Рынок стандартизированных ПФИ. Примеры использования IRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Рынок стандартизированных ПФИ. Примеры использования IRS"

Транскрипт

1 Рынок стандартизированных ПФИ Примеры использования IRS

2 Динамика изменения процентных ставок Спрэд изменяется. Как хеджировать риск изменения процентных ставок? апр.14 июн.14 июл.14 сен.14 ноя.14 дек.14 фев.15 ставка депозита Ставка кредита 2

3 IRS как эффективный инструмент управления процентными рисками IRS (процентный своп) - позволяет хеджировать риск изменения ключевой ставки. Возможности IRS: Возможность заменить фиксированную ставку (FIX) на плавающую ставку (FLOAT) Возможность заменить плавающую ставку (FLOAT) на фиксированную ставку (FIX) Использование IRS для целей: Хеджирования рисков изменения процентных ставок Изменять дюрацию портфеля Участник А Рынок стандартизированных ПФИ Fix % Fix % Float % Float % Участник В 3

4 Использование IRS IRS (процентный своп) IRS, как инструмент хеджирование процентного риска IRS, как спекулятивный инструмент 4

5 IRS, как инструмент хеджирование процентного риска 5

6 Как изменение рыночной ставки влияет на баланс банка «А»? Пример 1 активов на Средние ставки дохода Кредиты юридическим и физическим 2,5 Срочные средства пассивов на Уровень затрат ,5% 0,25 Повышение рыночных ставок активов на Средние ставки дохода Кредиты юридическим и физическим 2 Срочные средства пассивов на Уровень затрат

7 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% Разберем пример 1 Ситуация в Банке «А», без IRS Активы T0 T1 Пассивы 10,5% 10,5% 10,5% Ситуация в Банке «А» c IRS Активы T0 T1 Пассивы 10,5% 10,5% 10,5%

8 Как изменение рыночной ставки влияет на баланс банка «А»? Пример 1 Кредиты юридическим и физическим активов на Средние ставки дохода Срочные средства пассивов на Уровень затрат IRS * Float 0,25 IRS * Fix 1 IRS + Кредиты юридическим и физическим 1,1 IRS+срочные средства 1 Если, Т0 это , =10,57% CF withoutswap(т0) = -10,5% =5,5% CF swap IRS 1Y= Pflt-Pfix=-10,57% CF with swaps (Т0) =- 10,5%+ -10,57% =- 10,5%+ 10,57%-10,57% =5,5% Если Т1 это , =17,07% CF withoutswap(т1) = - =-1% CF swap IRS 1Y= Pflt-Pfix=-10,57% CF with swaps (Т1) = ,57% =- + 17,07%-10,57% =5,57% * Процентный своп (IRS) является расчетным. Обмен номиналами не происходит. 8

9 IRS, как спекулятивный инструмент 9

10 Как изменение рыночной ставки влияет на баланс банка «А»? Пример 2 активов на Средние ставки дохода Кредиты юридическим и физическим 2,25 Срочные средства пассивов на Уровень затрат ,25 Снижение рыночных ставок активов на Средние ставки дохода Кредиты юридическим и физическим 2 Срочные средства пассивов на Уровень затрат

11 14,98 % 14,98 % 14,98 % 14,98 % 14,98 % 14,98 % 14,98 % Разберем пример 2 Ситуация в Банке «А», без IRS Активы T0 T1 Пассивы Ситуация в Банке «А» c IRS Активы T0 T1

12 Как изменение рыночной ставки влияет на баланс банка «А»? Пример 2 Кредиты юридическим и физическим активов на Средние ставки дохода Срочные средства пассивов на Уровень затрат IRS * Fix 1 IRS * Float 0,5 IRS + Кредиты юридическим и физическим 1,5 IRS+срочные средства 0,75 Если, Т0 это , =14,98% CF withoutswap(т0) = - =1% CF swap IRS 1Y= Pfix-Pflt=14,98% - CF with swaps (Т0) =- + 14,98% - =- + 14,98%-14,98% =1% Если Т1 это , CF withoutswap(т1) = - =3% Исторически спрэд между 3m и ключевой ставкой ЦБ колебался от 1,2% до 7%. При это когда значение ключевой ставки было 10 %, был. Если предположить, что ключевая ставка снизится до 10%, а будет равен, например 13,5%, то CF swap IRS 1Y= Pfix-Pflt-=14,98%- CF with swaps (Т1) =- + 14,98% - =- + 14,98%-13,5% =4,48% Таким образом, IRS дает возможность банку получить дополнительный доход (4,48%-3%) = 1,48% * Процентный своп (IRS) является расчетным. Обмен номиналами не происходит. 12

13 Рынок стандартизированных ПФИ Начисление процентов на ГО + снижен взнос в ГФ CSA в долларах/рублях 24 участника Минимизация риска контрагента при сохранении гибкости параметров сделки Выгоды по нормативам Увеличение лимита на размер лимита, открытого на НКЦ ("credit enhancement") Сделки с ЦК имеют признаваемую рыночную цену Свопы (FX, XCCY, IRS, OIS) Валютный фьючерсный договор (FWD) Валютный Flex опцион Flex опционы на акции и индексы Допуск нерезидентов Прием ценных бумаг в качестве обеспечения Внебиржевые сделки с ЦК 13

14 Как подключиться к рынку стандартизированных ПФИ? Предоставить: Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на рынке стандартизированных ПФИ Заявление на доступ к ТКС NAVIGATOR Получить допуск к клиринговому обслуживанию на рынке ОТС деривативов: Внести взнос в Гарантийный фонд на рынке ОТС деривативов в размере 1 млн. руб. Внести 2 тыс. руб. одноразовая плата Оплатить 2 тыс. руб. ежемесячная комиссия за предоставление доступа По всем вопросам Вы можете обращаться к Александру Белову T +7 (495) , ext E 14


Рынок стандартизированных ПФИ

Рынок стандартизированных ПФИ Рынок стандартизированных ПФИ Что чаще всего волнует участников торгов? 1 2 3 4 5 Как расширить лимиты на контрагентов, увеличив потенциальные возможности бизнеса? Как хеджировать риск изменения процентных

Подробнее

16 мая 2013 года Презентация для целей обсуждения КЛИРИНГ ОТС ДЕРИВАТИВОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

16 мая 2013 года Презентация для целей обсуждения КЛИРИНГ ОТС ДЕРИВАТИВОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ 16 мая 2013 года Презентация для целей обсуждения КЛИРИНГ ОТС ДЕРИВАТИВОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 1. На конец декабря 2012 года объем рынка свопов (IRS + XCCY) для стран G10

Подробнее

Март 2014, Москва Роман Сульжик Управляющий директор по срочному рынку СРОЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

Март 2014, Москва Роман Сульжик Управляющий директор по срочному рынку СРОЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Март 2014, Москва Роман Сульжик Управляющий директор по срочному рынку СРОЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ СРОЧНЫЙ РЫНОК В НАЧАЛЕ 2014 ГОДА Показатели январьфевраль 2014 январьфевраль 2013 % изменения 2013

Подробнее

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ БИРЖЕВЫХ ПРОДУКТОВ

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ БИРЖЕВЫХ ПРОДУКТОВ 1 ноября 2017 года, Москва Ирина Бухарина, Начальник отдела по работе с участниками денежного рынка Бизнес-дивизион «Срочный рынок» КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ НА НЕМ ВАЛЮТНЫХ И ПРОЦЕНТНЫХ РИСКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ НА НЕМ ВАЛЮТНЫХ И ПРОЦЕНТНЫХ РИСКОВ 74 УДК 336.7634:330.131.7 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ НА НЕМ ВАЛЮТНЫХ И ПРОЦЕНТНЫХ РИСКОВ М.А. Дмитриева аспирант кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга ФГОБУ

Подробнее

Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом по состоянию на

Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом по состоянию на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 3, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 0 Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления

Подробнее

Тенденции развития российского срочного рынка

Тенденции развития российского срочного рынка 4 июня 2015, Санкт-Петербург Шеметов А.В. Заместитель Председателя Правления ПАО «Московская биржа» Тенденции развития российского срочного рынка Круглый стол «Реформа рынка внебиржевых деривативов» MOEX

Подробнее

Рассмотреть правила налогообложения финансовых инструментов срочных сделок в соответствии со статьями НК РФ

Рассмотреть правила налогообложения финансовых инструментов срочных сделок в соответствии со статьями НК РФ Цель документа Рассмотреть правила налогообложения финансовых инструментов срочных сделок в соответствии со статьями 301-305 НК РФ В частности: 1 биржевые процентные и валютно-процентные свопы 2 внебиржевые

Подробнее

Департамент Клиринга. MOEX Risk Management System Kit

Департамент Клиринга. MOEX Risk Management System Kit Департамент Клиринга MOEX Risk Management System Kit Алгоритм СУР MOEX Risk Management System Kit (Алгоритм СУР): моделирует алгоритм расчета Единого лимита, осуществляемого в ASTS валютного рынка и ASTS

Подробнее

Чекмарев Е.А. (Начальник Управления Консалтинга «РИАН-АУДИТ») 2013г. Page 1

Чекмарев Е.А. (Начальник Управления Консалтинга «РИАН-АУДИТ») 2013г. Page 1 Цель документа Норматив достаточности капитала Н1 представляет собой отношение капитала кредитной организации к стоимости средневзвешенных по риску активов. По требованию Центрального Банка России, Н1

Подробнее

Инструменты. Лайтбанк. s IRS (Процентный своп) s CCIRS (Валютный процентный своп) s FX Swap (Валютный своп) s Collar (Опционная комбинация)

Инструменты. Лайтбанк. s IRS (Процентный своп) s CCIRS (Валютный процентный своп) s FX Swap (Валютный своп) s Collar (Опционная комбинация) Инструменты s IRS (Процентный своп) s CCIRS (Валютный процентный своп) s FX Swap (Валютный своп) s Collar (Опционная комбинация) IRS: определение Процентный своп (Interest Rate Swap) договор об обмене

Подробнее

Операции Банка на финансовых рынках. День Инвестора, Москва, 19 апреля 2018

Операции Банка на финансовых рынках. День Инвестора, Москва, 19 апреля 2018 Операции Банка на финансовых рынках День Инвестора, Москва, 19 апреля 2018 Что такое трейдинг и чем мы торгуем? 2 Структура активов и пассивов трейдинга Средства на биржах Портфель ценных бумаг 38% баланса

Подробнее

Биржевые финансовые инструменты срочных сделок и возможности их применения

Биржевые финансовые инструменты срочных сделок и возможности их применения ОАО БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА Биржевые финансовые инструменты срочных сделок и возможности их применения Февраль, 2017 Содержание ТЕМА РАЗДЕЛА ИЛИ ГЛАВЫ Глава 1. Биржевой срочный рынок 1. Финансовые

Подробнее

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 3 РАЗДЕЛ II. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ... 4 РАЗДЕЛ III. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ...

Подробнее

Результаты опроса по теме «Создание торгового Репозитария на базе Национального расчетного депозитария (НРД)»

Результаты опроса по теме «Создание торгового Репозитария на базе Национального расчетного депозитария (НРД)» Результаты опроса по теме «Создание торгового Репозитария на базе Национального расчетного депозитария (НРД)» НРД провел опрос с целью выявления заинтересованности клиентов в проекте по созданию торгового

Подробнее

Финансовые инструменты срочных сделок

Финансовые инструменты срочных сделок ОАО БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА Финансовые инструменты срочных сделок Март, 2017 Содержание Глава 1. Рынок финансовых инструментов срочных сделок 1. Финансовые инструменты срочных сделок. 1.1. Виды

Подробнее

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное Общество)

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное Общество) Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное Общество) Промежуточная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30 июня 2017 года и за шесть месяцев, 30 июня 2017 года Содержание Страница

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ Акционерного Камчатского Коммерческого Агропромбанка "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичного акционерного общества за 1

Подробнее

Ирина Бухарина Начальник отдела по работе с участниками денежного рынка Бизнес-дивизион «Срочный рынок» ПАО Московская Биржа

Ирина Бухарина Начальник отдела по работе с участниками денежного рынка Бизнес-дивизион «Срочный рынок» ПАО Московская Биржа Ирина Бухарина Начальник отдела по работе с участниками денежного рынка Бизнес-дивизион «Срочный рынок» ПАО Московская Биржа 19 мая 2017 года Веб-семинар ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ

Подробнее

Срочный рынок группы ММВБ: валютные фьючерсы и их практическое применение. Валютный риск 1

Срочный рынок группы ММВБ: валютные фьючерсы и их практическое применение. Валютный риск 1 Срочный рынок группы ММВБ: валютные фьючерсы и их практическое применение Валютный риск 1 I. Валютный риск Содержание II. III. IV. Валютные фьючерсы на срочном рынке ММВБ Стратегии и механизмы использования

Подробнее

Новации на валютном рынке с 1 декабря 2014 г.

Новации на валютном рынке с 1 декабря 2014 г. Новации на валютном рынке с 1 декабря 2014 г. СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ с 01.12.2014 г. Новые инструменты и сделки своп Разделение статусов Участник торгов и Участник клиринга Снижение комиссии по сделкам с крупных

Подробнее

Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс. Департамент анализа и контроля рисков Департамент моделирования рисков и риск-отчетности Май-2015

Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс. Департамент анализа и контроля рисков Департамент моделирования рисков и риск-отчетности Май-2015 Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс Департамент анализа и контроля рисков Департамент моделирования рисков и риск-отчетности Май-2015 Планируемая структура уровней защиты ЦК Восстановление финансовой

Подробнее

Финансовые продукты для кредитных операций Консалтинговое агентство «Д энд К»

Финансовые продукты для кредитных операций Консалтинговое агентство «Д энд К» Финансовые продукты для кредитных операций 2009 Консалтинговое агентство «Д энд К» Содержание Кредиты в рублях. Хеджирование процентного риска. Инструменты: Простой процентный своп (IRS) Свопционы Сравнение

Подробнее

1. Термины и определения Актив -

1. Термины и определения Актив - Настоящие Принципы расчета Единого лимита определяют основные принципы расчета Единого лимита по Расчетному коду (далее Единый лимит), применяемого в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный

Подробнее

Предназначено для студентов специальности: Финансы, 2 курс, 2 г/о, вечернее отделение

Предназначено для студентов специальности: Финансы, 2 курс, 2 г/о, вечернее отделение Автор теста: Рузиева Э.А. Название курса: Рынок ценных бумаг Название теста: Рынок ценных бумаг Предназначено для студентов специальности: Финансы, 2 курс, 2 г/о, вечернее отделение Семестр: осенний Количество

Подробнее

ПРИНЦИПЫ РАСЧЁТА ЕДИНОГО ЛИМИТА

ПРИНЦИПЫ РАСЧЁТА ЕДИНОГО ЛИМИТА УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления НКО НКЦ (АО) от «13» ноября 2018 года (Протокол 54) И.о. Председателя Правления НКО НКЦ (АО) Е.С. Демушкина М.П. ПРИНЦИПЫ РАСЧЁТА ЕДИНОГО ЛИМИТА Москва, 2018 г. Настоящие

Подробнее

8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с Указанием Банка от 07.08.2017 4482-У (далее Указание 4482-У).

Подробнее

Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»

Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года ОГЛАВЛЕНИЕ Основы

Подробнее

Тема 1. Рынок производных финансовых инструментов (4 часа)

Тема 1. Рынок производных финансовых инструментов (4 часа) Методические рекомендации по практическим занятиям по дисциплине «Производные финансовые инструменты» Тема 1. Рынок производных финансовых инструментов (4 часа) 1. Основные тенденции в развитии сферы обращения

Подробнее

Сергей Титов Директор департамента рынка РЕПО и депозитно-кредитных операций. Прямой допуск корпораций на биржевой рынок

Сергей Титов Директор департамента рынка РЕПО и депозитно-кредитных операций. Прямой допуск корпораций на биржевой рынок Сергей Титов Директор департамента рынка РЕПО и депозитно-кредитных операций Прямой допуск корпораций на биржевой рынок Преимущества прямого участия в биржевых торгах Выгодные ценовые условия Валютные

Подробнее

Тема: ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Тема: ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ Тема: ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ Вопрос 1 Понятие, основные виды и функции производных инструментов Вопрос 2 Форвардные и фьючерсные контракты Вопрос 3 Опционы и свопы Вопрос 1 Понятие, основные виды и

Подробнее

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АО «МБ Банк» за 1 квартал 2018 года

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АО «МБ Банк» за 1 квартал 2018 года Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в АО «МБ Банк» за 1 квартал 2018 года 1 Оглавление Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала)...3

Подробнее

Правильный учет финансовых инструментов срочных сделок. Лайтбанк

Правильный учет финансовых инструментов срочных сделок. Лайтбанк Правильный учет финансовых инструментов срочных сделок Лайтбанк Содержание 1. Особенности учета и налогообложения операций с ФИСС. 2. Особенности учета налога на прибыль. 3. Особенности учета НДС при поставке

Подробнее

Учебный центр Национального банка РБ 1 февраля 2017 года

Учебный центр Национального банка РБ 1 февраля 2017 года Минимизация валютного риска во внешней торговле (на примере курса /RUB) Учебный центр Национального банка РБ 1 февраля 2017 года Что такое валютный риск Валютный риск - риск возникновения потерь (убытков)

Подробнее

Департамент Клиринга. Учет коллективного клирингового обеспечения

Департамент Клиринга. Учет коллективного клирингового обеспечения Департамент Клиринга Учет коллективного клирингового обеспечения Изменение системы Гарантийных фондов I. Система Гарантийных фондов: Рынок Текущая система Планируемая система Валютный рынок - Гарантийный

Подробнее

Департамент Клиринга. Изменения в клиринге во II этапе релизов рынков 2017

Департамент Клиринга. Изменения в клиринге во II этапе релизов рынков 2017 Департамент Клиринга Изменения в клиринге во II этапе релизов рынков 2017 Перечень изменений 1. Внедрение технологии TRAN 2. Изменения в порядок возврата денежных средств 3. Исполнение обязательств по

Подробнее

Приложение 7. Формат регистрации процентного свопа (включая процентно-валютный своп, базисный своп и валютный своп) и процентного свопциона

Приложение 7. Формат регистрации процентного свопа (включая процентно-валютный своп, базисный своп и валютный своп) и процентного свопциона 7. Формат регистрации процентного свопа (включая процентно-валютный своп, базисный своп и валютный своп) и процентного свопциона Рис. 7.1 Схема формирования файла регистрации информации по сделке процентный

Подробнее

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской финансовой отчетности за 1-ый квартал 2014 г.

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской финансовой отчетности за 1-ый квартал 2014 г. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской финансовой отчетности за 1-ый квартал 2014 г. Общая информация о кредитной организации. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным

Подробнее

База фондирования банков: Вызовы для ЦБ

База фондирования банков: Вызовы для ЦБ Ноябрь 214 г. База фондирования банков: Вызовы для ЦБ Наталия Орлова Руководитель Центра макроэкономического анализа +7 49 79 36 77 Структура фондирования банковского сектора Сентябрь 28, % пассивов Сентябрь

Подробнее

РЕФЕРАТ. на тему: ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ДЕРИВАТИВЫ): ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ, БИРЖЕВОЕ И ВНЕБИРЖЕВОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

РЕФЕРАТ. на тему: ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ДЕРИВАТИВЫ): ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ, БИРЖЕВОЕ И ВНЕБИРЖЕВОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕФЕРАТ на тему: ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ДЕРИВАТИВЫ): ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ, БИРЖЕВОЕ И ВНЕБИРЖЕВОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА СОДЕРЖАНИЕ Введение... 3 1 Сущность и виды производных

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ АО «ВУЗ-БАНК» ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ АО «ВУЗ-БАНК» ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ АО «ВУЗ-БАНК» ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 1. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)...

Подробнее

Влияние фьючерсов ОФЗ на капитал и оптимизация портфеля в условиях 387-П

Влияние фьючерсов ОФЗ на капитал и оптимизация портфеля в условиях 387-П Влияние фьючерсов ОФЗ на капитал и оптимизация портфеля в условиях 387-П В соответствии с новым Положением Банка России 387-П от 28.09.2012 г. (далее, Положение 387-П) изменился подход к расчету рыночного

Подробнее

Учет производных финансовых инструментов

Учет производных финансовых инструментов Учет производных финансовых инструментов pwc PwC Учет производных финансовых инструментов по МСФО Учет производных финансовых инструментов регулируется МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

Подробнее

Новое в налогообложении финансовых инструментов и деривативов

Новое в налогообложении финансовых инструментов и деривативов Новое в налогообложении финансовых инструментов и деривативов СОДЕРЖАНИЕ Изменения в порядке учета процентов по долговым обязательствам Изменения в налогообложении РЕПО Изменения в порядке налогообложения

Подробнее

Тема 15. СВОПЫ Понятие свопа

Тема 15. СВОПЫ Понятие свопа Тема 15. СВОПЫ Изучив эту тему, вы узнаете: что такое свопы, каковы их свойства и особенности; разновидности свопов, применяемых на практике; какие риски можно ограничить с помощью свопов и как формируется

Подробнее

Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» по состоянию на г.

Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» по состоянию на г. Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ по состоянию на 01.07.2018 г. МОСКВА СОДЕРЖАНИЕ 1. Существенная

Подробнее

8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Информация о принимаемых х, процедурах их оценки, управления ми и капиталом Страница 1 8. Информация о принимаемых х, процедурах их оценки, управления ми и капиталом Информация в данном разделе раскрывается

Подробнее

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ НА РЫНКЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ ЧАСТЬ VI

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ НА РЫНКЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ ЧАСТЬ VI УТВЕРЖДЕНЫ Правлением Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Протокол от 2016 года Председатель Правления Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) А.С. Хавин

Подробнее

8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 8. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 4482-У (далее Указание

Подробнее

Обзор рынка ипотечных ценных бумаг в I квартале 2018 года

Обзор рынка ипотечных ценных бумаг в I квартале 2018 года Апрель 208 г. Обзор рынка ипотечных ценных бумаг в I квартале 208 года Основные события Новые выпуски Новых выпусков ИЦБ в I квартале 208 года не было ИЦБ в обращении На 3.03.208 объем жилищных ИЦБ в обращении

Подробнее

Реализация обязательств, принятых Россией в рамках G 20, в части маржирования внебиржевых ПФИ

Реализация обязательств, принятых Россией в рамках G 20, в части маржирования внебиржевых ПФИ Реализация обязательств, принятых Россией в рамках G 20, в части маржирования внебиржевых ПФИ Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков 2 G 20 маржирование Ключевые направления

Подробнее

15. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом

15. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» по состоянию на 1 июля 2019 года Страница 47 15. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В III КВАРТАЛЕ 20 ГОДА. 1. Инфляция. Согласно информации Федеральной службы государственной

Подробнее

Санкт-Петербург Хеджирование валютных рисков с банком «Александровский»

Санкт-Петербург Хеджирование валютных рисков с банком «Александровский» Санкт-Петербург 2017 Хеджирование валютных рисков с банком «Александровский» Валютные риски в бизнесе компании Бизнес компании может быть связан с различными валютными рисками. Основные источники валютного

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВУЗ-БАНК» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ВВЕДЕНИЕ...3 СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подробнее

Практика бухгалтерского учета фьючерсов на RUONIA

Практика бухгалтерского учета фьючерсов на RUONIA Практика бухгалтерского учета фьючерсов на RUONIA Специфика инструмента Фьючерс на RUONIA - это месячный расчетный контракт, цена исполнения по которому определяется как разница между 100 и средней ставкой

Подробнее

по состоянию на г.

по состоянию на г. Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ по состоянию на 01.04.2019 г. МОСКВА СОДЕРЖАНИЕ 1. Существенная

Подробнее

свидетельствовать о необходимости принятия достоверной политики кредитной организации по формированию и управлению торговым портфелем.

свидетельствовать о необходимости принятия достоверной политики кредитной организации по формированию и управлению торговым портфелем. Ответы на часто задаваемые вопросы по применению Положения Банка России от 28.09.2012 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» Положение Банка России от 28.09.2012 387-П

Подробнее

1. Термины и определения Актив -

1. Термины и определения Актив - Настоящие Принципы расчета Единого лимита определяют основные принципы расчета Единого лимита по Расчетному коду (далее Единый лимит), применяемого в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной

Подробнее

Хеджирование валютных и процентных рисков

Хеджирование валютных и процентных рисков Хеджирование валютных и процентных рисков Татьяна Сафонова, Старший менеджер группы консультирования компаний финансового сектора Отдела налогового и юридического консультирования, КПМГ в России и СНГ

Подробнее

Рублевая и валютная ликвидность российского банковского сектора

Рублевая и валютная ликвидность российского банковского сектора АССОЦИАЦИЯ «РОССИЯ» Совет по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике Рублевая и валютная ликвидность российского банковского сектора Игорь Дмитриев, директор Департамента денежно-кредитной

Подробнее

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ООО КБ «Славянский кредит» за I полугодие 2018 года

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ООО КБ «Славянский кредит» за I полугодие 2018 года Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ООО КБ «Славянский кредит» за I полугодие 2018 года Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной

Подробнее

Основы хеджирования валютных рисков в РБ. к. э. н. Сидоренко Ю. Ю.

Основы хеджирования валютных рисков в РБ. к. э. н. Сидоренко Ю. Ю. Основы хеджирования валютных рисков в РБ к. э. н. Сидоренко Ю. Ю. Классификация финансовых рисков Виды финансовых рисков Систематические (рыночные) Процентный риск Валютный риск Ценовой риск Несистематические

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ Дисциплина "Деньги и кредит" Тема 1 Сущность и функции денег Необходимость и сущность

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ Дисциплина Деньги и кредит Тема 1 Сущность и функции денег Необходимость и сущность ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ Дисциплина "Деньги и кредит" Тема 1 Сущность и функции денег Необходимость и сущность денег. Концепции происхождения денег. Формы денег и их

Подробнее

Развитие российского рынка ПФИ 2017 Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков

Развитие российского рынка ПФИ 2017 Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков ПФИ 2017 Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков 2 Основные функции рынка ПФИ Хеджирование риска изменения цены в неблагоприятную сторону Стабилизация текущей рыночной ситуации

Подробнее

ДАЙДЖЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» НОЯБРЬ 2018

ДАЙДЖЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» НОЯБРЬ 2018 НОЯБРЬ 2018 ДАЙДЖЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» Содержание 1. О мерах по улучшению ликвидности валютного рынка 1...3 2. Маркетинговая программа по валютной паре доллар-рубль 1...3

Подробнее

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ

ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ ЕДИНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ Торгуйте с комфортом В жизни всегда есть место открытию open-broker.ru СОДЕРЖАНИЕ Что такое «Единый брокерский счёт»?...3 Ведём учёт в одном портфеле...4 Позволяем торговать под

Подробнее

МОЛОДЫЕ ФИНАНСИСТЫ XXI века

МОЛОДЫЕ ФИНАНСИСТЫ XXI века 40 Дондоков Т.З. Научный руководитель: к.э.н., доцент Жалсараева Е.А. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С развитием рыночных отношений и финансового рынка в последние

Подробнее

Ренат Довиденко Руководитель направления по развитию продуктов «Ценового Центра» ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНОВОГО ЦЕНТРА НРД

Ренат Довиденко Руководитель направления по развитию продуктов «Ценового Центра» ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНОВОГО ЦЕНТРА НРД Ренат Довиденко Руководитель направления по развитию продуктов «Ценового Центра» ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНОВОГО ЦЕНТРА НРД ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ Инструменты с фиксированной доходностью: внедрить

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся

Подробнее

30 May Russia, Moscow Blagoveshchensky lane 5 Tel , Skype/Twitter: IFFLA_RU

30 May Russia, Moscow Blagoveshchensky lane 5  Tel , Skype/Twitter: IFFLA_RU 30 May 2012 Russia, 123001 Moscow Blagoveshchensky lane 5 Tel.+7 495 650 5110, +7 495 699 7888 Skype/Twitter: IFFLA_RU INFO@IFFLA.NET WWW.IFFLA.NET THANK YOU, PARTNERS: ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ММВБ- РТС: ОСОБЕННОСТИ

Подробнее

Модуль 1. Деньги и денежные отношения

Модуль 1. Деньги и денежные отношения ПРАКТИКУМ Модуль 1. Деньги и денежные отношения Задание. Наличные металлические и бумажные деньги составляют - 200 ед. Вклады на счетах сберегательных касс 900 ед. Чековые вклады 1500 ед. Мелкие срочные

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю сентября 2011 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю сентября 2011 г. млрд долл. 16 1 8 4 Группа ММВБ 3 сентября 11 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 19 3 сентября 11 г. Объем торгов на рынках группы ММВБ Совокупный оборот всех рынков ММВБ и Фондовой биржи

Подробнее

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» «Утверждено» Генеральный директор АО ИК «АК БАРС Финанс» В.А. Соломахин Приказ от «23» июня 2016 г. 19 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная

Подробнее

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Основные положения доклада для общественных консультаций «О поэтапном введении обязательного маржирования внебиржевых, в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг» Департамент развития

Подробнее

Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 1 квартал 2011 года. Май 2011

Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 1 квартал 2011 года. Май 2011 Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 1 квартал 2011 года Май 2011 Основные итоги деятельности за 1 квартал 2011 года (1) Чистая прибыль Группы составила 86,8 млрд. руб., за 1 квартал 2010

Подробнее

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО КБ «Центр-инвест» за третий квартал 2018 года

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО КБ «Центр-инвест» за третий квартал 2018 года Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом ПАО КБ «Центринвест» за третий квартал 2018 года Настоящая информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 5 9 апреля 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 5 9 апреля 2010 г. млрд долл. 14 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 Группа ММВБ 9 апреля 21 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 5 9 апреля 21 г. 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 ГЦБ и ДР Валютный рынок Акции Объем торгов акциями

Подробнее

Бизнес-дивизион «Срочный рынок» ФЬЮЧЕРСЫ НА СТАВКУ RUONIA: НАСТРОЙКА ПРОЦЕНТНОГО РИСКА ДЛЯ КОРОТКИХ СТАВОК

Бизнес-дивизион «Срочный рынок» ФЬЮЧЕРСЫ НА СТАВКУ RUONIA: НАСТРОЙКА ПРОЦЕНТНОГО РИСКА ДЛЯ КОРОТКИХ СТАВОК Бизнес-дивизион «Срочный рынок» ФЬЮЧЕРСЫ НА СТАВКУ RUONIA: НАСТРОЙКА ПРОЦЕНТНОГО РИСКА ДЛЯ КОРОТКИХ СТАВОК СТАВКА RUONIA Ставка RUONIA рассчитывается Банком России по методике, разработанной Национальной

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю января 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю января 2010 г. млрд долл. 14 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 ОАО "НК "Роснефть" Группа ММВБ 22 января 21 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 18 22 января 21 г. 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 3 4 ГЦБ и ДР Валютный рынок

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «28» декабря 2015 г. 525-П. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «28» декабря 2015 г. 525-П. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «28» декабря 2015 г. 525-П г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями Настоящее положение

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю марта 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю марта 2010 г. млрд долл. 14 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 ОАО "Полюс Золото" Группа ММВБ 26 марта 21 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 22 26 марта 21 г. 53 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 ГЦБ и ДР Валютный рынок Акции

Подробнее

Дорогой перемен: новые продукты на валютном и денежном рынках ММВБ-РТС. И. Марич, Управляющий Директор по Денежному рынку, ОАО ММВБ-РТС

Дорогой перемен: новые продукты на валютном и денежном рынках ММВБ-РТС. И. Марич, Управляющий Директор по Денежному рынку, ОАО ММВБ-РТС Дорогой перемен: новые продукты на валютном и денежном рынках ММВБ-РТС И. Марич, Управляющий Директор по Денежному рынку, ОАО ММВБ-РТС Валютный рынок ММВБ-РТС центр рублевой ликвидности Валютный рынок

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банкхаус Эрбе (ЗАО) за 1 квартал 2014 года. 1. Основная деятельность Банка. Банкхаус Эрбе (ЗАО) работает на основе расширенной

Подробнее

УНИВЕР. капитал БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЗЕРНА Т О Р Г О В Л Я, К Р Е Д И Т О В А Н И Е, С Н И Ж Е Н И Е Р И С К О В TRATEGY

УНИВЕР. капитал БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЗЕРНА Т О Р Г О В Л Я, К Р Е Д И Т О В А Н И Е, С Н И Ж Е Н И Е Р И С К О В TRATEGY TRATEGY БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЗЕРНА Т О Р Г О В Л Я, К Р Е Д И Т О В А Н И Е, С Н И Ж Е Н И Е Р И С К О В I Торговля зерном ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ Проведение сделок по покупке и продаже пшеницы на торгах Товарной

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 29 марта 2 апреля 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 29 марта 2 апреля 2010 г. млрд долл. 14 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 ОАО "Полюс Золото" Группа ММВБ 2 апреля 21 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 29 марта 2 апреля 21 г. 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 ГЦБ и ДР Валютный рынок

Подробнее

ХЕДЖИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ

ХЕДЖИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ ХЕДЖИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ ОГЛАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Принцип работы фьючерсных контрактов Глава 2. Преимущества фьючерсных контрактов Глава 3. Стоимость хеджирования с использованием

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 31 мая 4 июня 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 31 мая 4 июня 2010 г. млрд долл. 15 12 9 6 3 Группа ММВБ 4 июня 21 Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 31 мая 4 июня 21 Объем торгов на рынках группы ММВБ Совокупный оборот всех рынков ММВБ и Фондовой биржи ММВБ

Подробнее

Курсовая работа рынки ценных бумаг и норма процента

Курсовая работа рынки ценных бумаг и норма процента Курсовая работа рынки ценных бумаг и норма процента Поэтому рынок ценных бумаг дополняет систему банковского кредита и Дипломная работа состоит из вступления, основной части и заключения. систему санкций

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю мая 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю мая 2010 г. млрд долл. 15 12 9 6 3 Группа ММВБ 21 мая 21 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 17 21 мая 21 г. Объем торгов на рынках группы ММВБ Совокупный оборот всех рынков ММВБ и Фондовой биржи ММВБ

Подробнее

Фьючерсы на RUONIA - связующее звено между ставками овернайт и длинными ставками

Фьючерсы на RUONIA - связующее звено между ставками овернайт и длинными ставками Фьючерсы на RUONIA - связующее звено между ставками овернайт и длинными ставками Фьючерс на RUONIA - это месячный расчетный контракт, который выплачивает по итогам месяца разницу между средней арифметической

Подробнее

Контрольная работа «Рынок ценных бумаг»

Контрольная работа «Рынок ценных бумаг» Контрольная работа «Рынок ценных бумаг» Задание 1. Чистая прибыль акционерного общества составила 1,00 руб. Акции этого общества (их выпущено 2 шт.) продаются на рынке по 2 500 руб. за акцию. Рассчитайте

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 8 12 августа 2011 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 8 12 августа 2011 г. 11 г. млрд долл. 1 1 Группа ММВБ 1 августа Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 1 августа 11 г. Объем торгов на рынках группы ММВБ Совокупный оборот всех рынков ММВБ и Фондовой биржи ММВБ за

Подробнее

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3 квартал 2018 года ООО «Земский банк»

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3 квартал 2018 года ООО «Земский банк» Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3 квартал 2018 года ООО «Земский банк» Общие положения. ООО «Земский банк» подготовил информацию о принимаемых рисках,

Подробнее

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю марта 2010 г.

Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю марта 2010 г. млрд долл. 14 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 Группа ММВБ 19 марта 21 г. Результаты работы рынков Группы ММВБ за неделю 15 19 марта 21 г. 52 53 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ГЦБ и ДР Валютный рынок Акции Объем торгов акциями

Подробнее

ПРЕСС - РЕЛИЗ 6. О ситуации на финансовом рынке. 28 марта 2018 года г. Алматы

ПРЕСС - РЕЛИЗ 6. О ситуации на финансовом рынке. 28 марта 2018 года г. Алматы ПРЕСС - РЕЛИЗ 6 О ситуации на финансовом рынке 28 марта 2018 года г. Алматы 1. Инфляция и инфляционные ожидания в феврале 2018 года По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики

Подробнее

ХЕДЖИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ

ХЕДЖИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ ХЕДЖИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ 1 ОГЛАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Принцип работы фьючерсных контрактов Глава 2. Преимущества фьючерсных контрактов Глава 3. Стоимость хеджирования с использованием

Подробнее

ПРИНЦИПЫ РАСЧЁТА ЕДИНОГО ЛИМИТА

ПРИНЦИПЫ РАСЧЁТА ЕДИНОГО ЛИМИТА УТВЕРЖДЕНЫ Правлением Небанковской кредитной организациицентрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Протокол от 2018 года Председатель Правления Небанковской кредитной

Подробнее

Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 2009 год. 18 марта 2010

Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 2009 год. 18 марта 2010 Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 2009 год 18 марта 2010 Основные итоги деятельности за 2009 год (1) Чистая прибыль Группы за 2009 год составила 24,4 млрд. руб. (за 2008 год: 97,7 млрд.

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОАО КБ «ВАКОБАНК» ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОАО КБ «ВАКОБАНК» ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОАО КБ «ВАКОБАНК» Утверждаю Председатель Совета Директоров ОАО КБ «ВАКОБАНК» Каракаев Б.Н. ( Протокол Совета Директоров Банка 24 от 28 августа 2006г) ПРОЦЕНТНАЯ

Подробнее