ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г."

Транскрипт

1 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 013 Г. Мамрай М.Д., Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC ANALI OF FINANCIAL TATEMENT OF RUIAN BANK FOR EPTEMBER 013 Mamray M.D. Financial University under the Government of the Russian Federation Moscow, Russia В работе проводится экономико-математический анализ показателей банковской отчетности с целью получения и обоснования экономических выводов о результатах и перспективах деятельности российских банков во второй половине 013 года. Актуальность работы определяется как применением эконометрического анализа к банковской отчетности, так и важной ролью банковского сектора для экономики России. 1 Актуальная финансовая отчетность банков была взята из системы СПАРК, которая является крупнейшей базой данных по российским компаниями и обладает широким спектром аналитических инструментов для решения самых разнообразных задач. Банковская отчетность за сентябрь 013 года экспортирована в формате Excel, что делает её удобной для фундаментального эконометрического анализа как в M Office, так и в 1 Во всем мире финансовая отчетность банков привлекает особое внимание инвесторов и государственных органов и является индикатором общего состояния экономики. В России банковская деятельность находится под пристальным контролем Центрального Банка. Российские банки первыми из компаний перешли на составление отчетности по международным стандартам (МСФО) с 1 января 004 года. См. Указание Банка России от N 1363-У и Письмо России от N 181-Т. Система СПАРК является платным ресурсом; база доступна в библиотеке Финансового университета при Правительстве РФ: 1

2 других специальных пакетах (например, VTAT). В отчете представлены 99 компаний, из которых затем отобраны только банки, зарегистрированные в Москве и работающие не только с юридическими, но и с физическими лицами (по фильтру «Кредиты физическим лицам»). В результате отбора отчет содержал 434 компании. В отчете присутствуют и крупнейшие компании Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, и небольшие банки: разница между валютой баланса Сбербанка ( 1 в списке) и ЗАО РУНЭТБАНК ( 434) составила раз. Из-за этой очевидной неоднородности был проведен кластерный анализ в программе VTAT. В результате анализа были выделены пять групп: первая группа включала 418 банков, в другие четыре группы вошли 16 крупнейших банков. Для анализа надо использовать данные самого крупного первого кластера. В работе исследована зависимость между кредитованием юридических лиц и другими показателями отчетности. Выбор фактора «Кредиты небанковскому сектору» обусловлен возрастающей ролью кредитования для развития национальной экономики. 3 Таким образом, результирующей (эндогенной) переменной является фактор «Кредиты небанковскому сектору». Работа выполнена в программе Excel, кластерный и корреляционный анализ проведен в программе VTAT. 4 На первом этапе надо построить матрицу парных коэффициентов корреляции, провести полный тест Фаррара-Глоубера и пошаговым методом отобрать факторы для последующего моделирования. Самый высокий показатель парной корреляции у КНС с «Активами» (0,95), самый низкий показатель с «Прибылью до налогообложения» (0,58). Как видно из матрицы, переменные анализа демонстрируют довольно высокие парные корреляции, что обуславливает необходимость проверки факторов на наличие между ними мультиколлинеарности. Для этого выполняется тест 3 Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов. - СПб. 00. С Подробнее об универсальности M Excel для экономико-математического моделирования см.: Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. М. 004.

3 Фаррара-Глоубера для всех факторов. Наблюдаемое значение статистики Фаррара Глоубера находится по формуле: 1 FG n 1 ( k + 5) ln(det[ R]) 6 Фактическое значение критерия FG при n (количество наблюдений, то есть банков) равным 418 и при k (количество факторов) равным 8 составляет 401,7. Оно больше табличного значения 41,33 (находится через функцию ХИОБР). Таким образом, в массиве переменных существует мультиколлинеарность. 1 Через обратную матрицу R проверяем наличие мультиколлинеарности каждой переменной с другими переменными и вычисляем значения F-критериев: Так как все значения F-критериев больше табличного, то все исследуемые независимые переменные мультиколлинеарны с другими. Больше других влияет на общую мультиколлинеарность факторов фактор «Активы», меньше фактор «Прибыль до налогов». Проверка наличия мультиколлинеарности каждой пары переменных осуществляется через построение матрицы парных корреляций (в VTAT). Затем необходимо построить таблицу t-критериев для коэффициентов частной корреляции: F ( c 1) n k k 1 t i r n k 1 i ( ) 1 r i ( ) Из таблиц t-критериев видно, что две пары факторов «Средства в банках (брутто)» и «Депозиты частных лиц», «Активы» и «Средства в банках (брутто)» имеют высокую статистически значимую частную корреляцию, то есть являются мультиколлинеарными. Необходимо исключить одну из переменных коллинеарной пары, чтобы уменьшить мультиколлинеарность. 3

4 Очевидно, что фактор «Средства в банках (брутто)» сильно влияет на общую мультиколлинеарность, поскольку он присутствует в двух парах. Кроме того, следует удалить фактор «Активы», поскольку у него высокая связь с другими факторами и он имеет высокое значение F-критерия (518,38). В результате проведения полного теста Фаррара-Глоубера на мультиколлинеарность из модели исключены два фактора «Активы» и «Средства в банках (брутто)». На следующем этапе проводим пошаговый отбор факторов методом исключения из модели статистически незначимых переменных. При анализе на мультиколлинеарность были исключены два фактора, поэтому они не будут участвовать в пошаговом отборе. На первом этапе отбора фактор «Кредиты физическим лицам» является статистически незначимым, то есть его фактическое значение t-критерия меньше табличного значения ( t < ). На следующем этапе регрессионного анализа все факторы табл t a оказались статистически значимы, из них наиболее сильным является фактор «Валюта баланса» (11,68). Таким образом, получено регрессионное уравнение с четырьмя факторами: ,19+0,14Х1+6,1Х+0,34Х3+Х4 При увеличении «Валюты баланса» на 1000 руб., фактор КНС вырастает на 140 руб., при увеличении «Прибыли до налогообложения» на 1000 руб. КНС вырастает на 610 руб., при увеличении «Депозитов частных лиц» на 1000 руб. КНС вырастает на 340 руб., при увеличении «Просроченных КНС» на 1000 руб. КНС вырастает на 000 руб. Необходимо проверить статистическую значимость уравнения с помощью F-критерия Фишера. F табл (0,05;4; ),39 меньше наблюдаемого значения 417,35. Так как F табл < F, то уравнение четырехфакторной регрессии статистически значимо на 95%. Таким образом, связь фактора «Кредиты небанковскому сектору» с включенными в модель факторами существенна. 4

5 При проверке предпосылки МНК о гомоскедастичности остатков в модели множественной регрессии видно, что дисперсия остатков больше всего нарушена по отношению к фактору «Валюта баланса». Выполнение тест Голдфельда-Квандта для переменной «Валюта баланса» показывает, что отношение полученных остаточных сумм квадратов равно R6553,33. При F- критерии Фишера с уровнем значимости степенями свободы K138: F табл (0,05;138;138)1,33 Так как и двумя одинаковыми F табл < R, то обнаруживается наличие гетероскедастичности в остатках модели по отношению к фактору «Валюта баланса». Оценим уровень точности модели по стандартной ошибке модели e i i e e. Для этого необходимо сравнить её со n k 1 α 0,05 среднеквадратическоим отклонением результативного признака 1 ( i ) n 1 i. При стандартной ошибке модели e ,30 среднеквадратическое отклонение фактора «Кредиты небанковскому сектору» y ,; при y > e четырехфакторная модель является точной. В рамках анализа банковской отчетности необходимо провести оценку степени влияния факторов на результирующую переменную «Кредиты небанковскому сектору» с помощью коэффициентов эластичности, β и - коэффициентов и выбрать наиболее влиятельный фактор. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется зависимая переменная при изменении фактора на один процент и находится по формуле Э а, где a коэффициент регрессии, стоящий перед фактором Х X в уравнении регрессии: Э х1 0,47 Э х 0,1 5

6 Э х3 0,17 Э х4 0,08 Из результатов анализа видно, что изменение по каждому из факторов неэластично, наибольшей эластичностью обладает по фактору Х 1 «Валюта баланса». Бета-коэффициенты показывают, на какую часть величины среднеквадратического отклонения (СКО) меняется среднее значение зависимой переменной с изменением независимой переменной на одно СКО при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых переменных и находятся по формуле β a, где где, среднеквадратические отклонения соответствующих переменных: Β х1 0,54 Β х1 0,14 Β х1 0,19 Β х1 0,13 Таким образом, при изменении каждого из факторов на одно СКО фактор «Кредиты небанковскому фактору» меняется соответственно на 0.54, 0.14, 0.19 и 0,13 своего СКО. Величина дельта-коэффициентов показывает долю влияния конкретного фактора в суммарном влиянии всех факторов r β, где r, коэффициенты парной корреляции, R коэффициент детерминации: х1 0,599 х 0,097 х3 0,187 х4 0,114 Как видно из величины дельта-коэффициентов доля влияния фактора «Валюта баланса» в совокупном влиянии четырех факторов преобладает. X, / R 6

7 Из анализа степени влияния факторов на результирующую переменную «Кредиты небанковскому сектору» с помощью коэффициентов эластичности, β и -коэффициентов можно сделать вывод о преобладающем влиянии фактора «Валюта баланса». Построим парную регрессию с наиболее влиятельным фактором и сравним качества множественной и парной регрессий. В результате регрессионного анализа получаем формулу ,10+0,5Х 1. Согласно этой формуле увеличение «Валюты баланса» на 1000 руб. ведет к увеличению эндогенного фактора «Кредиты небанковскому фактору» на 5 руб. Модели парная ,10+0,Х 1 четырехфакторная R F-критерий Стандартная ошибка 0, , ,80 417, ,19+0,14Х 1 +6,1Х +0,34Х 3 +Х 4 Из сводной таблицы сравнения качества парной и четырехфакторной моделей видно, что модели сравнимы по качественным характеристикам. Они являются неточными, но характеризуются высокой долей учтенной вариации результативного признака, обусловленной колебаниями факторов, включенных в модель. Парная регрессия отличается высоким уровнем статистической значимости. Проведем проверку теста на «короткую» и «длинную» регрессии для отбора наиболее существенных объясняющих переменных. Рассмотрим две модели регрессии: yi β0 + β1 xi1 + + βk xik+ε i (длинную) yi β0 + β1 xi1 + + βk xik-q+εi (короткую) 7

8 Для выполнения теста необходимо построить по МНК длинную регрессию по всем факторам X,..., 1 X kи найти для неё сумму квадратов остатков E длин. Тоже действие нужно провести для короткой регрессии. Затем следует рассчитать F-статистику: F набл ( кор длин ) / E E q E /( n k 1) длин и сравнить её с табличным значением. Если F набл >F табл (α, v1q, vn-k-1), гипотеза отвергается и надо выбрать длинную регрессию, в противном случае короткую регрессию. Сумму квадратов остатков квадратов остатков E длинравна ,95. Сумма E корравна F набл 16,07, а F табл 0,11 Таким образом, множественная регрессия является статистически более значимой. По четырехфакторному уравнению рассчитаем модельное значение фактора для каждого банка и найдем для них доверительные интервалы с 95% вероятности при U e * t a. В результате этого анализа были выявлены 14 компаний, в которых превышено значение КНС: это Связь Банк, ГЛОБЭКС, Нордеа банк, Зенит, НОВИКОМБАНК, Внешпромбанк, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, ЗАО ТКБ, АВАНГАРД, Пересвет, ООО МИнБ, КБ ДельтаКредит, Тойота Банк, Сетелем Банк. В ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) значение занижено. Завышенное значение фактора может сопровождаться высокими кредитными рисками. Устойчивость банковской системы играет всё большую роль для развития национальной экономики. Условием устранения рисков является контроль со стороны государства и инвесторов за деятельностью банков, отраженной в финансовой отчетности. Таким образом, улучшение методов анализа отчетности становится одним из важных факторов устойчивого развития и предупреждения кризисных ситуаций. Применение эконометрического моделирования, в первую очередь, регрессионного 8

9 анализа, позволило увидеть скрытые взаимосвязи в большом массиве данных. В результате анализа составлены парное и четырехфакторное регрессионные уравнения для признака «Кредитование небанковского сектора». Выявлен уровень влияния на кредитование юридических лиц таких факторов как валюта баланса, прибыль до налогообложения, просроченная кредиторская задолженность, депозиты частных лиц. Благодаря построению доверительных интервалов были выявлены компании с завышенным (14 банков) и заниженным уровнем (1 банк) фактора «Кредиты небанковскому сектору». Список литературы: 1. Александрова Н.Г. Банки и банковская деятельность для клиентов. - СПб Дрейпер, Норман, Смит, Гарри. Прикладной регрессионный анализ. М.: Издательский дом «Вильямс», Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. М Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие, Вузовский учебник, Эконометрика: учебник для магистров / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Издательство Юрайт, 01. 9


ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ Ашавская Е.Ю., Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель проф. Орлова И.В. Ashavskaya E.U. Financial

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP Erentsenova

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИРЧП ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 2009 ГОДА

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИРЧП ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 2009 ГОДА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИРЧП ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 2009 ГОДА Митюков А. Э. Финансовый университет при правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель проф. Орлова И.

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. Автор: Осокина О.А. Научный руководитель: Орлова И.В. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ FORD FIESTA НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ПРИМЕР, РАСЧЕТЫ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ FORD FIESTA НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ПРИМЕР, РАСЧЕТЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ FORD FIESTA НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ПРИМЕР, РАСЧЕТЫ Журкина Е. А. Научный руководитель: Орлова И. В. Финансовый университет при Правительстве Российской

Подробнее

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОБУВИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОБУВИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОБУВИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ Финансовый университет при Правительстве РФ, бакалавр 3 курса Заочного факультета экономики Арсланова В.Р. Руководитель: Орлова Ирина Владленовна Москва,

Подробнее

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Азыркина А. С., Утенов Г. Г. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации Москва, Россия ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАР- ТИР В ГОРОДЕ МОСКВА, РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАР- ТИР В ГОРОДЕ МОСКВА, РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАР- ТИР В ГОРОДЕ МОСКВА, РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО. Бурмистрова Н.М. Руководитель к.э.н., проф. Орлова И.В. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации

Подробнее

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Мишина К. М.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Мишина К. М. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Мишина К. М., Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия

Подробнее

График 1. ВВП России в ценах 2008 г. в период гг.

График 1. ВВП России в ценах 2008 г. в период гг. Эконометрическое моделирование объема ВВП России и его прогноз на 2014-2015 гг. Чемеркин М.А. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Econometric modeling of GDP of Russia and its forecast

Подробнее

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ Финансовый университет при Правительстве РФ, магистрант 1 курса Заочного факультета магистерской подготовки Мазилина О.А. Руководитель: Орлова Ирина Владленовна

Подробнее

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (на основании налога на прибыль организаций, НДФЛ и единого социального налога) Берберов А.Б, Дибиров Х.М Москва, Россия. CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ Виденин Т.О. Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC MODELING IN REAL ESTATE MARKET OF NORTH- EAST MOSCOW

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Б..ДВ.. Статистический анализ данных Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения. Кафедра Математики и математических методов в экономике.

Подробнее

DEPENDENCE OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT OF SOCIO- ECONOMIC FACTORS Mantserov A. V.

DEPENDENCE OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT OF SOCIO- ECONOMIC FACTORS Mantserov A. V. ЗАВИСИМОСТЬ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ Манцеров А.В. Студент 3 курса заочного факультета экономики, гр. 3Б ЭФ-305 Научный руководитель Орлова И.В. Финансовый Университет

Подробнее

Эконометрика Решение задачи на множественную регрессии в Excel

Эконометрика Решение задачи на множественную регрессии в Excel Задача по эконометрике с решением в Excel. Выполнена в https://www.matbuo.u/ Расчетный файл выложен на странице https://www.matbuo.u/ex_ec.php?p1=ecexcel Эконометрика Решение задачи на множественную регрессии

Подробнее

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Алиев М. Х., Николаева И.Ю. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель: Орлова И. В., к.э.н., профессор

Подробнее

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» Финансовый университет при Правительстве РФ Терехова А. И., Москва, Россия

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» Финансовый университет при Правительстве РФ Терехова А. И., Москва, Россия ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» Финансовый университет при Правительстве РФ Терехова А. И., Москва, Россия PREDICTION OF RATES SHARES BY EXAMPLE JOINT STOCK COMPANY "GAZPROM" Financial

Подробнее

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра экономико-математического моделирования Р. М. КУНДАКЧЯН, Е.И. КАДОЧНИКОВА ЭКОНОМЕТРИКА Методические рекомендации для

Подробнее

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г.москва, район Замоскворечье

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г.москва, район Замоскворечье Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г.москва, район Замоскворечье Спиридонова О.Н. Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, Россия В данной работе применяются методы эконометрического

Подробнее

ЭКОНОМEТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Ли Гын Сон

ЭКОНОМEТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Ли Гын Сон ЭКОНОМEТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ли Гын Сон Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, студент группы М3-3 Москва, gynson@yandex.ru

Подробнее

% от общей площади. Административный округ. Площадь (на 2012), га. Население (на 2010), тыс. чел. Место по площади. населению.

% от общей площади. Административный округ. Площадь (на 2012), га. Население (на 2010), тыс. чел. Место по площади. населению. Сравнительный эконометрический анализ стоимости однокомнатных квартир в двух московских округах (Восточный административный округ, Западный административный округ). Вороная А.В., Научный руководитель проф.

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Министерство образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра прикладной математики Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Выполнил: Студент группы

Подробнее

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА Березина Анна Сергеевна старший преподаватель Болдырева Марина Ильинична студентка Кемеровский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» г. Кемерово, Кемеровская

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 3 Парная регрессия Оглавление Парная регрессия... 3 Метод наименьших квадратов (МНК)... 3 Интерпретация уравнения регрессии... 4 Оценка качества построенной

Подробнее

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОТДЫХАЮЩИХ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT EXCEL

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОТДЫХАЮЩИХ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT EXCEL АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОТДЫХАЮЩИХ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT EXCEL Блохнова С.А. Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова.

Подробнее

, при уровнях значимости = 0, 05

, при уровнях значимости = 0, 05 Задача скачана с сайта wwwqacademru Задача Имеется информация за лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн руб): Годы 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 X,5,6,3 3,7 4,5 6, 7,3 8,7,,8 Y 8,5,3

Подробнее

Ключевые слова: эконометрическая модель, текущая ликвидность банка, эффективная деятельность банка, эффективное управление, оценка ликвидности.

Ключевые слова: эконометрическая модель, текущая ликвидность банка, эффективная деятельность банка, эффективное управление, оценка ликвидности. Исследование динамики текущей ликвидности банка О.Ю. Худякова, М.Ш. Уракчеев В работе с использованием эконометрического инструментария построены модели текущей ликвидности банка в зависимости от нескольких

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика»

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА

Подробнее

Lehanin E. N. 0, , , , , ,43963

Lehanin E. N. 0, , , , , ,43963 ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕГИОНОВ РФ Лиханин Е.Н. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Студент группы ДЭН-121б, Научный

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

Практикум по теме 2 «Множественная линейная регрессия»

Практикум по теме 2 «Множественная линейная регрессия» Практикум по теме «Множественная линейная регрессия» Методические указания по выполнению практикума Целью практикума является более глубокое усвоение темы, а также развитие следующих навыков: Обоснование

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ Эконометрическое моделирование производительности труда по предприятиям Москвы Econometric modeling productivity for enterprises

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 5 Множественная регрессия Оглавление Множественная регрессия... 3 Мультиколлинеарность... 4 Задание 1. Построение модели множественной регрессии... 5

Подробнее

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Общие сведения 1. Кафедра Математики, физики и информационных технологий 2. Направление подготовки 01.03.02

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ Курочкина М.А. Руководитель к.э.н., проф. Орлова И.В. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации ECONOMETRIC MODELING

Подробнее

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра статистики и эконометрики Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

Научный руководитель: Орлова Ирина Владленовна Москва, Россия

Научный руководитель: Орлова Ирина Владленовна Москва, Россия ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УРАВНЕ- НИЯ РЕГРЕССИИ И МОДЕЛИ БРАУНА НА 2014 2015 ГГ. Лобачев А.В. Финансовый Университет при Правительстве

Подробнее

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ Вопрос 1. Эконометрика изучает a) Электронные методы измерения в экономике b) Количественные закономерности и взаимосвязи в экономике c) Методы математической статистики

Подробнее

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии

Тема: Проверка общего качества модели множественной линейной регрессии Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика» Тестовые вопросы для подготовки к экзаменационному тесту Тема: Проверка общего качества

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» для специальностей экономического факультета Кисловодский гуманитарно-технический институт Россия, Ставропольский

Подробнее

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика»

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности

Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности Методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» Москва, 201 Введение Курсовая работа «Комплексный

Подробнее

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий.

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий. Содержание: 1.Составление корреляционной матрицы. Отбор двух факторов.5 2. Построение уравнения множественной линейной регрессии. Интерпретация параметров уравнения...5 3. Коэффициент детерминации, множественный

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения

ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные материалы для специальности по всем формам обучения Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» Кафедра Информационных технологий и моделирования Г.Л. Нохрина ЭКОНОМЕТРИКА Контрольные

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА УДК 336.71:336.77(470+571) Алехина Е.С., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и таможенных доходов Белгородского университета кооперации,

Подробнее

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ Пешкова М.М., Николаева И.Ю. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель: Орлова И. В., к.э.н., профессор

Подробнее

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 4, 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 4, 2017 1279 УДК 519.862.6 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ Даутова Р.Р. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, e-mail: kmk25fm@gmail.com

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. Зырянкин А.А.

МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. Зырянкин А.А. МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Зырянкин А.А. Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова. Москва, Россия Научный руководитель

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа Корреляционный анализ Оглавление Понятие корреляционного и регрессионного анализа... 3 Парный корреляционный анализ. Коэффициент корреляции... 4 Задание

Подробнее

Keywords: tax revenues, regression, correlation, stepwise selection of factors,

Keywords: tax revenues, regression, correlation, stepwise selection of factors, МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ И ПРО- ГНОЗИРОВАНИИ, РАСЧЕТЫ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ Г. МОСКВЫ Вепрёв А.Ю., Финансовый университет при Правительстве РФ,

Подробнее

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ Если на потребление влияет не один, а несколько факторов, то взаимосвязь их выражают уравнением множественной регрессии,

Подробнее

Лабораторная работа в Statistica Множественная регрессия (В файле представлена только часть решения) Задание

Лабораторная работа в Statistica Множественная регрессия (В файле представлена только часть решения) Задание Лабораторная работа в Statistica Множественная регрессия (В файле представлена только часть решения) Задание Цели работы: анализ связи между несколькими независимыми переменными и зависимой переменной,

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического моделирования Варианты ответа: Этап верификации Этап спецификации Этап

Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического моделирования Варианты ответа: Этап верификации Этап спецификации Этап Формулировка вопроса: Укажите этапы, относящиеся к задачам эконометрического моделирования Этап верификации Этап спецификации Этап дислокации Этап деноминации Этап регрессиации Формулировка вопроса: Классическая

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

УДК Павлова М.М. студент 2 курс, направление «Экономика» Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Россия, г. Оренбург

УДК Павлова М.М. студент 2 курс, направление «Экономика» Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Россия, г. Оренбург УДК 336.7 Павлова М.М. студент 2 курс, направление «Экономика» Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова Россия, г. Оренбург СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подробнее

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в ЗАО г. Москвы на вторичном рынке недвижимости

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в ЗАО г. Москвы на вторичном рынке недвижимости Эконометрическое моделирование стоимости квартир в ЗАО г. Москвы на вторичном рынке недвижимости Кощеев Д.В. Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, Россия Econometric modeling of the cost

Подробнее

Статистический анализ динамики налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц за Плаксин К. С., Беляев А. П., Погиба В. А.

Статистический анализ динамики налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц за Плаксин К. С., Беляев А. П., Погиба В. А. Статистический анализ динамики налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц за 1990-2012 Плаксин К. С., Беляев А. П., Погиба В. А., Концевая Н. В. Финансовый Университет при Правительстве РФ

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MICROSOFT EXCEL

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MICROSOFT EXCEL ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MICROSOFT EXCEL Никифорова Эльмира. РЭУ им. Плеханова (ДММ-141) Научный руководитель

Подробнее

Э К О Н О М Е Т Р И К А

Э К О Н О М Е Т Р И К А Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический

Подробнее

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский

Подробнее

Музалевская А.А. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ

Музалевская А.А. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ УДК 330.4:339.3 Музалевская А.А. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ В статье освещается один из аспектов экономико-математического моделирования деятельности

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ. Кафедра экономико-математического моделирования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ. Кафедра экономико-математического моделирования ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Вологодский государственный технический университет Кафедра экономико-математического моделирования УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе Пахолков Н.А. «27» июня 2006

Подробнее

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 Эконометрика Примерные зачетные практические задания Задачи: 1. В лотерее разыгрывается:

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов.

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов. Лекция 5 ЭКОНОМЕТРИКА 5 Проверка качества уравнения регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Рассмотрим модель парной линейной регрессии X 5 Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается

Подробнее

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин. Финансовый университет при Правительстве РФ Fnancal unversty under the Government of the Russan Federaton Гапаева Марима Абдул-Рахмановна Gapaeva Marma Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными

Подробнее

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t Контрольная работа выполнена на сайте www.maburo.ru Вариант 4 Задание. Прогнозирование экономических процессов. В таблице приведены данные продаж продовольственных товаров в магазине. Разработать модель

Подробнее

20 г. 20 г. кафедра информационного обеспечения экономической деятельности

20 г. 20 г. кафедра информационного обеспечения экономической деятельности МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Министерства

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

Эконометрическое прогнозирование бюджета в долгосрочной перспективе

Эконометрическое прогнозирование бюджета в долгосрочной перспективе 96 Финансы, денежное обращение и кредит Эконометрическое прогнозирование бюджета в долгосрочной перспективе 2014 Белостоцкий Алексей Александрович кандидат экономических наук, доцент Юго-Западный государственный

Подробнее

Корреляция. u n. Методические указания

Корреляция. u n. Методические указания Методические указания Корреляция Регрессией Y на X или условным математическим ожиданием случайной величины Y относительно случайной величины X называется функция вида М (Y/ x)=f(x). Регрессией X на Y

Подробнее

Электронный научно-практический журнал «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК» ДЕКАБРЬ 2018 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Электронный научно-практический журнал «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК» ДЕКАБРЬ 2018 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ УДК 336.71 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ Шайдуллина Л.И. Научный руководитель Рахматуллина Ю.А. ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве

Подробнее

Key words: IFRIC 20, IFRS, overburden, stripping activity asset

Key words: IFRIC 20, IFRS, overburden, stripping activity asset МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРО- ЦЕССОВ. Автор: Куркин Р.Н. студент 1 курса заочного факультета магистерской подготовки, гр. УК-1-3 Научный руководитель: проф. Орлова И.В. Финансовый университет

Подробнее

Методические указания для выполнения лабораторной работы 2. Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y на X на основании корреляционной таблицы.

Методические указания для выполнения лабораторной работы 2. Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y на X на основании корреляционной таблицы. Методические указания для выполнения лабораторной работы Найти выборочное уравнение линейной регрессии Y на X на основании корреляционной таблицы. Методические указания Регрессией Y на X или условным математическим

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Институт

Подробнее

Экзаменационный билет 2

Экзаменационный билет 2 Экзаменационный билет 1 Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Векторная авторегрессия. X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00 Y: 14.42 6.16 12.02 7.52

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция».

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция». Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Эконометрика» является:

Подробнее

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. 04 Содержание Описание данных... 3. Расчет корреляции факторов... 5. Построение и анализ линейной множественной регрессии...

Подробнее

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Пусть имеются две измеренные случайные величины (СВ) X и Y. В результате проведения n измерений получено n независимых пар. Перед

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ Министерство образования и науки Российской Федерации Байкальский государственный университет экономики и права Л.Н. Ежова, Р.З. Абдуллин, В.Р. Абдуллин ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ Учебное пособие

Подробнее

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид:

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид: Вариант I 1. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает: а) тесноту связи между зависимой и независимой переменными; б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

Экономика, управление, право

Экономика, управление, право Экономика управление право 7. Население и общество: бюллетень. М.: Росстат 00. 07. С. 58-6. 8. Там же. 08. С.9-0. 9. Статистический сборник. Саранск: Террит. орган гос. статистики по РМ 009. с. 0. Индексы

Подробнее

Множественная регрессия и корреляция Multiple regression and correlation

Множественная регрессия и корреляция Multiple regression and correlation Множественная регрессия и корреляция Гомидова В.С. Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. по дисциплине «Эконометрика» Выполнил студент группы ЭЭПд-311. Джаборов М.С.

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. по дисциплине «Эконометрика» Выполнил студент группы ЭЭПд-311. Джаборов М.С. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Ананьев С.А., Гусарова О.М. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Смоленск,

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

ЛЕКЦИЯ 14 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЛЕКЦИЯ 4 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ. Тестирование гипотез на наличие (отсутствие) гетероскедастичности: тесы Уайта, Глейзера, Бройша-

Подробнее

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ISSN 84-6. Держава та регіони МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УДК 59.86:65(075.8) Ю.И. Паршин кандидат технических наук, доцент ГВУЗ Украинский государственный химико-технологический

Подробнее

Т.Ф. ПЕПЕЛЯЕВА, С.В. ИВАНКИНА Пермский государственный технический университет ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Т.Ф. ПЕПЕЛЯЕВА, С.В. ИВАНКИНА Пермский государственный технический университет ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА УДК 59.37.8 Т.Ф. ПЕПЕЛЯЕВА, С.В. ИВАНКИНА Пермский государственный технический университет ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА Исследована система финансового планирования коммерческого банка.

Подробнее