Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике"

Транскрипт

1 Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. 1. Что такое ковариация?. Что выражает ковариация переменных в регрессионной модели? 3. Каковы основные этапы построения и анализа регрессионной модели? 4. В чем роль теоретической (гипотетической) регрессии в прикладном эконометрическом анализе? 5. Почему расчетная регрессия не совпадает с теоретической? 6. В чем состоит разница между случайном членом регрессии и остатками в регрессионном анализе? 7. В чем состоит идея метода наименьших квадратов? 8. В чем состоят основные достоинства и недостатки метода наименьших квадратов с точки зрения прикладной эконометрики? 9. Как получить уравнения метода наименьших квадратов, используя производные? 10. Как выписать уравнения метода наименьших квадратов, не используя производные? 11. Пусть выборка состоит из трех точек (x 1, y 1 ), (x, y ), (x 3, y 3 ). Как вывести уравнения метода наименьших квадратов, используя условия первого порядка для производных. 1. Как коэффициенты регрессии выражаются через основные статистические характеристики выборки (среднее, дисперсия, ковариацию и др.). 13. Почему коэффициенты регрессии могут рассматриваться как случайные переменные? Каковы практические последствия этого факта? 14. Что означает, что оценка коэффициента регрессии является несмещенной? 15. Что означает, что оценка коэффициента регрессии является эффективной? 16. Что означает, что оценка коэффициента регрессии является состоятельной? 17. Каковы свойства есть у остатков в парной Запишите эти свойства в строгой математической форме? 18. На какие компоненты раскладывается общая сумма квадратов остатков? В чем их смысл? 19. Что такое коэффициент детерминации R? Каков его смысл? 0. Какова связь коэффициента детерминации и коэффициента корреляции в парной модели 1. Каковы пределы изменения коэффициента детерминации R? Почему они такие?. Почему метод наименьших квадратов эквивалентен задаче максимизации коэффициента детерминации R? 3. Какие практические выводы можно сделать из того факта, что коэффициент детерминации R оказался близок к единице? 4. Какие практические выводы можно сделать из того факта, что коэффициент детерминации R оказался близок к нулю?

2 5. Имеет ли смысл оценивать значимость уравнения регрессии с коэффициентом детерминации R близким к нулю? 6. В чем состоят ограничения и недостатки практического использования коэффициента детерминации в R с точки зрения современных представлений о регрессионном анализе? 7. Дает ли какую-либо дополнительную информацию скорректированный коэффициент детерминации R? в парном регрессионном анализе? adj ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОК КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ В ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 8. Как интерпретируется коэффициент при независимой переменной в парной линейной (короткая и развернутая форма интерпретации) 9. Как интерпретируется коэффициент при переменной времени в парной линейной (короткая и развернутая форма интерпретации). 30. Как интерпретируется коэффициент при индексной переменной (например, при индексе цен) в парной линейной (короткая и развернутая форма интерпретации) 31. Как интерпретируется коэффициент при относительной индексной переменной (например, при индексе относительных цен) в парной линейной (короткая и развернутая форма интерпретации) 3. В чем смысл и каков способ расчета индекса относительных цен, используемого в эконометрических моделях? 33. Как интерпретируется константа в уравнении линейной регрессии с факторной независимой переменной? 34. Как интерпретируется константа в уравнении линейной регрессии с независимой переменной времени? 35. Каковы условия интерпретируемости константы в уравнении линейной 36. Как можно использовать полученные значимые оценки коэффициентов регрессии в экономическом анализе? 37. Как модель регрессии по времени может быть использована для предсказания значений зависимой переменной? 38. Каковы условия и ограничения для использования модели регрессии по времени для прогнозирования? 39. Как можно использовать модель регрессии по факторной независимой переменной для прогнозирования? 40. Какие проблемы и трудности возникают при использовании модели регрессии по факторной независимой переменной для прогнозирования? ПРЕДПОСЫЛКИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. УСЛОВИЯ ГАУССА МАРКОВА

3 В чем состоят условия Гаусса-Маркова? 4. Какой вывод относительно оцениваемого уравнения регрессии можно сделать из выполнимости условий Гаусса-Маркова? 43. Что произойдет, если по крайней мере одно из условий Гаусса-Маркова не выполняется? 44. Можно ли проверить выполнение условий Гаусса-Маркова? Если да, то каким образом? 45. На основании чего можно судить о вероятном выполнении или невыполнении условий Гаусса-Маркова? 46. Что означает, что модель линейна по параметрам? 47. Можно ли оценивать методом наименьших квадратов уравнение регрессии без константы? 48. В чем состоит роль константы уравнения 49. К чему приводит исключение константы из линейного уравнения 50. В каких случаях исключение константы из уравнения регрессии оправдано? 51. Что значит, что случайный член регрессии является аддитивным? 5. Зачем используется дополнительное условие нормальности распределения случайного члена? 53. Можно ли использовать уравнение регрессии, если условие нормальности распределения случайного члена не выполняется? 54. Какие изменения нужно внести в анализ регрессии, если известно, что предположение о нормальности распределения случайного члена регрессии не является справедливым? ТОЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. ЗНАЧИМОСТЬ. 55. На основании каких показателей можно судить о качестве коэффициентов регрессионной модели? 56. Какие из показателей качества регрессии обладают свойством сравнимости для различных моделей? При каких условиях можно сравнивать качество различных регрессионных моделей? 57. В чем состоит смысл понятия «стандартная ошибка коэффициента регрессии»? 58. Какова формула для расчета стандартной ошибки коэффициента 59. Как связаны между собой оценка дисперсии случайного члена и стандартная ошибка коэффициента 60. Как влияет размер выборки на точность и надежность оценивания в регрессионном анализе. 61. Как использовать точную математическую формулу для оценки влияния размера выборки на точность и надежность коэффициента 6. Какое распределение имеет оценка коэффициента линейной

4 В чем состоит смысл вычисления числа степеней свободы для анализа точного распределения оценки коэффициента 64. Как рассчитывается число степеней свободы при проверке значимости коэффициента 65. Каким образом выбирается уровень значимости для проверки гипотез о коэффициенте 66. Что подразумевается под утверждением, что оценка коэффициента регрессии является значимой? 67. Какие способы существуют для определения значимости коэффициента (подсказка: их не менее трех) 68. Каковы практические следствия значимости коэффициента регрессии для прикладного регрессионного анализа? 69. Каковы практические следствия незначимости коэффициента регрессии для прикладного регрессионного анализа? 70. Какие практические выводы можно сделать из значимости свободного члена уравнения 71. Какие практические выводы можно сделать из незначимости свободного члена уравнения 7. Коэффициент b в оцениваемой регрессии y = b + 1 b x оказался положительным, но незначимым. Следует ли отсюда, что коэффициент β в гипотетической (теоретической) регрессии y β + x + u также положителен? Почему? = 1 β 73. Коэффициент b в оцениваемой регрессии y = b + 1 b x оказался положительным, и значимым. Следует ли отсюда, что коэффициент β в гипотетической (теоретической) регрессии y β + x + u также положителен? Почему? = 1 β 74. Почему по величине коэффициента регрессии нельзя судить о силе связи двух переменных? 75. Почему положительный результат проверки на значимость не позволяет обосновать теоретическую модель 76. Почему t-статистики нельзя использовать для анализа данных по всей изучаемой совокупности? 77. Почему могут существовать несколько «одинаково хороших» парных регрессий влияния разных факторов на одну и ту же зависимую переменную? ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О КОЭФФИЦИЕНТАХ РЕГРЕССИИ Как проверить гипотезу о нулевом значении теоретического коэффициента 78. Как проверить гипотезу о нестандартном (ненулевом) значении теоретического коэффициента 79. Что такое p-значение (p-value, обозначаемое в программе EViews как Prob.) для статистического критерия?

5 В чем заключается техника работы с p-значением при проверке гипотез? 81. Как рассчитать p-значение в случае, если невозможно получить доступ к эконометрической программе, или в ней не предусмотрен его расчет? 8. Что такое ошибки первого и второго рода в проверке гипотез о коэффициентах 83. Какова связь ошибок первого и второго рода при проверке гипотез о коэффициентах 84. Что такое мощность критерия? ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 85. Как использовать метод доверительных интервалов для установления значимости коэффициента 86. Как использовать метод доверительных интервалов для проверки гипотезы о конкретном значении коэффициента регрессии (отличном от нуля)? 87. Как выбирается уровень доверительной вероятности при использовании метода доверительных интервалов при проверке значимости коэффициента 88. В чем сходство и различие методов проверки гипотез и доверительных интервалов? ДВУСТОРОННИЕ И ОДНОСТОРОННИЕ ТЕСТЫ 89. В чем различие между двусторонним и односторонним критериями? 90. В каких случаях можно использовать односторонние критерии при проверке гипотез о коэффициенте регрессии, и что это дает? 91. Каково соотношение между двусторонним и односторонним тестами? Пусть двусторонний тест позволил отвергнуть нулевую гипотезу. Что можно сказать об одностороннем тесте? 9. Каково соотношение между двусторонним и односторонним тестами? Пусть двусторонний тест не позволил отвергнуть нулевую гипотезу. Что можно сказать об одностороннем тесте? 93. Каково соотношение между двусторонним и односторонним тестами? Пусть односторонний тест позволил отвергнуть нулевую гипотезу. Что можно сказать об двустороннем тесте? 94. Каково соотношение между двусторонним и односторонним тестами? Пусть односторонний тест не позволил отвергнуть нулевую гипотезу. Что можно сказать об двустороннем тесте? F-ТЕСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ 95. Для чего используется F-критерий при оценке качества уравнения 96. Как рассчитать значение F-критерия, исходя из знания сумм квадратов остатков?

6 Как рассчитать значение F-критерия, исходя из знания коэффициента детерминации R? 98. Как рассчитывается число степеней свободы для F-критерия в парной 99. Каков вид F-распределения? Почему обычно используются только односторонние F- критерии? 100. Каков содержательный смысл отношения Фишера в определении F-критерия? 101. Каковы общие принципы выбора уровня значимости при использовании F- критерия для оценки качества уравнения в целом? 10. Как использовать таблицы F-распределения при проведении F-теста? 103. Какова связь между F-критерием и t-критерием для коэффициента Какова связь между соответствующими критическими значениями? 104. Что означает эквивалентность F-критерия и t-критерия для парной 105. Как проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции? 106. Как, исходя из коэффициента детерминации, проверить гипотезу о значимости линейной связи между переменными? 107. Для чего используется показатель стандартной ошибки уравнения ОЦЕНИВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ 108. В каких случаях можно использовать метод наименьших квадратов для оценивания нелинейных моделей? 109. Какие преобразования следует выполнить для оценивания нелинейных моделей методом наименьших квадратов? 110. Какие конкретные типы нелинейных моделей пригодны для оценивания нелинейных моделей методом наименьших квадратов? 111. В каких случаях при оценивании нелинейных моделей метод наименьших квадратов оказывается неприменимым? 11. Что делать, если модель не приводится к виду, допускающую использование метода наименьших квадратов? ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ 113. Для чего нужны нелинейные эконометрические модели? 114. Исходя из каких соображений и в каком порядке следует выбирать форму зависимости для эконометрической модели? 115. Как интерпретируется коэффициент линейной формы регрессионной модели? Как можно обосновать справедливость предложенной интерпретации? 116. В каких случаях оправдано использование линейной 117. Как вычислить эластичности в каждой точке в случае использования линейной регрессии, и для чего можно использовать этот показатель?

7 Как интерпретируется коэффициент дважды логарифмической формы регрессионной модели? Как можно обосновать справедливость предложенной интерпретации? 119. В каких случаях оправдано использование двойной логарифмической формы 10. Как рассчитать предельный эффект фактора в каждой точке в дважды логарифмической регрессионной зависимости? 11. Каких видов существуют полулогарифмические 1. Как интерпретируется коэффициент линейно-логарифмической формы регрессионной модели? Как можно обосновать справедливость предложенной интерпретации? 13. В каких случаях оправдано использование линейно-логарифмической формы 14. Как рассчитать и использовать эластичность при использовании линейнологарифмической формы регрессионной модели? 15. Как интерпретируется коэффициент логарифмически-линейной формы регрессионной модели? Как можно обосновать справедливость предложенной интерпретации? 16. В каких случаях оправдано использование логарифмически-линейной формы 17. Как рассчитать и использовать эластичность при использовании логарифмическилинейной формы зависимости? 18. Как рассчитать и использовать эластичность при использовании логарифмическилинейной формы зависимости? 19. Как используется логарифмически-линейной формы регрессии по времени? Какова интерпретация коэффициента 130. Как интерпретируется обратно пропорциональная регрессионная зависимость модели? Как можно обосновать справедливость предложенной интерпретации? 131. В каких случаях оправдано использование обратно пропорциональной регрессионной зависимости? 13. Как рассчитать и использовать эластичности для обратно пропорциональной регрессионной зависимости? СРАВНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 133. При сравнении каких моделей нужно использовать преобразование Зарембки? 134. Что дает использование преобразования Зарембки? 135. В чем состоит идея метода Зарембки? 136. При сравнении каких моделей метод Зарембки применять не нужно? 137. Как формулируется нулевая гипотеза при проведении теста Бокса-Кока для сравнения двух моделей?

8 Как проводится тест Бокса-Кокса для сравнения качества двух моделей? 139. На основании чего проводится выбор модели, если тест Бокса-Кокса указывает на необходимость отвергнуть нулевую гипотезу? 140. На основании чего проводится выбор модели, если тест Бокса-Кокса указывает на невозможность отвергнуть нулевую гипотезу? ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 141. В чем особенность интерпретации коэффициентов регрессии в случае нескольких независимых переменных? 14. Какова интерпретация коэффициентов множественной линейной 143. Какова интерпретация коэффициентов множественной логарифмической регрессии (логарифмы при всех переменных)? 144. Какова интерпретация коэффициентов множественной логарифмической регрессии, включающей время (логарифмы при всех переменных, кроме времени)? 145. В чем особенность расчетных формул для коэффициентов множественной линейной Какие дополнительные факторы они учитывают? 146. Какова структура связей в уравнении множественной регрессии и каким образом ее следует учитывать при анализе уравнения? 147. Можно ли сравнивать коэффициенты регрессии по их величине и использовать это сравнение для оценка значимости вклада каждой из переменной? КАЧЕСТВО УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 148. Какими свойствами обладают оценки коэффициентов регрессии, полученные методом наименьших квадратов в случае выполнимости условий теоремы Гаусса- Маркова? 149. Каковы последствия для свойств оценок коэффициентов регрессии, полученных методом наименьших квадратов, в случае невыполнения условий теоремы Гаусса- Маркова? 150. Какие факторы дополнительно учитывает формула для расчета стандартной ошибки в случае множественной регрессии, по сравнению с аналогичной формулой для парной 151. Каковы показатели качества уравнения регрессии в целом? 15. Для чего используется показатель стандартной ошибки уравнения 153. Как рассчитывается показатель стандартной ошибки уравнения 154. Какова связь показателей качества коэффициентов регрессии и показателей качества уравнения в целом в случае множественной 155. Каковы особенности анализа коэффициента детерминации в случае множественной 156. Для чего используется скорректированный коэффициент детерминации?

9 Как рассчитывается скорректированный коэффициент детерминации и какие факторы определяют его значение? ТЕСТЫ НА ЗНАЧИМОСТЬ УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ И ЕГО КОЭФФИЦИЕНТОВ 158. На основании каких показателей можно судить о качестве регрессионной модели в целом? 159. Для чего используется F-критерий при оценке качества уравнения множественной 160. Как рассчитать значение F-критерия для множественной регрессии, исходя из знания сумм квадратов остатков? 161. Как рассчитать значение F-критерия для множественной регрессии, исходя из знания коэффициента детерминации R? 16. Какова особенность расчета числа степеней свободы для F-критерия в множественной 163. Каков вид F-распределения? Почему обычно используются только односторонние F-критерии? 164. Каков содержательный смысл отношения Фишера в определении F-критерия? 165. Каковы общие принципы выбора уровня значимости при использовании F- критерия для оценки качества уравнения в целом? 166. Для чего используются t-тесты для коэффициентов регрессии и какова интерпретация их результатов? 167. Какова связь между F-критерием и t-критериями для коэффициентов Есть ли связь между соответствующими критическими значениями? 168. Как проверить гипотезу о значимости коэффициента детерминации? В чем смысл такого теста? 169. Как формулируется нулевая гипотеза при использовании F-теста для оценки качества уравнения в целом? 170. Почему суммы квадратов остатков, как правило, не сравнимы, а стандартные ошибки регрессии в определенных случаях сравнимы? В каких? 171. Как делается тест на значимость коэффициента множественной 17. Можно ли считать модель верной, если модель в целом значима, и все ее коэффициенты значимы? 173. Почему t-статистики нельзя использовать для анализа данных по всей изучаемой совокупности? 174. Могут ли существовать несколько «одинаково хороших» множественных регрессий с одной и той же зависимой переменной и разным составом объясняющих переменных? МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ

10 Что такое мультиколлинеарность в эконометрике? 176. В чем сущность проблемы мультиколлинеарности? 177. Каковы основные причины возникновения мультиколлинеарности? 178. Что такое доминантная переменная? 179. В чем состоит интерпретация метода наименьших квадратов как метода определения вклада факторов? 180. Почему мультиколлинеарность может быть охарактеризована в большей степени как проблема выборки, а не генеральной совокупности? 181. Может ли проявиться мультиколлинеарность при отсутствии явных парных корреляционных зависимостей между переменными? 18. Каковы основные проявления и последствия мультиколлинеарности в регрессионном анализе? 183. Как влияет мультиколлинеарность на значимость уравнения как целого? 184. Как влияет мультиколлинеарность на значимость отдельных коэффициентов 185. Могут ли коэффициенты множественной регрессии быть незначимыми, если уравнение в целом значимо? 186. Могут ли некоторые коэффициенты множественной регрессии быть значимыми, если уравнение в целом незначимо? 187. Почему мультиколлинеарность часто вызывает появление «неправильного» знака коэффициента 188. Как можно обнаружить наличие мультиколлинеарности? 189. Что следует предпринять в случае наличия мультиколлинеарности? СПЕЦИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ. ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ 190. Что включает в себя понятие «спецификация уравнения регрессии»? 191. Какой смысл вкладывается в понятие «существенной переменной»? 19. Что означает «правильно специфицированное уравнение регрессии»? 193. Каковы основные последствия невключения в уравнение регрессии существенной переменной? 194. Каков механизм разрушения оценок коэффициентов при неправильной спецификации уравнения Какое отношение имеет этот процесс к условиям Гаусса-Маркова? 195. Какова формула, определяющая величину смещения оценки коэффициента регрессии при невключении в него существенной переменной? 196. Какие основные факторы влияют на направление и величину смещения? 197. На основании чего можно оценить вклад факторов, влияющих на знак смещения? Что вкладывается в термин «несущественная переменная»?

11 Каковы основанные последствия включения в уравнение регрессии несущественной переменной? 00. Можно ли из незначимости переменной регрессии сделать вывод о том, что она является несущественной для уравнения? 01. Какими причинами может вызываться незначимость коэффициента при переменной в множественном уравнении 0. Следует ли всегда исключать из уравнения незначимые переменные? Почему да, или почему нет? 03. Как можно оценить значимость вклада одной переменной, включаемой в регрессионную модель (необходимо знать два метода, основанных соответственно на использовании t-критерия и F-критерия)? 04. Как можно оценить значимость вклада одновременно нескольких переменных, включаемых в регрессионную модель? 05. Каково соотношение между значимостью вклада группы включаемых переменных и вкладами отдельно каждой из включаемых переменных? 06. Каковы основные критерии для включения в модель регрессии новой переменной? 07. Каковы правила для исключения незначимой переменной из уравнения 08. Каковы основные процедуры поиска спецификации уравнения В чем заключаются сравнительные достоинства и недостатки этих процедур? 09. Как влияет включение переменной из уравнения множественной регрессии на коэффициент детерминации R? 10. Как влияет включение переменной из уравнения множественной регрессии на скорректированы коэффициент детерминации R? 11. Как влияет включение переменной из уравнения множественной регрессии на сумму квадратов остатков уравнения? 1. Как влияет включение переменной из уравнения множественной регрессии на значение F-критерия? 13. Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на коэффициент детерминации R? 14. Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на скорректированы коэффициент детерминации adj R? 15. Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на сумму квадратов остатков уравнения? 16. Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на значение F-критерия? adj ЗАМЕЩАЮЩИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 17. Что такое замещающая переменная? 18. Для чего и в каких случаях следует использовать замещающие переменные?

12 Каковы правила для выбора замещающей переменной? 0. Каково содержание эффекта замещения отсутствующей переменной в эконометрике? 1. Как можно уменьшить негативные последствия отсутствия существенных переменных с помощью замещающих переменных?. Можно ли использовать коэффициент при замещающей переменной для оценки коэффициента при замещаемой переменной? ЛИНЕЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 3. Что понимается в эконометрике под линейным ограничением? 4. Какие основные виды линейных ограничений вы знаете (можете ли вы привести несколько примеров)? 5. Как можно проверить значимость линейного ограничения на основе знания сумм квадратов остатков модели без ограничения и модели с ограничением? 6. Как можно проверить значимость линейного ограничения на основе знания коэффициентов детерминации модели без ограничения и модели с ограничением? 7. Как формулируется нулевая гипотеза при проверке линейного ограничения? 8. Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается незначимым? Почему? 9. Какое из уравнений регрессии выбирается в случае, если линейное ограничение оказывается значимым? Почему? 30. Как проверить одновременно несколько линейных ограничений? 31. В каких случаях и как использовать t-тест при проверке линейного ограничения? ОЦЕНИВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 3. Какие основные виды нелинейных зависимостей используются в эконометрических моделях? 33. В каких случаях используются полиномиальные формы Какие экономические явления можно отобразить с помощью этих форм? 34. В чем состоят основные последствия неправильного выбора и использования функциональных форм? 35. Можно ли сравнивать статистическое качество различных функциональных форм уравнения 36. Как оценить параметры производственной функции Кобба-Дугласа? 37. Как интерпретируются параметры производственной функции Кобба-Дугласа? 38. Что означает условие постоянства эффекта масштаба? Как эконометрически может быть проверено это условие? 39. Каким образом можно оценить параметры функции Кобба-Дугласа с ограничением на эффект масштаба?

13 Каким образом можно учесть влияние технического прогресса в производственной функции Кобба-Дугласа? ЛАГОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 41. Что такое лаг и в чем он измеряется? 4. В чем состоит экономический смысл использования лаговых переменных в моделях 43. В каких случаях целесообразно использование лаговых переменных? 44. Как изменяется число степеней свободы уравнения регрессии при использовании лаговых переменных? 45. Как отражается на характеристиках модели включение дополнительных лаговых переменных? ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 46. Что такое фиктивная переменная? 47. Что такое «базовая категория»? 48. Как определяется фиктивная переменная сдвига? 49. Что такое структурный сдвиг в регрессионном анализе? 50. Как определяется фиктивная переменная сдвига? 51. Как определяется фиктивная переменная наклона? 5. Как определяется фиктивная переменная взаимодействия? 53. Что такое «ловушка фиктивных переменных»? 54. В каком количестве и как нужно ввести фиктивные переменные для выражения различий внутри группы с несколькими категориями? 55. Как ввести фиктивные переменные для нескольких групп, каждой с несколькими категориями? 56. Как интерпретируется константа при использовании фиктивных переменных сдвига? 57. Как интерпретируется константа при использовании фиктивных переменных сдвига и наклона? 58. Как интерпретируется коэффициент при фиктивной переменной сдвига? 59. Как интерпретируется коэффициент при фиктивной переменной наклона? 60. Как интерпретируется коэффициент при фиктивной переменной взаимодействия? 61. Как определяется значимость коэффициента при фиктивной переменной?

14 Как определяется значимость одновременно группы фиктивных переменных сдвига и наклона? 63. Как определяется значимость одновременно нескольких фиктивных переменных сдвига? 64. Почему использование фиктивных переменных эквивалентно расчету регрессии на отдельных частях выборки? 65. В чем состоит тест Чоу для обнаружения структурного сдвига? 66. Какую статистику использует тест Чоу? Как определяется число степеней свободы для этой статистики? 67. Какому тесту эквивалентно использование теста Чоу? 68. Почему введение фиктивных переменных является предпочтительным по сравнению с использованием теста Чоу? ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ: СТАЦИОНАРНОСТЬ 69. Что означает, что временной ряд является стационарным? 70. Какие основные виды нестационарности могут наблюдаться во временном ряде? 71. Почему ряд, обладающий трендом, не является стационарным? 7. Каковы правила использования теста Дики-Фуллера для проверки временного ряда на стационарность? 73. Что является нулевой гипотезой при применении теста Дики-Фуллера? 74. Какие табличные значения использует тест Дики-Фуллера? 75. Что делать, если временной ряд не обладает стационарностью? 76. Как временной ряд может быть «очищен» от временного тренда? АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ 77. Какое из условий Гаусса-Маркова нарушает наличие автокорреляции? 78. Какова разница между истинной и ложной автокорреляцией? В чем их сходство? 79. Что означают термины «автокорреляция первого порядка», «автокорреляция второго порядка» и т.д. 80. Что такое коэффициент автокорреляции? 81. Почему коэффициент автокорреляции предполагается находящимся в интервале от минус единицы до плюс единицы? 8. Что такое сезонная автокорреляция? 83. Какими признаками обладает диаграмма рассеяния при отсутствии автокорреляции?

15 Что такое положительная автокорреляция? 85. Какими признаками обладает диаграмма рассеяния при наличии положительной автокорреляции? 86. Что такое отрицательная автокорреляция? 87. Какими признаками обладает диаграмма рассеяния при наличии отрицательной автокорреляции? 88. Как проявляется автокорреляция на графике остатков? 89. Каков механизм возникновения ложной автокорреляции, вызванной ошибочной спецификацией модели 90. Каков механизм возникновения ложной автокорреляции, вызванной неправильным выбором функциональной формы модели? 91. Почему проявление автокорреляции наиболее типично для временных рядов? 9. Каковы основные последствия автокорреляции? 93. Каковы основные предпосылки и ограничения использования статистики Дарбина- Уотсона для обнаружения автокорреляции? 94. Каковы границы изменения статистика Дарбина-Уотсона? Какое значение статистики Дарбина-Уотсона характеризует отсутствие автокорреляции? 95. Какова связь между статистикой Дарбина-Уотсона и коэффициентом автокорреляции? 96. Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для обнаружения положительной автокорреляции? 97. Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для обнаружения отрицательной автокорреляции? 98. Как следует поступить при попадании статистики Дарбина-Уотсона в «темную зону»? 99. Какую статистику для обнаружения автокорреляции следует использовать при наличии лаговой зависимой переменной в качестве объясняющей? 300. Какова формула расчета h-статистики Дарбина? Можно ли использовать статистику Дарбина-Уотсона в качестве вспомогательного средства для расчета h-статистики Дарбина? 301. Какое распределение имеет h-статистика Дарбина и при каких предпосылках? 30. Каковы ограничения и условия на использование h-статистики Дарбина? 303. В каких случаях, в регрессии с лаговой зависимой переменной в качестве объясняющей возможно ограничиться использованием статистики Дарбина-Уотсона? 304. Что такое авторегрессионное преобразование? 305. Для чего используется авторегрессионное преобразование? 306. В каких случаях авторегрессионное преобразование может оказаться неэффективным?

16 Как и для чего используется использование лаговых зависимых переменных в качестве независимых? 308. Какова практическая реализация обобщенного метода наименьших квадратов? 309. В каких случаях использование обобщенного метода наименьших квадратов оказывается особенно эффективным? 310. Что делать, если использование обобщенного метода наименьших квадратов оказалось неэффективным? ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ 311. С нарушением какого из условий Гаусса-Маркова связано наличие гетероскедастичности? 31. Почему появление гетероскедастичности наиболее типично для пространственных выборок? 313. В каких случаях можно ожидать проявления гетероскедастичности во временных рядах? 314. Каков основной механизм возникновения истинной гетероскедастичности? Что такое фактор пропорциональности? 315. Каковы возможные механизмы возникновения ложной гетероскедастичности? 316. Каковы основные проявления и последствия гетероскедастичности? 317. Как проявляется гетероскедастичность на графике остатков? 318. Каковы основные тесты на гетероскедастичность? 319. В чем заключается тест Парка на гетероскедастичность? 30. Каков алгоритм использования теста Голдфелда-Квандта? 31. Каково правило разделения на подвыборки для использования теста Голдфелда- Квандта? 3. Какое распределение использует тест Голдфелда-Квандта? Как определяются соответствующие степени свободы? 33. Для чего используется поправка Уайта на гетероскедастичность при вычислении 34. В чем состоит тест Уайта на гетероскедастичность? 35. В чем различие теста Уайта при использовании перекрестных членов (cross-terms) и без них? 36. Для чего используется взвешенный метод наименьших квадратов? 37. В чем заключается взвешенный метод наименьших квадратов? 38. Как интерпретируется регрессия, полученная взвешиванием по определенному ряду?

17 Почему после проведения взвешивания по какой-либо переменной свободный член уравнения регрессии дает оценку коэффициента в исходной 330. Почему логарифмирование переменных в ряде случаев позволяет сгладить последствия гетероскедастичности?

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика»

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» 1. Ковариация 2. Ковариация переменных в регрессионной модели 3. Описать основные этапы построения и анализа регрессионной

Подробнее

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика» Тестовые вопросы для подготовки к экзаменационному тесту Тема: Проверка общего качества

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Статистики и экономического анализа» Методические рекомендации

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов.

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов. Лекция 5 ЭКОНОМЕТРИКА 5 Проверка качества уравнения регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Рассмотрим модель парной линейной регрессии X 5 Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается

Подробнее

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

Вопросы к экзамену «Эконометрика»

Вопросы к экзамену «Эконометрика» Вопросы к экзамену «Эконометрика» 1. Эконометрика, её задача и метод. Два принципа их спецификации. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели). 2. Типы переменных

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее

3. Какие из указанные моделей НЕЛЬЗЯ представить в линейном виде?

3. Какие из указанные моделей НЕЛЬЗЯ представить в линейном виде? ФИО: 1. Набор данных содержит 10 переменных по 500 случайно отобранным домохозяйствам за 5 лет. Этот тип данных называется: (a) Временной ряд (b) Панельные данные (c) Пространственная выборка (d) Генеральная

Подробнее

Спецификация уравнения множественной регрессии

Спецификация уравнения множественной регрессии Лекция 8 Спецификация уравнения множественной регрессии Выбор формы зависимости Спецификация уравнения регрессии Выбор переменных (предыдущая лекция) Выбор формы зависимости Цель: сводка результатов о

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента.

ЭКОНОМЕТРИКА. 7. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. t, (7.1) a j j a j. распределения Стьюдента. Лекция 7 ЭКОНОМЕТРИКА 7 Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии Построение эмпирического уравнения регрессии является начальным этапом эконометрического анализа Построенное

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 7 Анализ остатков. Автокорреляция Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 2-е условие Гаусса-Маркова:

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 3 7 6 Разложение оценок коэффициентов на неслучайную и случайную компоненты Регрессионный анализ позволяет определять оценки коэффициентов регрессии Чтобы сделать выводы по полученной модели необходимы

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 3 Парная регрессия Оглавление Парная регрессия... 3 Метод наименьших квадратов (МНК)... 3 Интерпретация уравнения регрессии... 4 Оценка качества построенной

Подробнее

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. i 2 M ( ) 0, i j. (3) i i i. i i i ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ Напомним, что условия Гаусса-Маркова требуют выполнения следующих условий на ошибки : M ( ) 0, 1,, ; (1) D( ), 1,,, () M ( ) 0, j (3) Часто

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся

Подробнее

для иностранных студентов 1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 3.Формулировка вопроса: Варианты ответа:

для иностранных студентов 1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 3.Формулировка вопроса: Варианты ответа: БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия 2013-2014 учебный год Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика»)

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЛЕКЦИЯ 4 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ. Тестирование гипотез на наличие (отсутствие) гетероскедастичности: тесы Уайта, Глейзера, Бройша-

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения 1. Кафедра Математики и математических методов в экономике 2. Направление подготовки 38.03.01

Подробнее

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Задача. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии. Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую

Подробнее

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05.

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05. Задача 5. Имеются данные по странам за 005 год. Построить регрессионную модель: Y= 0 + Х + Х +. Задание.. По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии i, i= 0,,.. Оценить статистическую значимость найденных

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Вопросы и тесты для самопроверки

ЭКОНОМЕТРИКА Вопросы и тесты для самопроверки ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t Контрольная работа выполнена на сайте www.maburo.ru Вариант 4 Задание. Прогнозирование экономических процессов. В таблице приведены данные продаж продовольственных товаров в магазине. Разработать модель

Подробнее

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ

Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ Вопросы к зачету по «Эконометрике и экономико-математическим методам и моделям» для студентов ЭУП ВШУБ 1. Определение экономико-математической модели 2. Классификация экономико-математических моделей 3.

Подробнее

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют собой перечень условий

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Общие сведения 1. Кафедра Математики, физики и информационных технологий 2. Направление подготовки 01.03.02

Подробнее

Оглавление Глава 1. Введение в математические методы Глава 2. Функции и графики в экономическом моделировании...

Оглавление Глава 1. Введение в математические методы Глава 2. Функции и графики в экономическом моделировании... Оглавление Предисловие... 9 Введение... 11 Глава 1. Введение в математические методы... 12 1.1. Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории.... 12 1.2.

Подробнее

Тесты по дисциплине 123

Тесты по дисциплине 123 Тесты по дисциплине 3 ТЕСТ. Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными: а) линейная связь отсутствует; б) существует линейная связь; в) ситуация не определена.. Коэффициент корреляции,

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» Кафедра Информационных технологий и моделирования Г.Л. Нохрина ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные

Подробнее

Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности

Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» Москва, 201 Введение Курсовая работа «Комплексный

Подробнее

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика»

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1 Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 11 Диаграмма рассеяния Модель наблюдений Формулировка вида модели Уравнение регрессии Графический и аналитический методы

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра статистики и эконометрики Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

Преобразования переменных в парной регрессии

Преобразования переменных в парной регрессии Лекция 5 Преобразования переменных в парной регрессии Что будет в этой лекции Ключевые точки (начало координат Кривая или прямая Форма криволинейной зависимости Вспомогательные экономические показатели

Подробнее

Экзаменационный билет 2

Экзаменационный билет 2 Экзаменационный билет 1 Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Векторная авторегрессия. X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00 Y: 14.42 6.16 12.02 7.52

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины 1. Цели и задачи освоения дисциплины Цели дисциплины: познакомить студентов с основами методологии исследования и моделирования экономико-математических процессов и систем. овладение совокупностью математических

Подробнее

Лекция 24. Регрессионный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости

Лекция 24. Регрессионный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости МВДубатовская Теория вероятностей и математическая статистика Лекция 4 Регрессионный анализ Функциональная статистическая и корреляционная зависимости Во многих прикладных (в том числе экономических) задачах

Подробнее

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ» ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАФЕДРА ЭКОНОМЕТРИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» Математико-механический факультет

Подробнее

Инструкция для студентов

Инструкция для студентов Инструкция для студентов Тест включает 19 заданий и состоит из частей 1 и 2. Использование калькулятора не допускается. На выполнение теста отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку,

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа:

1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа: Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика») Вариант экзаменационного теста в системе e-university 1.Формулировка вопроса: Укажите,

Подробнее

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин. Финансовый университет при Правительстве РФ Fnancal unversty under the Government of the Russan Federaton Гапаева Марима Абдул-Рахмановна Gapaeva Marma Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными

Подробнее

Модель парной регрессии

Модель парной регрессии Модель парной регрессии 30 25 20 15 10 В статистических данных редко встречаются точные линейные соотношения: y x 1 2 Обычно они бывают приближенными: y x 1 2 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" ГЛАЗОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Подробнее

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических 1. Цели и задачи дисциплины Цель освоения дисциплины овладение теоретическими основами построения статистических и динамических моделей экономики, навыками использования эконометрических методов в исследованиях

Подробнее

Электронная библиотека БГЭУ

Электронная библиотека БГЭУ Тема 1: Множественная линейная регрессия. Метод главных компонент Задача 1. Известная информация по некоторым экономическим показателям за 2001 год по ряду регионов России. Субъекты РФ y x 1 x 2 x 3 x

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. г. г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. г. г. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Одобрено методической комиссией Института математики и компьютерных наук Председатель МК Е.К. Трищенко «УТВЕРЖДАЮ» Директор Института математики и компьютерных

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика»

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Для решения задач экономического анализа и прогнозирования очень часто используются статистические, отчетные или наблюдаемые

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Модель множественной линейной регрессии Модель парной регрессии: y i

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Стандартный подход к исследованию такой модели ее преобразование к линейной модели с помощью логарифмирования: (8.3)

ЭКОНОМЕТРИКА. Стандартный подход к исследованию такой модели ее преобразование к линейной модели с помощью логарифмирования: (8.3) Лекция 8. ЭКОНОМЕТРИКА 8. Нелинейная регрессия. Многие зависимости описывающие связи между параметрами экономических процессов не являются линейными поэтому их моделирование с помощью линейных моделей

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 5

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 5 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина для направления и специальности прикладная математика и информатика. Рабочая программа

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина для направления и специальности прикладная математика и информатика. Рабочая программа 1 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЯРОСЛАВА МУДРОГО» Кафедра «Прикладная

Подробнее

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 Эконометрика Примерные зачетные практические задания Задачи: 1. В лотерее разыгрывается:

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 22

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 22 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Программа дисциплины

ЭКОНОМЕТРИКА Программа дисциплины ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

Множественная регрессия

Множественная регрессия Лекция 6 Множественная регрессия Множественная регрессия Интерпретация множественной регрессии Качество множественной регрессии Новые возможности регрессии О чем пойдет речь в этой лекции Виды множественной

Подробнее

Множественная линейная регрессия. Грауэр Л.В.

Множественная линейная регрессия. Грауэр Л.В. Множественная линейная регрессия Грауэр Л.В. Регрессионный анализ Y зависимая переменная / отклик X 1,..., X k независимые переменные / факторы / предикторы y = f (x 1,..., x k ) + ε (x i1,..., x ik, y

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы)

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы) Эконометрика_0-03 уч.год_типовые ЗАДАЧИ Тема. Основные понятия теории вероятностей и статистики (Теоретические вопросы) Эконометрика- это: наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей в экономике

Подробнее

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Факультет гуманитарно-экономический Кафедра менеджмента ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ Б 1. В. ДВ. 1.2 Эконометрика

Подробнее

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра экономико-математического моделирования Р. М. КУНДАКЧЯН, Е.И. КАДОЧНИКОВА ЭКОНОМЕТРИКА Методические рекомендации для

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Лекция Методы отбора факторов.

ЭКОНОМЕТРИКА. Лекция Методы отбора факторов. Лекция 3. ЭКОНОМЕТРИКА 3. Методы отбора факторов. Оптимальный состав факторов, включаемых в эконометрическую модель, является одним из основных условий ее хорошего качества, понимаемого и как соответствие

Подробнее

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Пусть у нас есть серии значений двух параметров. Подразумевается, что у одного и того же объекта измерены два параметра. Нам надо выяснить есть ли значимая связь между этими параметрами.

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий.

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий. Содержание: 1.Составление корреляционной матрицы. Отбор двух факторов.5 2. Построение уравнения множественной линейной регрессии. Интерпретация параметров уравнения...5 3. Коэффициент детерминации, множественный

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Автокорреляция. Автокорреляция. ε ε. Лекция 10. Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова. Формальное выражение нарушенного условия

Автокорреляция. Автокорреляция. ε ε. Лекция 10. Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова. Формальное выражение нарушенного условия Лекция 0 Автокорреляция Автокорреляция. Природа проблемы автокорреляции. Последствия автокорреляции 3. Средства диагностики автокорреляции 4. Средства для решения проблемы Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова

Подробнее

3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Постановка задачи регрессионного анализа

3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Постановка задачи регрессионного анализа 55 3 РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 3 Постановка задачи регрессионного анализа Экономические показатели функционирования предприятия (отрасли хозяйства) как правило представляются таблицами статистических данных:

Подробнее

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Институт

Подробнее

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)... 5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 Формы контроля... 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)... 5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 Формы контроля... 6 2 3 Содержание СОДЕРЖАНИЕ... 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ... 5 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ... 5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО (ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО

Подробнее

Факультет бизнеса и менеджмента Школа бизнес-информатики

Факультет бизнеса и менеджмента Школа бизнес-информатики Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисциплины Эконометрика для направления направления 38.03.05 - Бизнес-информатика подготовки бакалавра Федеральное государственное

Подробнее

Предисловие к третьему изданию 13. Глава 1. Предварительные сведения 19

Предисловие к третьему изданию 13. Глава 1. Предварительные сведения 19 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие к третьему изданию 13 Глава 1. Предварительные сведения 19 1.1. Распределения: нормальное, t и F 19 1.2. Доверительные интервалы и t-критерий 23 1.3. Элементы матричной алгебры 25

Подробнее

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние,

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние, Лекция 0.3. Коэффициент корреляции В эконометрическом исследовании вопрос о наличии или отсутствии зависимости между анализируемыми переменными решается с помощью методов корреляционного анализа. Только

Подробнее

7 Корреляционный и регрессионный анализ

7 Корреляционный и регрессионный анализ 7 Корреляционный и регрессионный анализ. Корреляционный анализ статистических данных.. Регрессионный анализ статистических данных. Статистические связи между переменными можно изучать методами дисперсионного,

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 5 Множественная регрессия Оглавление Множественная регрессия... 3 Мультиколлинеарность... 4 Задание 1. Построение модели множественной регрессии... 5

Подробнее

Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике»

Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике» Примерный перечень тестовых заданий по «Эконометрике» 1. Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: а) совокупность различного рода экономических исследований; б) самостоятельная научная дисциплина;

Подробнее

, при уровнях значимости = 0, 05

, при уровнях значимости = 0, 05 Задача скачана с сайта wwwqacademru Задача Имеется информация за лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн руб): Годы 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 X,5,6,3 3,7 4,5 6, 7,3 8,7,,8 Y 8,5,3

Подробнее

ТЕМА 3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В МНОГОФАКТОРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ Мультиколлинеарность

ТЕМА 3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В МНОГОФАКТОРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ Мультиколлинеарность ТЕМА. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В МНОГОФАКТОРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ Мультиколлинеарность 67 Количественная оценка параметров уравнения регрессии предполагает выполнение условия линейной независимости между независимыми

Подробнее

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В.

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Специальность «Менеджмент организации»

ЭКОНОМЕТРИКА Специальность «Менеджмент организации» НОУ ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЭКОНОМЕТРИКА Учебно-методический комплекс Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» Сочи 2014 1 НОУ ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения,

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения, 1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика 1.2.1. Трудоёмкость дисциплины по учебному плану очной формы обучения (профиль Экономика предприятий и организаций): 144 часа (4

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 4 Парная нелинейная регрессия Оглавление Простое преобразование переменных... 3 Задание 1. Простое преобразование переменных... 4 Логарифмические преобразования...

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция».

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция». Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Эконометрика» является:

Подробнее

Контрольная 2 по эконометрике 2 [ ] Если случайная величина X ~ Fmn, (, ) то E X = при n 3 и при n 5.

Контрольная 2 по эконометрике 2 [ ] Если случайная величина X ~ Fmn, (, ) то E X = при n 3 и при n 5. Контрольная по эконометрике [04 05] Фамилия Имя Отчество Группа Вспомогательная информация Если случайная величина X ~ χ ( m), то E X = m и DX = m n Если случайная величина X ~ Fmn, (, ) то E X = n при

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 9. Эконометрический анализ в условиях нарушений классических предположений

ЭКОНОМЕТРИКА. 9. Эконометрический анализ в условиях нарушений классических предположений Лекция 9 ЭКОНОМЕТРИКА 9 Эконометрический анализ в условиях нарушений классических предположений 9 Модели с гетероскедастичностью Рассмотрим частный случай обобщенной регрессионной модели, а именно, модель

Подробнее