Тесты по дисциплине 123

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Тесты по дисциплине 123"

Транскрипт

1 Тесты по дисциплине 3

2 ТЕСТ. Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными: а) линейная связь отсутствует; б) существует линейная связь; в) ситуация не определена.. Коэффициент корреляции, равный -, означает, что между переменными: а) линейная связь отсутствует; б) существует линейная связь; в) функциональная зависимость; г) ситуация не определенна. 3. В регрессионном анализе обычно предполагается, что случайная величина Y имеет нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием ~ Y = ϕ( x,..., xk ), являющимся функцией от аргументов x, и с постоянной, от аргументов дисперсией σ : а) не зависящей; б) зависящей. 4. Статистика Дарбина Уотсона (DW) вычисляется по формуле: a) б) n (е t - e t- ) t= DW = ; n е t t= n (е t - e t- ) t= DW = ; n y t t= c) n (y t - y t- ) t= DW =. n y t t= 4

3 5. В модели ny = β 0 + βx+ ε коэффициент β имеет смысл: а) абсолютного прироста; б) темпа роста; в) темпа прироста. 6. При анализе эластичности спроса по цене целесообразно использовать следующую модель: а) линейную; б) полиномиальную; в) логарифмическую; г) степенную; д) экспоненциальную. 7. Использование обычного Евклидова расстояния оправдано в следующих случаях (выберите необходимые варианты): а) наблюдения берутся из генеральной совокупности, имеющей многомерное нормальное распределение с ковариационной матрицей вида σ Е к, т.е. компоненты Х взаимно независимы и имеют одну и ту же дисперсию, где Е к - единичная матрица; б) наблюдения берутся из генеральной совокупности, имеющей биномиальное распределение; в) компоненты вектора наблюдений Х неоднородны по физическому смыслу и при классификации используются с определенным весом; г) компоненты вектора наблюдений Х однородны по физическому смыслу и одинаково важны для классификации; д) признаковое пространство совпадает с геометрическим пространством; е) совпадение признакового пространства с геометрическим пространством необязательно. 8. Академиком А.Н.Колмогоровым было предложено: а) обобщенное расстояние между классами; б) расстояние, измеряемое по принципу ближайшего соседа ; в) расстояние, измеряемое по принципу дальнего соседа ; г) расстояние, измеряемое по центрам тяжести групп; д) расстояние, измеряемое по принципу средней связи. 9. Производственная функция Кобба Дугласа с учетом технического прогресса имеет вид: θ t α а) Q t = A e K t L β t; α β б) Q = A K L e ε ; α α ε α ε в) Q = A K L e = A ( K ) L e. L 0. Оценки неизвестных параметров A, α и β в производственной функции Кобба Дугласа можно найти с помощью: а) метода наименьших квадратов; б) принципа ближнего соседа ; а) дисконтированием множителей. 5

4 ТЕСТ. Двумерная корреляционная модель определяется параметрами (вставьте необходимое слово): а) тремя; б) пятью; в) семью.. Коэффициент регрессии определяется по формуле: а) β ρ σ y yx = - коэффициент регрессии y на x; σ x x µ y µ x y б) M [ ] = ρ, ; σ σ в) r/ 3, 4..., k =- г) r = x R R R R. y R ; 3. Если вектор ошибок имеет постоянную дисперсию, то это явление называется: а) гомоскедастичностью; б) гетероскедастичностью; в) ситуация не определена. 4. С увеличением объема выборки: а) увеличивается точность оценок; б) уменьшается ошибка регрессии; в) расширяются интервальные оценки; г) уменьшается коэффициент детерминации. 5. При анализе издержек Y от объемы выпуска X целесообразно использовать следующую модель: а) линейную; б) полиномиальную; в) логарифмическую; г) степенную; д) экспоненциальную. 6. Модель Y = β 0 + β n X+ ε используется, когда необходимо исследовать влияние: а) процентного изменения независимой переменной на абсолютное изменение зависимой переменной; б) процентного изменения независимой переменной на процентное изменение зависимой переменной; в) абсолютное изменения независимой переменной на абсолютное изменение зависимой переменной. 6

5 7. Наиболее употребительными расстояниями и мерами близости между классами объектов являются (выберите необходимый вариант): а) расстояние, измеряемое по принципу ближайшего соседа ; б) расстояние, измеряемого по принципу дальнего соседа ; в) расстояние, измеряемое по принципу родственной связи ; г) расстояние, измеряемое по центрам тяжести групп; д) расстояние, измеряемое по принципу незначимой связи ; е) расстояние, измеряемое по принципу средней связи ; ж) расстояние, измеряемое по принципу значимой связи. 8. Расстояние, измеряемое по принципу ближайшего соседа находится по формуле: k а) ρε ( x, x ) = ( x x ) ; = б) ρ ( S, S ) = n ρ( x, x ); n x S, x S в) ρ ( S, S ) = ax ρ( x, x ); ax x S, x S г) ( S, S ) ρ( x, x ); ρ Ц. Т = д) = ρ( S, S ) = αρ + βρ + γρ + δ(ρ ρ ), ρ, (, q) (, q) q q q е) ρ ср( S, S) = ρ( x, x ). n n x S x S 9. Параметры α и β в производственной функции Кобба Дугласа называют: а) коэффициентами эластичности; б) коэффициентами корреляции; в) коэффициентами автокорреляции. 0. Коэффициенты эластичности показывают, на какую величину в среднем изменится Q, если α или β увеличить соответственно: а) на один процент; б) на единицу своего измерения. ТЕСТ 3. Коэффициент регрессии показывает: а) на сколько единиц своего измерения увеличится (β>0) или уменьшится (β<0) в среднем y(my/x), если x увеличить на единицу своего измерения; б) долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой; в) на сколько % увеличится (β>0) или уменьшится (β<0) в среднем y(my/x), если x увеличится на %. 7

6 . Коэффициент регрессии изменяется в пределах от: а) до ; б) 0 до ; в) принимает любое значение. 3. Квадратичная форма n ~ n β0, β,..., βk = Q=(Y - Xβ) T (Y - Xβ) = ( y y ) соответствует: а) методу максимального правдоподобия; б) методу наименьших квадратов; в) методу дальнего соседа ; г) методу средней связи ; д) двухшаговому методу наименьших квадратов. 4. На главной диагонали ковариационной матрицы в выражении T S( b) = S ( X X ) находятся: а) дисперсии коэффициентов регрессии; б) средние значения коэффициентов регрессии; в) коэффициенты корреляции; г) квадраты коэффициентов корреляции. 5. При анализе производственной функции целесообразно использовать следующую модель: а) линейную; б) полиномиальную; в) логарифмическую; г) степенную; д) экспоненциальную. 6. Модели ny = β 0 + βx+ ε Y = β 0 + β n X+ ε называются: а) линейными; б) полулогарифмическими; в) логарифмическими. 7. Расстояние, измеряемое по принципу дальнего соседа, находится по формуле: k а) ρε ( x, x ) = ( x x ) ; = б) ρ ( S, S ) = n ρ( x, x ); n x S, x S в) ρ ( S, S ) = ax ρ( x, x ); ax x S, x S г) ( S, S ) ρ( x, x ); ρ Ц. Т. = 8

7 д) = ρ( S, S ) = αρ + βρ + γρ + δ(ρ ρ ); ρ, (, q) (, q) q q q е) ρ ср( S, S) = ρ( x, x ). n n x S x S 8. Расстояние, измеряемое по центрам тяжести групп, находится по формуле: k ε x ) ; = а) ρ ( x, x ) = ( x б) ρ ( S, S ) = n ρ( x, x ); n x S, x S в) ρ ( S, S ) = ax ρ( x, x ); ax x S, x S г) ( S, S ) ρ( x, x ); ρ Ц. Т. = д) = ρ( S, S ) = αρ + βρ + γρ + δ(ρ ρ ); ρ, (, q) (, q) q q q е) ρ ср( S, S) = ρ( x, x ). n n x S x S 9. Если α + β =, то уровень эффективности: а) не зависит от масштабов производства; б) зависит от масштабов производства. 0. Если α + β <, то средние издержки, рассчитанные на единицу продукции: а) растут по мере расширения масштабов производства; б) убывают по мере расширения масштабов производства. ТЕСТ 4. В двумерной модели для вывода о независимости признаков х и y в генеральной совокупности достаточно проверить значимость: а) только коэффициента корреляции; б) коэффициента корреляции и регрессии; в) коэффициента корреляции, детерминации и регрессии.. Значимость частных и парных коэффициентов корреляции проверяется с помощью: а) нормального закона распределения; б) t-критерия Стъюдента; в) F критерия; г) таблицы Фишера Иейтса. 3. В регрессионном анализе x рассматриваются как: а) неслучайные величины; б) случайные величины; в) любые величины. 9

8 4. Для оценки вектора β наиболее часто используют метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому в качестве оценки принимают вектор b, который минимизирует: а) сумму отклонений наблюдаемых значений y от модельных значений y~ ; б) сумму квадратов отклонения наблюдаемых значений y от модельных значений y~. 5. Если в модели Y = β 0 + β n X+ ε положить Y = GNP (валовой национальный продукт), а X=M (денежная масса), то из формулы: GNP = β 0 + β nm + ε, следует, что если увеличить предложение денег М на.., то ВНП вырастет на 0,0 β: а) %; б) измерения. 6. Для получения качественных оценок уравнений регрессии необходимо выполнение следующих предпосылок МНК (выберите необходимые пункты): а) отклонения ε должны быть нормально распределенными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией; б) отклонения ε I не должны коррелировать друг с другом; в) отклонения ε должны иметь показательный закон распределения. 7. Расстояние, измеряемое по принципу средней связи, находится по формуле: k ε x ) ; = а) ρ ( x, x ) = ( x б) ρ ( S, S ) = n ρ( x, x ); n x S, x S в) ρ ( S, S ) = ax ρ( x, x ); ax x S, x S г) ( S, S ) ρ( x, x ); ρ Ц. Т. = д) = ρ( S, S ) = αρ + βρ + γρ + δ(ρ ρ ), ρ, (, q) (, q) q q q е) ρ ср. ( S, S ) = ρ( x, x ). n n x S x S 8. Кластерный анализ позволяет проводить: а) группировку объектов; б) группировку признаков; в) группировку объектов и группировку признаков. 9. Если α β + >, то средние издержки, рассчитанные на единицу продукции: а) растут по мере расширения масштабов производства; б) убывают по мере расширения масштабов производства. 30

9 0. Исходя из априорных соображений значения α и β должны удовлетворять условиям: а) 0<α < и 0< β <; б) -<α < и -< β <; в) -<α < и 0< β <. ТЕСТ 5. Коэффициент корреляции считается значимым с вероятностью ошибки α, если: а) t набл по модулю будет больше, чем t кр, б) не имеет значения; в) t набл по модулю будет меньше, чем t кр.. Матрица R парных коэффициентов корреляции является (выберите необходимые пункты): а) обратной; б) транспонированной; в) симметричной; г) положительно определенной. 3. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции: а) от 0 до ; б) от до 0; в) от до ; г) от 0 до В каких пределах изменяется коэффициент детерминации: а) от 0 до ; б) от до 0; в) от до ; г) от 0 до В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты): а) иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией; б) не коррелировать друг с другом; в) иметь экспоненциальный закон распределения; г) хаотично разбросаны; д) форма и вид распределения не важен. 6. Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется: а) ошибками спецификации; б) ошибками прогноза; в) гетероскедастичностью. 3

10 7. С какой целью производят нормирование признаков: а) с целью устранения влияния различных единиц измерения; б) с целью уменьшить признаковое пространство; в) с целью упрощения расчетов. 8. Хеммингово расстояние вычисляется по формуле: k ε x ) ; = а) ρ ( x, x ) = ( x k ε ( x x ) ; = б) ρb ( x, xe ) = ω в) υh ( x, x ) = x x. k = 9. Коэффициент α интерпретируется как: а) эластичность по труду; б) эластичность по капиталу; в) эластичность замещения. 0. Для определения параметров и вида производственной функции пользуются следующими видами данных: а) динамическими рядами; б) данными одновременных наблюдений (пространственной информацией); в) динамическими рядами и пространственной информацией. ТЕСТ 6. С помощью данной формулы r/ 3, 4..., k =- R R R можно определить: X и X; а) множественный коэффициент корреляции (k-)-го порядка между факторами б) частный коэффициент корреляции (k-)-го порядка между факторами X и X; в) парный коэффициент корреляции (k-)-го порядка между факторами X и X.. С помощью данной формулы r 3 /,,...,k =r = R R можно определить: X и X; а) множественный коэффициент корреляции (k-)-го порядка между факторами б) частный коэффициент корреляции (k-)-го порядка между факторами X и X; в) парный коэффициент корреляции (k-)-го порядка между факторами X и X. 3

11 3. Коэффициент детерминации это: а) квадрат парного коэффициента корреляции; б) квадрат частного коэффициента корреляции; в) квадрат множественного коэффициента корреляции. 4. Метод максимального правдоподобия лучше работает на, где он, как правило, дает оценки с минимальной дисперсией: а) больших выборках; б) малых выборках; в) любых выборках. 5. Модель вида Y = AK α L β носит название: а) функции Энгеля; б) функции Кобба Дугласа; в) лог-линейной модели; г) степенной модели. 6. Модель вида Y t = Y 0 (+r) t носит название: а) функции Энгеля; б) функции Кобба Дугласа; в) лог-линейной модели; г) степенной модели. 7. В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте x вектора наблюдений X удается приписать некоторый вес, пропорционально степени важности признака. а) Хеммингово расстояние; б) взвешенное Евклидово пространство; в) обычное Евклидово расстояние. 8. Иерархические (древообразные) процедуры являются наиболее распространенными (в смысле реализации на ЭВМ) алгоритмами кластерного анализа, они бывают типов: а) ; б) 3; в) 5; г) любых. 9. Если производство, эффективность которого не зависит от масштабов и описывается производственной функцией Кобба Дугласа, то с ростом параметра α параметр β: а) растет; б) уменьшается; в) остается неизменным; г) растет или уменьшается. 33

12 0. Если производство, эффективность которого растет по мере его укрупнения, описывается производственной функцией Кобба Дугласа, то параметры модели удовлетворяют соотношению: а) α+β<; б) α+β=; в) α+β=0; г) α+β>. ТЕСТ 7. Уравнение My / x My = β yx ( x Mx) : а) прямая регрессии y на x; б) прямая регрессии x на y.. Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой: а) коэффициент детерминации; б) парный коэффициент корреляции; в) частный коэффициент корреляции; г) множественный коэффициент корреляции. 3. Оценки максимального правдоподобия и метода наименьших квадратов: а) могут не совпадать; б) совпадают; в) никогда не совпадают. где Y: 4. В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xβ + ε, а) матрица, размерности [n x (k+)]; б) случайный вектор-столбец размерности (n x ). 5. Какой смысл у коэффициентов регрессии в логарифмических регрессионных моделях: а) показывают процентное изменение Y для данного процентного изменения X; б) показывают абсолютное изменение Y для данного процентного изменения X; в) показывают процентное изменение Y для данного абсолютного изменения X. 6. Изменяются ли свойства случайного отклонения при преобразовании уравнения регрессии: а) да; б) нет; в) случайное отклонение не зависит от вида уравнения регрессии 7. В процедурах начальным является разбиение, состоящее из n одноэлементных классов, а конечным - из одного класса; в наоборот (вставьте необходимые буквы): а) агломеративных, дивизимных; б) дивизимных, агломеративных; в) дисконтированных, агломеративных. 34

13 8. Большинство программ, реализующих алгоритм иерархической классификации, предусматривает графическое представление результатов классификации в виде: а) дендрограммы; б) длок-схемы; в) графиков показателей. 9. В задачах многомерной классификации объектов α, β, δ и γ являются: а) числовыми коэффициентами; б) коэффициентами эластичности. 0. В производственной функции Кобба-Дугласа параметр β соответствует коэффициенту: а) корреляции; б) вариации; в) эластичности; г) детерминации. ТЕСТ 8 xy x y. Величина, рассчитанная по формуле r =, является оценкой: s x s y а) коэффициента детерминации; б) парного коэффициента корреляции; в) частного коэффициента корреляции; г) множественного коэффициента корреляции.. Выборочный коэффициент корреляции r по абсолютной величине: а) не превосходит единицы; б) не превосходит нуля; в) принимает любые значения. где X: где ε : 3. В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xβ + ε, а) матрица, размерности [n x (k+)]; б) случайный вектор-столбец размерности (n x ). 4. В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xβ + ε, а) матрица, размерности [n x (k+)] ошибок наблюдений (остатков); б) случайный вектор-столбец размерности (n x ) ошибок наблюдений (остатков). 5. Отметьте основные виды ошибок спецификации: а) отбрасывание значимой переменной; б) добавление незначимой переменной; в) низкое значение коэффициента детерминации; г) выбор неправильной формы модели. 35

14 6. Можно ли обнаружить ошибки спецификации с помощью исследования остаточного члена: а) да; б) нет; в) ситуация не определена. 7. В задачах многомерной классификации объектов при α=β=-δ=/и γ=0 расстояние между классами определяется по принципу: а) дальнего соседа ; б) средней связи ; в) ближайшего соседа. 8. В задачах многомерной классификации объектов при α=β=δ=/ и γ=0 расстояние между классами определяется по принципу: а) дальнего соседа ; б) средней связи ; в) ближайшего соседа. 9. Получены две производственные функции Кобба Дугласа, имеющие равные значения параметров α и β, но различающиеся по параметру А. В каком случае первое производство более эффективно, чем второе: а) А <А ; б) А >А ; в) А =А ; г) А А. 0. В матричном виде структурная формы системы одновременных эконометрических уравнений имеет следующий вид: Byt + Γxt = ε t: а) да, это так; б) нет; в) данное уравнение не является структурной формой системы одновременных эконометрических уравнений. ТЕСТ 9. Есть ли необходимость при определении с надежностью γ доверительного интервала для значимого парного или частного коэффициентов корреляции использовать Z-преобразование Фишера и предварительно устанавливать интервальную оценку для Z: а) нет; б) да; в) ситуация не определена. 36

15 . Для проверки значимости какого коэффициента Fнабл = рассчитывают: а) коэффициента детерминации; б) парного коэффициента корреляции; в) частного коэффициента корреляции; г) множественного коэффициента корреляции. r k n k /,..., k ( r /,..., k ) 3. Компоненты вектора ε : а) независимы между собой; б) зависимы между собой; в) имеют нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием (Mε =0) и неизвестной дисперсией σ (Dε = σ ). 4. На практике при построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы n превышало k не менее, чем: а) в два раза; б) в три раза; в) не имеет значения. 5. Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению: а) t-статистики; б) F-статистики; в) коэффициента детерминации. 6. Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения ε, а именно, к их математическому ожиданию Мε и дисперсии Dε : а) Мε =; в) Мε =0; Dε =σ ; Dε =σ ; б) Мε =0; г) Мε =; Dε =; Dε =0 7. В задачах многомерной классификации объектов при α=β=δ=/ и γ=0 расстояние между классами определяется по принципу: а) дальнего соседа ; б) средней связи ; в) ближайшего соседа. 37

16 8. В кластер S входят 4 объекта, расстояние от которых до объекта 5 составляет соответственно:, 5, 6, 7. Чему равно расстояние от объекта 5 до кластера S, если исходить из принципа ближайшего соседа : а) ; в) 6; б) 5; г) Если Mε t ε t = 0 при t t и t, t =,,..., n, то случайные ошибки регрессии: а) зависимы между собой; б) независимы между собой; с) ситуация не определена. 0. Если дисперсия ошибки постоянна Mε t = σ t = σ и не зависит от t и x t, то это свидетельствует о: а) гомоскедастичности остатков; б) гетероскедастичности остатков. ТЕСТ 0. Известно, что при фиксированном значении X 3 между величинами X и X существует положительная связь. Какое значение может принять частный коэффициент корреляции ρ /3? а) -0,8; б) 0; в) 0,4; г),3.. По результатам n=0 наблюдений получен частный коэффициент корреляции r /3 =0,8. Определите, чему при уровне значимости α=0,05 равна разность между наблюдаемым (r /3 ) и критическим (r кр ) значениями коэффициентов корреляции: а) -0,53; б) 0, 357; в) 0, 700; г) 0, На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по матрице парных коэффициентов корреляции. Если один из элементов матрицы R больше., то считают, что имеет место мультиколлинеарность и в уравнение регрессии следует включать только один из показателей x или x e. Вставьте недостающее значение. а) 0,3; б) 0,5; в) 0,6;5; г) 0,8; д) 0,9; е) другое значение. 38

17 4. Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии, т.е. гипотез H 0 : β =0, где =,,...k, используют: а) нормальный закон распределения; б) t-критерий; в) распределение Фишера. 5. Двойная логарифмическая модель является линейной относительно ее переменных: а) утверждение истинно; б) утверждение ложно; в) утверждение не определено. 6. Коэффициенты двойной логарифмической модели определяют эластичность зависимой переменной по соответствующим определяющим переменным: а) утверждение истинно; б) утверждение ложно; в) утверждение не определено. 7. В кластер S входят 4 объекта, расстояние от которых до объекта 5 составляет соответственно:, 5, 6, 7. Чему равно расстояние от объекта 5 до кластера S, если исходить из принципа дальнего соседа : а) ; в) 6; б) 5; г) В условиях гетероскедастичности случаных остатков оценки коэффициентов, полученные по методу наименьших квадратов, будут: а) несмещенными; в) эффективными; д) надежными; б) смещенными; г) неэффективными; е) ненадежными. 9. Условием гетероскедастичности является: а) независимость значений Mε t = σ t от t и x t ; б) зависимость значений Mε t = σ t от t и x t ; в) ситуация не определена. 0. Систему yt = B Γxt + B ε t одновременных уравнений называют рекурсивной, если выполняются следующие условия (выберите необходимые условия): а) Матрица значений эндогенных переменных является нижней треугольной матрицей, т. е. β = 0 при > и β = ; б) случайные ошибки независимы между собой, т. е. σ > 0, σ = 0 при, где,=,,...,g; в) каждое ограничение на структурные коэффициенты относится к отдельному уравнению. 39

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Б..ДВ.. Статистический анализ данных Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения. Кафедра Математики и математических методов в экономике.

Подробнее

3. Какие из указанные моделей НЕЛЬЗЯ представить в линейном виде?

3. Какие из указанные моделей НЕЛЬЗЯ представить в линейном виде? ФИО: 1. Набор данных содержит 10 переменных по 500 случайно отобранным домохозяйствам за 5 лет. Этот тип данных называется: (a) Временной ряд (b) Панельные данные (c) Пространственная выборка (d) Генеральная

Подробнее

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика» Тестовые вопросы для подготовки к экзаменационному тесту Тема: Проверка общего качества

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ 1. Определение экономико-математической модели 2. Классификация экономико-математических моделей 3.

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента.

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента. Лекция 7 ЭКОНОМЕТРИКА 7 Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии Построение эмпирического уравнения регрессии является начальным этапом эконометрического анализа Построенное

Подробнее

Лекция 24. Регрессионный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости

Лекция 24. Регрессионный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости МВДубатовская Теория вероятностей и математическая статистика Лекция 4 Регрессионный анализ Функциональная статистическая и корреляционная зависимости Во многих прикладных (в том числе экономических) задачах

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Стандартный подход к исследованию такой модели ее преобразование к линейной модели с помощью логарифмирования: (8.3)

ЭКОНОМЕТРИКА. Стандартный подход к исследованию такой модели ее преобразование к линейной модели с помощью логарифмирования: (8.3) Лекция 8. ЭКОНОМЕТРИКА 8. Нелинейная регрессия. Многие зависимости описывающие связи между параметрами экономических процессов не являются линейными поэтому их моделирование с помощью линейных моделей

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05.

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05. Задача 5. Имеются данные по странам за 005 год. Построить регрессионную модель: Y= 0 + Х + Х +. Задание.. По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии i, i= 0,,.. Оценить статистическую значимость найденных

Подробнее

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние,

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние, Лекция 0.3. Коэффициент корреляции В эконометрическом исследовании вопрос о наличии или отсутствии зависимости между анализируемыми переменными решается с помощью методов корреляционного анализа. Только

Подробнее

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. 1. Что такое ковариация?. Что выражает ковариация переменных в регрессионной

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» Кафедра Информационных технологий и моделирования Г.Л. Нохрина ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные

Подробнее

Вопросы к экзамену «Эконометрика»

Вопросы к экзамену «Эконометрика» Вопросы к экзамену «Эконометрика» 1. Эконометрика, её задача и метод. Два принципа их спецификации. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели). 2. Типы переменных

Подробнее

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин. Финансовый университет при Правительстве РФ Fnancal unversty under the Government of the Russan Federaton Гапаева Марима Абдул-Рахмановна Gapaeva Marma Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными

Подробнее

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ Вопрос 1. Эконометрика изучает a) Электронные методы измерения в экономике b) Количественные закономерности и взаимосвязи в экономике c) Методы математической статистики

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов.

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов. Лекция 5 ЭКОНОМЕТРИКА 5 Проверка качества уравнения регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Рассмотрим модель парной линейной регрессии X 5 Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается

Подробнее

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t Контрольная работа выполнена на сайте www.maburo.ru Вариант 4 Задание. Прогнозирование экономических процессов. В таблице приведены данные продаж продовольственных товаров в магазине. Разработать модель

Подробнее

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 3 7 6 Разложение оценок коэффициентов на неслучайную и случайную компоненты Регрессионный анализ позволяет определять оценки коэффициентов регрессии Чтобы сделать выводы по полученной модели необходимы

Подробнее

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют собой перечень условий

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 3 Парная регрессия Оглавление Парная регрессия... 3 Метод наименьших квадратов (МНК)... 3 Интерпретация уравнения регрессии... 4 Оценка качества построенной

Подробнее

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика»

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» 1. Ковариация 2. Ковариация переменных в регрессионной модели 3. Описать основные этапы построения и анализа регрессионной

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

Оглавление Глава 1. Введение в математические методы Глава 2. Функции и графики в экономическом моделировании...

Оглавление Глава 1. Введение в математические методы Глава 2. Функции и графики в экономическом моделировании... Оглавление Предисловие... 9 Введение... 11 Глава 1. Введение в математические методы... 12 1.1. Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории.... 12 1.2.

Подробнее

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ Напомним, что условия Гаусса-Маркова требуют выполнения следующих условий на ошибки : M ( ) 0, 1,, ; (1) D( ), 1,,, () M ( ) 0, j (3) Часто

Подробнее

Инструкция для студентов

Инструкция для студентов Инструкция для студентов Тест включает 19 заданий и состоит из частей 1 и 2. Использование калькулятора не допускается. На выполнение теста отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку,

Подробнее

Линейная регрессионная модель и эмпирическое уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК)

Линейная регрессионная модель и эмпирическое уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК) Линейная регрессионная модель и эмпирическое уравнение регрессии Метод наименьших квадратов (МНК) Предпосылки МНК Анализ точности определения оценок коэффициентов регрессии Обе переменные равноценны нельзя

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся

Подробнее

Экзаменационный билет 2

Экзаменационный билет 2 Экзаменационный билет 1 Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Векторная авторегрессия. X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00 Y: 14.42 6.16 12.02 7.52

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 7 Анализ остатков. Автокорреляция Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 2-е условие Гаусса-Маркова:

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Статистики и экономического анализа» Методические рекомендации

Подробнее

Международный консорциум «Электронный университет» Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Международный консорциум «Электронный университет» Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Международный консорциум «Электронный университет» Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Евразийский открытый институт В.С. Мхитарян М.Ю. Архипова В.П. Сиротин Эконометрика

Подробнее

для иностранных студентов 1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 3.Формулировка вопроса: Варианты ответа:

для иностранных студентов 1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 3.Формулировка вопроса: Варианты ответа: БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия 2013-2014 учебный год Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика»)

Подробнее

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ Основные понятия математической статистики Совокупность - это множество объектов (элементов совокупности), обладающих общим свойством. Объем совокупности - это число

Подробнее

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа:

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа: Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика») Вариант экзаменационного теста в системе e-university 1.Формулировка вопроса: Укажите,

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Министерство образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра прикладной математики Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Выполнил: Студент группы

Подробнее

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы)

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы) Эконометрика_0-03 уч.год_типовые ЗАДАЧИ Тема. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы) Эконометрика- это: наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей в экономике

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа Корреляционный анализ Оглавление Понятие корреляционного и регрессионного анализа... 3 Парный корреляционный анализ. Коэффициент корреляции... 4 Задание

Подробнее

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика»

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике»

Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике» Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике» 1. Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: а) совокупность различного рода экономических исследований; б) самостоятельная научная дисциплина;

Подробнее

, при уровнях значимости = 0, 05

, при уровнях значимости = 0, 05 Задача скачана с сайта wwwqacademru Задача Имеется информация за лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн руб): Годы 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 X,5,6,3 3,7 4,5 6, 7,3 8,7,,8 Y 8,5,3

Подробнее

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ Если на потребление влияет не один, а несколько факторов, то взаимосвязь их выражают уравнением множественной регрессии,

Подробнее

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. очень большими. В результате получаются большие дисперсии. X X b X y

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. очень большими. В результате получаются большие дисперсии. X X b X y МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ Серьезной проблемой при построении моделей множественной регрессии на основе метода наименьших квадратов (МНК) является мультиколлинеарность Мультиколлинеарность

Подробнее

Домашнее задание 2. Обработка результатов наблюдений двухмерного случайного вектора

Домашнее задание 2. Обработка результатов наблюдений двухмерного случайного вектора Домашнее задание. Обработка результатов наблюдений двухмерного случайного вектора.1. Содержание и порядок выполнения работы Дана парная выборка (x i ; y i ) объема 50 из двумерного нормально распределенного

Подробнее

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид:

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид: Вариант I 1. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает: а) тесноту связи между зависимой и независимой переменными; б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная

Подробнее

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 Эконометрика Примерные зачетные практические задания Задачи: 1. В лотерее разыгрывается:

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

3. Что такое критерии согласия? 4. С помощью какого критерия можно выявить связь между двумя количественными

3. Что такое критерии согласия? 4. С помощью какого критерия можно выявить связь между двумя количественными БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКЕ ВАРИАНТ 200013 1. Как записывается выборочное среднее для не сгруппированных данных? 2. Для чего нужно вычислять доверительный интервал оценки? Приведите содержательный

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Вопросы и тесты для самопроверки

ЭКОНОМЕТРИКА Вопросы и тесты для самопроверки ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика»

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА

Подробнее

35 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Нелинейная регрессия

35 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Нелинейная регрессия Лекция 5 35 Нелинейная регрессия Нелинейные модели регрессии и их линеаризация Во многих практических случаях моделирование экономических зависимостей линейными уравнениями дает вполне удовлетворительные

Подробнее

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий.

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий. Содержание: 1.Составление корреляционной матрицы. Отбор двух факторов.5 2. Построение уравнения множественной линейной регрессии. Интерпретация параметров уравнения...5 3. Коэффициент детерминации, множественный

Подробнее

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи,

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи, Задача.Имеются следующие данные: Вариант 8 Номер семьи 3 4 5 6 7 8 9 0 Число совместно проживающих членов семьи, 3 3 4 4 4 5 6 7 7 чел. Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.- час 5 8 0 4 6 9 3 8.

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения 1. Кафедра Математики и математических методов в экономике 2. Направление подготовки 38.03.01

Подробнее

7 Корреляционный и регрессионный анализ

7 Корреляционный и регрессионный анализ 7 Корреляционный и регрессионный анализ. Корреляционный анализ статистических данных.. Регрессионный анализ статистических данных. Статистические связи между переменными можно изучать методами дисперсионного,

Подробнее

Множественная линейная регрессия. Грауэр Л.В.

Множественная линейная регрессия. Грауэр Л.В. Множественная линейная регрессия Грауэр Л.В. Регрессионный анализ Y зависимая переменная / отклик X 1,..., X k независимые переменные / факторы / предикторы y = f (x 1,..., x k ) + ε (x i1,..., x ik, y

Подробнее

4. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ Задачи и проблемы корреляционного анализа

4. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ Задачи и проблемы корреляционного анализа 4. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 4.. Задачи и проблемы корреляционного анализа Главной задачей корреляционного анализа является оценка взаимосвязи между переменными величинами на основе выборочных данных. Различают

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Вероятностью P(A) события A называется численная мера степени объективной

Подробнее

11. Тесты по математической статистике. Тест Дана выборка ( 3,1,2,3,1,4, 5). Составьте вариационный ряд.

11. Тесты по математической статистике. Тест Дана выборка ( 3,1,2,3,1,4, 5). Составьте вариационный ряд. 11 Тесты по математической статистике Тест 1 P 1 Для любого x имеет место соотношение F x правую часть Заполните Дана выборка ( 3,1,,3,1,4, 5) Составьте вариационный ряд 3 Что оценивают x и выборочная

Подробнее

СМК РГУТиС. Лист 1 из 6

СМК РГУТиС. Лист 1 из 6 Лист 1 из 6 1 Лист 2 из 6 Примерный перечень вопросов зачета. 1. Линейные операции над матрицами. Транспонирование матриц. Умножение матриц. 2. Определители и их свойства. Алгебраические дополнения и миноры.

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Задача. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии. Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ И МЕТОД ВЗВЕШЕННЫХ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ И МЕТОД ВЗВЕШЕННЫХ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ И МЕТОД ВЗВЕШЕННЫХ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ Предположим, что была принята гипотеза о гетероскедакстичности модели, т.е. каждое возмущение имеет свою дисперсию. В этом

Подробнее

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Пусть имеются две измеренные случайные величины (СВ) X и Y. В результате проведения n измерений получено n независимых пар. Перед

Подробнее

Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников и инженеров

Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников и инженеров Ивановский Р. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad. СПб.: БХВ- Петербург, 2008. 528 с.: ил. + CD-ROM (Учебное пособие) В

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Общие сведения 1. Кафедра Математики, физики и информационных технологий 2. Направление подготовки 01.03.02

Подробнее

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28 Оглавление Вступительное слово.............................. 8 Предисловие к первому изданию...................... 11 Предисловие к третьему изданию...................... 16 Предисловие к шестому изданию......................

Подробнее

Математика (Статистика, корреляция и регрессия)

Математика (Статистика, корреляция и регрессия) Федеральное агентство воздушного транспорта Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 6 Анализ остатков. Гетероскедастичность Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 Задание 1.

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Лекция 9. Множественная линейная регрессия

Лекция 9. Множественная линейная регрессия Лекция 9. Множественная линейная регрессия Буре В.М., Грауэр Л.В. ШАД Санкт-Петербург, 2013 Буре В.М., Грауэр Л.В. (ШАД) Множественная регрессия... Санкт-Петербург, 2013 1 / 39 Cодержание Содержание 1

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Методические указания для проведения практических занятий по теории вероятностей и математической статистике для направления Экономика

Методические указания для проведения практических занятий по теории вероятностей и математической статистике для направления Экономика Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Модель множественной линейной регрессии Модель парной регрессии: y i

Подробнее

Аннотация к программе по дисциплине «Статистика» по направлению «Экономика», профиль Мировая экономика. квалификация - бакалавр

Аннотация к программе по дисциплине «Статистика» по направлению «Экономика», профиль Мировая экономика. квалификация - бакалавр Аннотация к программе по дисциплине «Статистика» по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль Мировая экономика квалификация - бакалавр 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Подробнее

Генеральная совокупность и выборка. Центральная предельная теорема

Генеральная совокупность и выборка. Центральная предельная теорема Генеральная совокупность и выборка Точечные оценки и их свойства Центральная предельная теорема Выборочное среднее, выборочная дисперсия Генеральная совокупность Генеральная совокупность множество всех

Подробнее

7. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов

7. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов 7. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Линейная регрессия Метод наименьших квадратов ( ) Линейная корреляция ( ) ( ) 1 Практическое занятие 7 КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Для решения практических

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

В.И. Гнатюк, 2014 Глава 4 Параграф Оценка адекватности моделирования

В.И. Гнатюк, 2014 Глава 4 Параграф Оценка адекватности моделирования В.И. Гнатюк, 4 Глава 4 Параграф 4 4.4. Оценка адекватности моделирования Оценка адекватности динамической адаптивной модели электропотребления техноценоза [9,] включает две основные процедуры. Первая заключается

Подробнее

Анализ модели ценообразования на рынке недвижимости

Анализ модели ценообразования на рынке недвижимости Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ Б 1. В. ДВ. 1.2 Эконометрика

Подробнее

Лекция 8. Множественная линейная регрессия

Лекция 8. Множественная линейная регрессия Лекция 8. Множественная линейная регрессия Грауэр Л.В., Архипова О.А. CS Center Санкт-Петербург, 2014 Грауэр Л.В., Архипова О.А. (CSC) Множественная регрессия... Санкт-Петербург, 2014 1 / 38 Cодержание

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЛЕКЦИЯ 4 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ. Тестирование гипотез на наличие (отсутствие) гетероскедастичности: тесы Уайта, Глейзера, Бройша-

Подробнее

Реализация алгоритма построения статистической модели объекта по методу Брандона. Постановка задачи

Реализация алгоритма построения статистической модели объекта по методу Брандона. Постановка задачи Голубев ВО Литвинова ТЕ Реализация алгоритма построения статистической модели объекта по методу Брандона Постановка задачи Статистические модели создают на основании имеющихся экспериментальных данных

Подробнее

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В.

Подробнее

Кафедра «Теория рынка» Тимофеев В.С. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ (Раздел 3. парная регрессия) теоретические материалы для студентов ОФиП

Кафедра «Теория рынка» Тимофеев В.С. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ (Раздел 3. парная регрессия) теоретические материалы для студентов ОФиП МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Подробнее

Спецификация эконометрических моделей

Спецификация эконометрических моделей Спецификация эконометрических моделей Гедранович Александр Брониславович gedranovich@gmail.com ЭКОНОМЕТРИКА Гедранович А.Б. (Эконометрика) Спецификация моделей Весна, 2011 1 / 41 Вопросы 1 Спецификация

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Глава 9. Регрессионный анализ 9.1. Задачи регрессионного анализа

Глава 9. Регрессионный анализ 9.1. Задачи регрессионного анализа 46 Глава 9. Регрессионный анализ 9.. Задачи регрессионного анализа Во время статистических наблюдений как правило получают значения нескольких признаков. Для простоты будем рассматривать в дальнейшем двумерные

Подробнее

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Для решения задач экономического анализа и прогнозирования очень часто используются статистические, отчетные или наблюдаемые

Подробнее

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии»

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии» Проверочная работа 1 (вариант 1) 1. Напишите предпосылки регрессионного анализа. 2. Для чего применяется метод наименьших квадратов? В чем его суть? 3. Что такое мультиколлинеарность? Перечислите основные

Подробнее

Лекция 15 СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Лекция 15 СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Лекция 5 СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: ввести понятие оценки неизвестного параметра распределения и дать классификацию таких оценок; получить точечные оценки математического

Подробнее

А.И.Кибзун, Е.Р.Горяинова, А.В.Наумов, А.Н.Сиротин ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС С ПРИМЕРАМИ И ЗАДАЧАМИ М.

А.И.Кибзун, Е.Р.Горяинова, А.В.Наумов, А.Н.Сиротин ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС С ПРИМЕРАМИ И ЗАДАЧАМИ М. А.И.Кибзун, Е.Р.Горяинова, А.В.Наумов, А.Н.Сиротин ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС С ПРИМЕРАМИ И ЗАДАЧАМИ М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 224 с. Книга предназначена для начального

Подробнее

3. Оценка дисперсии ошибок σ ˆ = является смещенной оценкой истинного значения,

3. Оценка дисперсии ошибок σ ˆ = является смещенной оценкой истинного значения, Тема 3. Автокорреляция возмущений 3.1. Суть и причины автокорреляции Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между ошибками в наблюдениях, упорядоченными во времени (временные

Подробнее