорреляция Автокорреляция - это явление, характерно в основном для временных рядов Если в линейной регрессионной

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 16 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. III. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

ЛЕКЦИЯ 16 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. III. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ (ОКОНЧАНИЕ) ЛЕКЦИЯ 6 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. III. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ (ОКОНЧАНИЕ). Способы устранения автокорреляции. Методы оценки параметра 3. Выявление автокорреляции возмущений

Подробнее

Дисциплина «Эконометрика II» Вариант экзаменационного теста в системе e-university

Дисциплина «Эконометрика II» Вариант экзаменационного теста в системе e-university Дисциплина «Эконометрика II» Вариант экзаменационного теста в системе e-university 1.Формулировка вопроса: Проинтерпретируйте результаты, полученные при построении модели для показателей инфляции, безработицы

Подробнее

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Для решения задач экономического анализа и прогнозирования очень часто используются статистические, отчетные или наблюдаемые

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция».

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция». Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Эконометрика» является:

Подробнее

Контрольная 2 по эконометрике 2 [ ] Если случайная величина X ~ Fmn, (, ) то E X = при n 3 и при n 5.

Контрольная 2 по эконометрике 2 [ ] Если случайная величина X ~ Fmn, (, ) то E X = при n 3 и при n 5. Контрольная по эконометрике [04 05] Фамилия Имя Отчество Группа Вспомогательная информация Если случайная величина X ~ χ ( m), то E X = m и DX = m n Если случайная величина X ~ Fmn, (, ) то E X = n при

Подробнее

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения,

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения, 1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика 1.2.1. Трудоёмкость дисциплины по учебному плану очной формы обучения (профиль Экономика предприятий и организаций): 144 часа (4

Подробнее

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ Б 1. В. ДВ. 1.2 Эконометрика

Подробнее

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин. Финансовый университет при Правительстве РФ Fnancal unversty under the Government of the Russan Federaton Гапаева Марима Абдул-Рахмановна Gapaeva Marma Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными

Подробнее

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Пусть у нас есть серии значений двух параметров. Подразумевается, что у одного и того же объекта измерены два параметра. Нам надо выяснить есть ли значимая связь между этими параметрами.

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1 Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 11 Диаграмма рассеяния Модель наблюдений Формулировка вида модели Уравнение регрессии Графический и аналитический методы

Подробнее

Задание Источник: разработка авторов (Васенкова Е.И, Абакумова Ю.Г.)

Задание Источник: разработка авторов (Васенкова Е.И, Абакумова Ю.Г.) Задание Источник: разработка авторов (Васенкова Е.И, Абакумова Ю.Г.) По выборке из 755 человек, из которых 669 человек занято в частном секторе, а 86 человек в государственном секторе экономики, построена

Подробнее

Белорусский государственный университет

Белорусский государственный университет Белорусский государственный университет. Регистрационный УД- 1289/уч. Эконометрика и экономико-математические методы и модели Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для

Подробнее

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)... 5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 Формы контроля... 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)... 5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 Формы контроля... 6 2 3 Содержание СОДЕРЖАНИЕ... 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ... 5 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО (ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО

Подробнее

R&D Expenditure. Номер группы. Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-стат. P-вероятн.

R&D Expenditure. Номер группы. Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-стат. P-вероятн. Используйте представленный пример выявления и коррекции гетероскедастичности в моделях парной регрессии на основе данных лабораторной работы #7 для того, чтобы самостоятельно разобрать вариант множественной

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 5

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 5 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 Эконометрика Примерные зачетные практические задания Задачи: 1. В лотерее разыгрывается:

Подробнее

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа. . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Цель дисциплины «Эконометрика» обучение студентов методологии и методике построения и применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Программа

ЭКОНОМЕТРИКА Программа МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА Кафедра общематематических и естественнонаучных дисциплин ЭКОНОМЕТРИКА Программа Москва 2003 1 Составитель: Харламов С.А., доктор технических наук Эконометрика:

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра экономико-математического моделирования И. И. ИСМАГИЛОВ, Е.И. КАДОЧНИКОВА, А. В. КОСТРОМИН ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Направление (бакалавриат), «Бизнес-информатика» (код специальности(направления), полное наименование)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Направление (бакалавриат), «Бизнес-информатика» (код специальности(направления), полное наименование) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Дисциплина: Наименование кафедры Эконометрика Экономико-математических методов и информационных технологий (ЭММиИТ) аббревиатура Направление 38.03.05 (бакалавриат), «Бизнес-информатика»

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Лабораторная работа 6. По исходным данным о численности населения Великобритании необходимо:

Лабораторная работа 6. По исходным данным о численности населения Великобритании необходимо: Лабораторная работа 6 Цель: получение практических навыков построения функции тренда в виде полинома, тестирования и оценивания модели в условиях автокорреляции случайной составляющей. Задание: По исходным

Подробнее

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины 1. Цели и задачи освоения дисциплины Цели дисциплины: познакомить студентов с основами методологии исследования и моделирования экономико-математических процессов и систем. овладение совокупностью математических

Подробнее