График 1. ВВП России в ценах 2008 г. в период гг.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "График 1. ВВП России в ценах 2008 г. в период гг."

Транскрипт

1 Эконометрическое моделирование объема ВВП России и его прогноз на гг. Чемеркин М.А. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Econometric modeling of GDP of Russia and its forecast to year. Chemerkin M.A. Financial University under the Government of the Russian Federation Moscow, Russia Введение На сегодняшний день темпы роста российской экономики замедлились до такого уровня, который не позволит стабильно развиваться ей в ближайшие годы. По прогнозу Министерства экономического развития России рост ВВП в 2013 году в нашей стране составит порядка 1,8%, в то время как критический минимальный уровень, необходимый для стабильной ситуации в стране составляет по оценкам разных экспертов 6-7%. За 10 лет (с 1998 по 2008 год) ВВП России удвоился (см. график 1 ниже). График 1. ВВП России в ценах 2008 г. в период гг. Многие экономисты связывали рост российской экономики исключительно с ростом цен на нефть на мировом рынке. После кризиса 2008 года

2 цена на нефть значительно упала, однако ВВП России в сравнении с ценой на нефть упал не так сильно. В начале 2013 года прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП России в этом году составлял 3,4%, затем этот прогноз неоднократно пересматривался в сторону уменьшения и в настоящее время составляет 1,8%. Однако нельзя сказать, что замедление роста российской экономики было неожиданным, и его нельзя было предусмотреть. Российский экономист Михаил Хазин еще в ноябре 2012 года говорил о том, что в российской экономике начался спад, и что в 2013 году нас ждут отрицательные темпы роста ВВП. В настоящей работе сделана попытка выявить влияние основных макроэкономических и социально-демографических показателей на рост экономики России, а также на основании полученных данных сделан прогноз по росту ВВП РФ на 2014 год. 2

3 Построение системы показателей (факторов). Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции Выбор факторов, вероятно определяющих количественное изменение объема продаж, производится, прежде всего, исходя из содержательного экономического анализа. По мнению автора, необходимо исследовать влияние следующих переменных на ВВП России: 1) уровень безработицы (x 1 ), 2) среднедушевые денежные доходы населения (x 2 ), 3) индекс потребительских цен (x 3 ), 4) сальдо торгового баланса (x 4 ), 5) расходы федерального бюджета (x 5 ), 6) индекс промышленного производства (x 6 ), 7) цена нефти марки Brent (x 7 ). Для анализа взят период с 1994 по 2013(по июнь) год с разбивкой по кварталам, т.е. в анализе используются 78 наблюдений. Внутренний валовый продукт это результирующая переменная (y). Исходные данные представлены в таблице 1 в Приложении. Затем проведем сравнительную оценка и отсев части факторов. Это достигается анализом парных коэффициентов корреляции и оценкой их значимости. Для этого составим матрицу парных коэффициентов корреляции, измеряющих тесноту связи каждого из факторов-признаков с результативным фактором и между собой. 3

4 Таблица 1. Результат корреляционного анализа. Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y 1,00 x1-0,73 1,00 x2 0,99-0,71 1,00 x3-0,43 0,17-0,42 1,00 x4 0,92-0,71 0,90-0,43 1,00 x5 0,96-0,67 0,98-0,39 0,85 1,00 x6 0,08 0,04 0,09-0,06 0,11 0,03 1,00 x7 0,95-0,75 0,93-0,41 0,97 0,88 0,10 1,00 Для оценки значимости коэффициента корреляции применяется t - критерий Стьюдента. При этом фактическое значение этого критерия определяется по формуле: t набл 2 r = ( n 2) 2 1 r Вычисленное по этой формуле значение t набл сравнивается с критическим значением t-критерия, которое берется из таблицы значений t Стьюдента с учетом заданного уровня значимости (α = 0,05) и числа степеней свободы ( n-2). В нашем случае факторы Х3 и Х4 имеют слабую, незначимую связь с зависимой переменнной Y (см. табл.3) и их можно не включать в модель. 4

5 Таблица 2. Оценка значимости коэффициента корреляции Объем ВВП в текущих ценах, млрд.руб. t критерий Стьюдента фактический t критерий Стьюдента табличный Вывод Уровень безработицы, % -0,73 9,34 1,66 Связь значимая Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 0,99 76,05 1,66 Связь значимая в месяц Индекс потребительских цен, в % к предыдущему -0,43 4,10 1,66 Связь значимая периоду Сальдо торгового баланса, млрд. долл. 0,92 20,29 1,66 Связь значимая Расходы федерального бюджета, млрд. (трлн.) руб. 0,96 31,25 1,66 Связь значимая Индекс промышленного производства, % Цена нефти марки Brent, $ США 0,08 0,74 1,66 Связь незначительная 0,95 27,39 1,66 Связь значимая Таким образом, сравнивая фактическое и табличное значение критерия Стьюдента, мы приходим к выводу о незначительности связи между индексом промышленного производства и объемом ВВП страны, поэтому мы исключаем этот фактор из нашего анализа. Выявление мультиколлинеарности Одним из условий регрессионной модели является предположение о линейной независимости объясняющих переменных, т. е., решение задачи возможно лишь тогда, когда столбцы матрицы исходных данных линейно независимы. С помощью теста Фарарра-Глоубера проверим оставшийся массив данных на мультиколлинеарность. Формула для расчета значения статистики Фаррара-Глоубера: 1 FGнабл = n 1 ( 2k + 5) ln ( det [ R] ), 6 5

6 Определитель матрицы парных корреляций равен 0, Расчетное значение FGнабл = 691,265 Табличное значение, при 0,5К(К-1), К=6 FGнабл.таб = 24,996 Расчетное значение больше чем табличное, следовательно, в массиве объясняющих переменных существует мультиколлинераность. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции (см. таблицу 3) показывает, что факторы x2 (среднедушевые доходы), x4 (сальдо торгового баланса), x5 (расходы федерального бюджета) и x7 (цена нефти) сильно коррелируют друг с другом, значит, из перечисленных 4 факторов необходимо исключить 3. Таблица 3. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции для вывления мультиколлинеарности факторов. x1 x2 x3 x4 x5 x7 x1 1,00 x2-0,71 1,00 x3 0,17-0,42 1,00 x4-0,71 0,90-0,43 1,00 x5-0,67 0,98-0,39 0,85 1,00 x7-0,75 0,93-0,41 0,97 0,88 1,00 Если опираться исключительно на эконометрические способы, то нам необходимо исключить все вышеперечисленные факторы за исключением среднедушевых доходов населения, т.к. они сильнее всего коррелируют с ВВП (коэффициент корреляции равен 0,99). Однако если разобраться в причинно следственной связи, то мы получим следующее (см. рисунок 1 ниже). 6

7 Рисунок 1. Взаимосвязь факторов. От цены на нефть напрямую зависит сальдо торгового баланса России, т.к. доля нефти к экспорте составляет около 35% (в 2013 г.). 1 В бюджет России в виде различных налогов поступает около 80% всей проданной за рубеж нефти. 2 В результате, цены на нефть посредством бюджета РФ влияют на среднедушевые доходы граждан: в России около 100 млн. человек получают выплаты из бюджета. 3 Таким образом, из модели необходимо исключить сальдо торгового баланса, расходы федерального бюджета и среднедушевые доходы граждан РФ. В итоге мы получаем трехфакторную модель зависимости ВВП России от уровня безработицы в стране, индекса потребительских цен и цены на нефть

8 Отбор факторов в модель Выведем протокол с помощью функции Excel Регрессия. Таблица 3. Регрессионная статистика. Регрессионная статистика Множественный R 0,954 R-квадрат 0,911 Нормированный R-квадрат 0,907 Стандартная ошибка 1563,79 Наблюдения 78 Таблица 4. Дисперсионный анализ. df SS MS F Значимость F Регрессия ,4 251, ,76398E-39 Остаток , ,704 Итого Таблица 5. Вывод коэффициентов и t-статистики. Стандартная t- P- Нижние Верхние Коэффициенты ошибка статистика Значение 95% 95% Y-пересечение 2912, ,64 1,02 0, , ,14 Уровень безработицы, % -138,26 66,63-2,08 0,31-208,51-68,02 Индекс потребительских цен, в % к предыдущему -25,43 23,24-1,09 0,19-63,76 12,90 периоду Цена нефти марки Brent, $ США 131,80 8,59 15,34 0,00 114,69 148,92 Для начала проанализируем факторы на значимость при помощи t- статистики. Для этого необходимо рассчитать критическое значение t- статистики в Excel при помощи функции СТЬЮДРАСПОБР, которое в нашем случае равно 1,9908. С этим значением необходимо сравнить фактические значения t-статистики по модулю. В нашем случае расчетное значение t-статистики меньше табличного (критического), поэтому индекс потребительских цен необходимо исключить из дальнейшего анализа из-за его незначительности. 8

9 Выведем протокол с помощью функции Excel Регрессия еще раз, однако уже без индекса потребительских цен. Таблица 6. Регрессионная статистика. Регрессионная статистика Множественный R 0,953 R-квадрат 0,909 Нормированный R-квадрат 0,906 Стандартная ошибка 1571,56 Наблюдения 78 Таблица 7. Дисперсионный анализ. df SS MS F Значимость F Регрессия ,21E ,0807 1,06E-39 Остаток , Итого Таблица 8. Вывод коэффициентов и t-статистики. Коэффициенты Стандартная ошибка t- статистика P- Значение Нижние 95% Верхние 95% Y-пересечение -371, ,678-0,259 0, , ,746 Уровень безработицы, % -98,425 47,893-2,055 0, ,162-23,688 Цена нефти марки Brent, $ США 136,678 7,797 17,529 0, , ,211 В таком случае табличное значение t-статистики равно 1, : теперь в данной модели и уровень безработицы и цена нефти марки Brent являются значимыми факторами. Уравнение регрессии имеет следующий вид: = 371,287 98, ,678 Уравнение регрессии показывает, каково будет в среднем значение переменной, если переменные X примут конкретные значения. 9

10 Коэффициент регрессии α j показывает, на какую величину в среднем изменится результативный признак Y, если переменную x j увеличить на единицу измерения, т. е. α j является нормативным коэффициентом. В нашей задаче α 1 = -138,26 (коэффициент при х 1 ) показывает, что при увеличении уровня безработицы на 1 процентный пункт объём ВВП уменьшится на 98,425 млрд. руб. Цена на нефть имеет пропорциональную связь с ВВП России: при увеличении цены нети марки Brent на мировом рынке на 1 $/барр. ВВП России увеличится в среднем на 136,678 млрд. руб. Оценка качества модели Для оценки качества модели множественной регрессии вычисляют коэффициент множественной корреляции (индекс корреляции) R и коэффициент детерминации R 2. Чем ближе к 1 значение этих характеристик, тем выше качество модели. Значение коэффициентов детерминации и множественной корреляции можно найти в таблице Регрессионная статистика (табл. 6). Коэффициент детерминации: R 2 ) εi = R = 1 = 1 2 y y y y 2 2 y x x ( ) i ( yi y ) ( ) 2 2 i 2 = Он показывает долю вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторов. Следовательно, около 91% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов. Коэффициент множественной корреляции R: 2 R = R = Он показывает высокую тесноту связи зависимой переменной Y с двумя включенными в модель объясняющими факторами. 10

11 Проверку значимости уравнения регрессии произведем на основе вычисления F-критерия Фишера: = =, ( )/( ) (, )/( ) =373,08 Значение F-критерия Фишера можно найти в таблице 4 протокола EXCEL. Табличное значение F-критерия при доверительной вероятности 0,95 при ν 1 = k =2 и ν 2 =n k -1= =75 составляет Табличное значение F-критерия можно найти с помощью функции FРАСПОБР. Поскольку F рас >F табл, уравнение регрессии следует признать значимым, т.е. его можно использовать для анализа и прогнозирования. Также для оценки модели рассчитаем среднюю относительную ошибку аппроксимации по следующей формуле: E отн = 1/n Y i -Y iprog /Y i * 100%=15,95% Средняя ошибка аппроксимации превышает пороговое значение, которое равно 8-10%. Это говорит о большом рассеянии эмпирических точек вокруг теоретической линии регрессии и свидетельствует о не очень хорошем качестве модели, однако по остальным показателям модель дала хорошие результаты. Оценка влияния отдельных факторов на зависимую переменную на основе модели Учитывая, что коэффициент регрессии невозможно использовать для непосредственной оценки влияния факторов на зависимую переменную изза различия единиц измерения, используем коэффициент эластичности (Э) 11

12 и бета-коэффициент, которые соответственно рассчитываются по формулам: Э = a x / y j j j Э 1 = Э 2 = β j = a j Sxj / S y β 1 = β 2 = Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется зависимая переменная при изменении фактора на один процент. Бета-коэффициент с математической точки зрения показывает, на какую часть величины среднего квадратического отклонения меняется среднее значение зависимой переменной с изменением независимой переменной на одно среднеквадратическое отклонение при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых переменных. Долю влияния фактора в суммарном влиянии всех факторов можно оценить по величине дельта - коэффициентов (j): = j ry, x β j / = 0,031 1 = 0,969 2 j R 2 Прогнозирование с применением уравнения регрессии Прогнозируемое значение переменной y получается при подстановке в уравнение регрессии ожидаемой величины фактора x. Прогнозные значеня независимых переменнх Х могут быть заданы извне, могут быть получены по определенной методике расчета, определены с помощью методов экспертных оценок или вычислены на основе экстраполяционных методов (если исходные данные временные ряды). Данный прогноз называется точечным. 12

13 Вероятность реализации точечного прогноза теоретически равна нулю. Поэтому рассчитывается средняя ошибка прогноза или доверительный интервал прогноза с достаточно большой надежностью. и 2015 гг. Доверительные интервалы, зависят от следующих параметров: стандартной ошибки, удаления x прогн от своего среднего значения x, количества наблюдений n и уровня значимости прогноза α. В нашей задаче необходимо построить прогноз Объёма ВВП на 2014 Сначала найдем прогнозные значения факторов Х. Так как исходные данные представлены временными рядами, то для получения прогнозных значений факторов построим корреляционно-регрессионные уравнения и по ним найдем прогнозные значения х (см. таблицу 9 ниже). Вероятность того, что на практике ВВП будет таким, как указано в таблице 9 близка к нулю, поэтому необходимо рассчитать доверительный интервал по формуле: Т Т 1 Sε tα 1+ X пр ( Х Х ) Хпр Он будет приближенно равен 3130,7, т.е. интервальный прогноз на гг. будет таким, как представлено в таблице 10 ниже. 13

14 Таблица 9. Прогноз ВВП России на гг I 9 995,80 8,60 76, ,954 II ,00 7,60 78, ,17 III ,50 6,70 77, ,733 IV ,30 6,70 86, , I ,40 7,40 105, ,28 II ,20 6,60 117, ,94 III ,60 6,10 113, ,55 IV ,40 6,10 109, , I ,80 6,30 118, ,29 II ,40 5,50 108, ,65 III ,50 5,10 109, ,19 IV ,30 5,10 110, , I ,70 5,70 112, ,91 II ,80 5,40 102, ,43 III 6,05 103, ,17 IV 5,99 104, , I 5,93 106, ,95 II 5,87 107, ,84 III 5,81 108, ,73 IV 5,75 110, , I 5,70 111, ,5 II 5,64 112, ,39 III 5,58 114, ,28 IV 5,52 115, ,17 Таблица 10. Прогноз ВВП России на гг. Год ВВП факт ВВП модель , , , , , , , , , , , ,65 Нижняя граница (95%) Верхняя граница (95%) , , (полгода) 54048, , , , , , , , ,17 14

15 Список использованной литературы 1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие М.: Вузовский учебник, 2007, с. 2. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, с 3. Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы для самост. работы студентов III курса (второе высш. образование) М. : ИНФРА-М; Вузовский учебник, с. 15

16 Заключение Таким образом, согласно полученной модели, объем ВВП России почти на 97% определяется ценой на нефть на мировом рынке энергоносителей. Это неудивительно, т.к. большая доля доходов Федерального бюджета приходится на поступления от продажи нефти за границу (НДПИ, экспортные пошлины и т.д.). Влияние же на ВВП таких факторов как сальдо торгового баланса, среднедушевые денежные доходы населения и расходы Федерального бюджета это не что иное, как опосредованное влияние цен на нефть (как показано в работе, перечисленные выше показатели имеют чуть ли не функциональную взаимосвязь с мировой ценой на нефть). Также полученная модель говорит о небольшом влиянии на ВВП России уровня безработицы в стране. Причем взаимосвязь между этими факторами обратная: при росте безработицы на 1% ВВП России падает почти на 100 млрд. руб. Эти данный согласуются с так называемым законом Оукена, согласно которому существует обратная взаимосвязь между уровнем безработицы и ВВП. Однако по данным Оукена (он исследовал ВНП США начала 60-х годов) при росте безработицы на 1%, ВВП США падал на 2,5%. В нашем случае 100 млрд. руб. составляют 0,15%. Такое слабое влияние безработицы на экономику связано все с той же зависимостью от цен на нефть: т.е. при росте безработицы и стабильных ценах на нефть, экономика тоже более склонна оставаться стабильной, чем замедляться или падать. 16

17 Таблица 1. Исходные данные. 4 Приложение Квартал Объем ВВП в текущих ценах, млрд.руб. Уровень безработицы, % Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц Индекс потребительских цен, в % к предыдущему периоду Сальдо торгового баланса, млрд. долл. Расходы федерального бюджета, млрд. руб. Индекс промышленного производства, % Цена нефти марки Brent, $ США 1994 I 88,00 6,80 116,90 140,10 1,90 17,00 100,00 13,97 II 130,00 7,40 168,90 122,50 5,20 28,00 97,50 16,10 III 168,00 7,70 223,20 119,10 6,10 41,20 97,84 16,76 IV 225,00 7,80 316,40 153,40 3,70 60,20 96,02 16, I 235,00 8,00 351,60 142,80 5,50 37,00 95,98 16,88 II 324,30 8,30 485,40 124,90 6,00 52,90 94,78 18,08 III 421,10 8,70 575,60 115,20 4,60 66,70 102,03 16,21 IV 448,10 9,10 646,90 113,00 3,70 119,00 99,29 16, I 425,30 9,20 674,90 110,00 4,00 67,20 99,25 18,57 II 468,40 9,60 743,00 105,10 4,60 90,60 90,67 19,56 III 548,90 9,70 761,50 100,80 4,80 80,60 102,62 21,01 IV 565,20 9,90 880,70 104,60 8,10 117,80 101,52 23, I 512,40 10,30 829,40 105,30 5,10 79,10 100,38 20,93 II 555,10 10,80 929,90 103,00 3,10 97,30 93,27 18,11 III 634,20 10,90 929,50 100,50 3,10 98,80 105,00 18,58 IV 640,80 11, ,20 101,80 3,60 134,10 103,00 18, I 550,90 11,60 835,10 103,00 0,10 80,80 97,07 12,94 II 602,50 11,50 881,00 101,00 1,20 93,40 87,39 12,49 III 675,50 11,60 932,70 143,80 5,80 74,90 91,48 12,40 IV 800,70 12, ,40 123,30 9,30 139,80 116,41 10,82 4 Сайт "Федеральная служба государственной статистики" (URL: и сайт 1

18 1999 I 901,30 13, ,10 116,00 6,20 108,30 104,06 11,37 II 1 101,50 13, ,70 107,30 7,00 163,80 90,60 15,53 III 1 373,10 12, ,50 105,60 9,40 162,10 104,87 20,75 IV 1 447,30 12, ,60 104,00 13,50 230,50 104,90 24, I 1 527,40 12, ,10 103,90 13,90 191,50 102,54 26,91 II 1 696,60 10, ,00 105,40 15,10 213,90 102,90 26,90 III 2 037,80 9, ,20 104,20 15,50 226,80 101,99 30,66 IV 2 043,80 9, ,90 105,30 15,70 321,90 98,95 29, I 1 900,90 10, ,50 107,20 14,30 268,80 101,38 25,80 II 2 105,00 9, ,40 105,30 12,60 310,00 95,90 27,31 III 2 487,90 8, ,20 101,10 12,36 350,80 104,54 25,30 IV 2 449,80 8, ,60 104,10 8,98 396,10 97,33 19, I 2 269,00 8, ,70 105,40 9,55 364,40 100,06 21,14 II 2 528,40 7, ,20 103,40 11,53 463,90 90,22 25,07 III 3 021,10 7, ,30 101,20 13,18 503,30 105,19 27,00 IV 3 015,70 8, ,10 104,30 12,08 714,40 94,77 26, I 2 892,00 9, ,90 105,20 15,12 491,60 106,90 31,22 II 3 112,50 8, ,80 102,60 13,50 568,10 92,00 26,27 III 3 603,80 8, ,80 100,60 15,33 597,70 105,79 28,45 IV 3 676,80 8, ,80 103,10 15,89 701,20 95,52 29, I 3 527,70 9, ,20 103,50 17,38 412,80 105,87 32,03 II 3 938,20 8, ,20 102,50 20,23 630,70 94,44 35,52 III 4 589,60 7, ,30 101,80 23,54 652,40 101,61 41,65 IV 4 723,30 8, ,20 103,30 24,77 861,90 113,21 43, I 4 458,60 8, ,80 105,30 23,80 671,10 68,77 47,97 II 5 077,90 7, ,60 102,50 29,82 773,10 96,36 51,66 III 5 845,20 7, ,50 100,60 31, ,50 109,01 61,65 IV 6 228,10 7, ,20 102,10 30,73 992,50 96,78 56, I 5 792,90 7, ,50 105,00 35,66 823,20 99,73 61,79 II 6 368,10 7, ,40 101,10 36, ,50 111,42 69,53 2

19 III 7 275,80 6, ,70 101,00 36, ,80 100,51 69,73 IV 7 480,30 6, ,30 101,70 25, ,80 93,48 59, I 6 780,20 7, ,90 103,40 27,59 945,60 101,42 57,71 II 7 767,50 6, ,50 102,20 29, ,10 108,28 68,59 III 8 902,70 5, ,10 101,80 29, ,60 88,42 74,76 IV 9 797,00 5, ,90 104,10 37, ,70 107,74 89, I 8 877,70 6, ,00 104,80 48, ,70 101,15 97,02 II ,30 5, ,70 103,80 51, ,90 106,63 123,86 III ,00 5, ,30 101,70 51, ,60 93,96 112,12 IV ,90 6, ,50 102,40 26, ,70 47,81 52, I 8 334,60 8, ,10 105,40 20, ,40 169,52 44,66 II 9 244,80 8, ,90 101,90 21, ,40 105,96 59,66 III ,30 8, ,60 100,60 34, ,90 106,50 68,14 IV ,40 7, ,30 100,70 36, ,10 97,20 74, I 9 995,80 8, ,40 103,20 45, ,50 99,80 76,54 II ,00 7, ,00 101,20 38, ,70 114,74 78,13 III ,50 6, ,40 101,80 28, ,00 99,69 77,03 IV ,30 6, ,00 102,40 35, ,40 92,45 86, I ,40 7, ,60 103,80 47, ,70 104,69 105,61 II ,20 6, ,60 101,10 51, ,20 112,58 117,20 III ,60 6, ,30 99,70 45, ,20 97,97 113,41 IV ,40 6, ,00 101,30 53, ,10 92,63 109, I ,80 6, ,30 101,50 59, ,50 100,01 118,55 II ,40 5, ,00 101,70 49, ,20 122,98 108,48 III ,50 5, ,60 101,90 38, ,50 100,70 109,53 IV ,30 5, ,90 101,40 45, ,50 94,88 110, I ,70 5, ,60 101,90 48, ,80 103,14 112,41 II ,80 5, ,30 101,60 42, ,00 102,48 102,56 3

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВВП РОССИИ Эренценова В.А. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN GDP Erentsenova

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ Виденин Т.О. Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC MODELING IN REAL ESTATE MARKET OF NORTH- EAST MOSCOW

Подробнее

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОБУВИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОБУВИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОБУВИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ Финансовый университет при Правительстве РФ, бакалавр 3 курса Заочного факультета экономики Арсланова В.Р. Руководитель: Орлова Ирина Владленовна Москва,

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАР- ТИР В ГОРОДЕ МОСКВА, РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАР- ТИР В ГОРОДЕ МОСКВА, РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАР- ТИР В ГОРОДЕ МОСКВА, РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО. Бурмистрова Н.М. Руководитель к.э.н., проф. Орлова И.В. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИРЧП ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 2009 ГОДА

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИРЧП ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 2009 ГОДА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИРЧП ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 2009 ГОДА Митюков А. Э. Финансовый университет при правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель проф. Орлова И.

Подробнее

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (на основании налога на прибыль организаций, НДФЛ и единого социального налога) Берберов А.Б, Дибиров Х.М Москва, Россия. CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS

Подробнее

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» Финансовый университет при Правительстве РФ Терехова А. И., Москва, Россия

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» Финансовый университет при Правительстве РФ Терехова А. И., Москва, Россия ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ АКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» Финансовый университет при Правительстве РФ Терехова А. И., Москва, Россия PREDICTION OF RATES SHARES BY EXAMPLE JOINT STOCK COMPANY "GAZPROM" Financial

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ FORD FIESTA НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ПРИМЕР, РАСЧЕТЫ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ FORD FIESTA НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ПРИМЕР, РАСЧЕТЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ FORD FIESTA НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, ПРИМЕР, РАСЧЕТЫ Журкина Е. А. Научный руководитель: Орлова И. В. Финансовый университет при Правительстве Российской

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. Автор: Осокина О.А. Научный руководитель: Орлова И.В. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 013 Г. Мамрай М.Д., Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC ANALI OF FINANCIAL

Подробнее

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ Ашавская Е.Ю., Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель проф. Орлова И.В. Ashavskaya E.U. Financial

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ Курочкина М.А. Руководитель к.э.н., проф. Орлова И.В. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации ECONOMETRIC MODELING

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Исследование зависимости ВВП РФ от ряда экономических факторов и построение прогноза ВВП на 2015 год.

Исследование зависимости ВВП РФ от ряда экономических факторов и построение прогноза ВВП на 2015 год. Исследование зависимости ВВП РФ от ряда экономических факторов и построение прогноза ВВП на 2015 год. Барабанова Е.И., Фастовский М.К. Научный руководитель: к.э.н., проф., Орлова И.В. Финансовый университет

Подробнее

МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. Зырянкин А.А.

МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. Зырянкин А.А. МНОГОФАКТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Зырянкин А.А. Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова. Москва, Россия Научный руководитель

Подробнее

Эконометрика Решение задачи на множественную регрессии в Excel

Эконометрика Решение задачи на множественную регрессии в Excel Задача по эконометрике с решением в Excel. Выполнена в https://www.matbuo.u/ Расчетный файл выложен на странице https://www.matbuo.u/ex_ec.php?p1=ecexcel Эконометрика Решение задачи на множественную регрессии

Подробнее

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона В таблице 7 приведены данные по территориям региона за 199Х год. Число k рассчитывается по формуле k = 100 + 10i + j, где i, j две последние цифры зачетной книжки соответственно. (i = 1, j = 6) Требуется:

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа Корреляционный анализ Оглавление Понятие корреляционного и регрессионного анализа... 3 Парный корреляционный анализ. Коэффициент корреляции... 4 Задание

Подробнее

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика»

Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Математика» КУРСОВАЯ РАБОТА

Подробнее

Варианты индивидуальных заданий

Варианты индивидуальных заданий Номер региона Варианты индивидуальных заданий D.. Парная регрессия и корреляция Приложение D Пример. По территориям региона приводятся данные за 99X г. Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного,

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t

ε t y t Вариант 4 Решение: Объём продаж продовольственных товаров с 1 января 1990 г. в относительных единицах. Дата t t 2 ε t t ŷ t Контрольная работа выполнена на сайте www.maburo.ru Вариант 4 Задание. Прогнозирование экономических процессов. В таблице приведены данные продаж продовольственных товаров в магазине. Разработать модель

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 3 Парная регрессия Оглавление Парная регрессия... 3 Метод наименьших квадратов (МНК)... 3 Интерпретация уравнения регрессии... 4 Оценка качества построенной

Подробнее

, при уровнях значимости = 0, 05

, при уровнях значимости = 0, 05 Задача скачана с сайта wwwqacademru Задача Имеется информация за лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн руб): Годы 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 X,5,6,3 3,7 4,5 6, 7,3 8,7,,8 Y 8,5,3

Подробнее

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ УДК 330.43 Касимова А.М. студент магистратуры 1 курс, кафедра внешнеэкономической деятельности Уральский государственный экономический университет Научный руководитель: Е.В. Радковская Россия, г. Екатеринбург

Подробнее

ТЕМА 3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В МНОГОФАКТОРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ Мультиколлинеарность

ТЕМА 3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В МНОГОФАКТОРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ Мультиколлинеарность ТЕМА. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В МНОГОФАКТОРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ Мультиколлинеарность 67 Количественная оценка параметров уравнения регрессии предполагает выполнение условия линейной независимости между независимыми

Подробнее

Исходные данные. Требуется: 1) построить уравнение множественной линейной регрессии; 2) записать модель множественной линейной регрессии;

Исходные данные. Требуется: 1) построить уравнение множественной линейной регрессии; 2) записать модель множественной линейной регрессии; Задача 4 По 0 предприятиям региона имеются данные (табл 4) показателей «Выработка продукции на одного работника» (, тыс руб), «Ввод в действие новых основных фондов» (х 1, % от стоимости фондов на конец

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Научный руководитель: Орлова Ирина Владленовна Москва, Россия

Научный руководитель: Орлова Ирина Владленовна Москва, Россия ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УРАВНЕ- НИЯ РЕГРЕССИИ И МОДЕЛИ БРАУНА НА 2014 2015 ГГ. Лобачев А.В. Финансовый Университет при Правительстве

Подробнее

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика»

Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» Курсовая работа. По дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05.

Вариант 5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2005 г., лет, Х 1. человеческого развития, Y. Х 1 прогн = 73, Х 2 прогн =3300, = 0,05. Задача 5. Имеются данные по странам за 005 год. Построить регрессионную модель: Y= 0 + Х + Х +. Задание.. По МНК оценить коэффициенты линейной регрессии i, i= 0,,.. Оценить статистическую значимость найденных

Подробнее

Практикум по теме 2 «Множественная линейная регрессия»

Практикум по теме 2 «Множественная линейная регрессия» Практикум по теме «Множественная линейная регрессия» Методические указания по выполнению практикума Целью практикума является более глубокое усвоение темы, а также развитие следующих навыков: Обоснование

Подробнее

Контрольная работа выполнена на сайте МатБюро. Решение задач по математике, статистике, теории вероятностей

Контрольная работа выполнена на сайте  МатБюро. Решение задач по математике, статистике, теории вероятностей Задача. По исходным данным за 6 месяцев, представленным в таблице 5, постройте уравнение зависимости объема предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы от цены X этого

Подробнее

% от общей площади. Административный округ. Площадь (на 2012), га. Население (на 2010), тыс. чел. Место по площади. населению.

% от общей площади. Административный округ. Площадь (на 2012), га. Население (на 2010), тыс. чел. Место по площади. населению. Сравнительный эконометрический анализ стоимости однокомнатных квартир в двух московских округах (Восточный административный округ, Западный административный округ). Вороная А.В., Научный руководитель проф.

Подробнее

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» НА ТЕМУ: «МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ»

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» НА ТЕМУ: «МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТВОРЧЕСКОЕ

Подробнее

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к

600 и До размеру. Итого активов, млн руб. Удельный вес банков в % к ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 Эконометрика Примерные зачетные практические задания Задачи: 1. В лотерее разыгрывается:

Подробнее

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г.москва, район Замоскворечье

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г.москва, район Замоскворечье Эконометрическое моделирование стоимости квартир в г.москва, район Замоскворечье Спиридонова О.Н. Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, Россия В данной работе применяются методы эконометрического

Подробнее

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21

Курсовая работа. по дисциплине : «Эконометрика» Тема: «Анализ и прогнозирование ряда динамики» Вариант 21 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации

Линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации Лекция 10. Методы измерения тесноты парной корреляционной связи. Часть 1 Признаки могут быть представлены в количественных, порядковых и номинальных шкалах. В зависимости от того, по какой шкале представлены

Подробнее

Множественный корреляционно-регрессионный анализ

Множественный корреляционно-регрессионный анализ Лабораторные занятия 5, 6 Множественный корреляционно-регрессионный анализ Работа описана в методическом пособии «Эконометрика. Дополнительные материалы» Иркутск: ИрГУПС, 04. Время на выполнение и защиту

Подробнее

Эконометрическое прогнозирование потребления продуктов питания с применением уравнения регрессии и метода Брауна.

Эконометрическое прогнозирование потребления продуктов питания с применением уравнения регрессии и метода Брауна. Эконометрическое прогнозирование потребления продуктов питания с применением уравнения регрессии и метода Брауна. Садиков Д.В. Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, Россия Econometric forecasting

Подробнее

найти средние и частные коэффициенты эластичности.

найти средние и частные коэффициенты эластичности. Имеются выборочные данные (табл. 9) показателей «Объем продукции» (х, тыс. штук) и «Единичные издержки» (, тыс. руб). Таблица 9 наблюдения Единичные издержки Объем продукции наблюдения Единичные издержки

Подробнее

ТЕМА 3.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ

ТЕМА 3.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ ТЕМА.. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ Парная регрессия может дать хороший результат при моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования,

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи,

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи, Задача.Имеются следующие данные: Вариант 8 Номер семьи 3 4 5 6 7 8 9 0 Число совместно проживающих членов семьи, 3 3 4 4 4 5 6 7 7 чел. Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.- час 5 8 0 4 6 9 3 8.

Подробнее

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий.

Цель курсовой работы на основе исходных данных провести комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий. Содержание: 1.Составление корреляционной матрицы. Отбор двух факторов.5 2. Построение уравнения множественной линейной регрессии. Интерпретация параметров уравнения...5 3. Коэффициент детерминации, множественный

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. по дисциплине «Эконометрика» Выполнил студент группы ЭЭПд-311. Джаборов М.С.

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. по дисциплине «Эконометрика» Выполнил студент группы ЭЭПд-311. Джаборов М.С. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Э К О Н О М И К А МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Э К О Н О М И К А МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Э К О Н О М И К А УДК 338.24.0 Протасов Ю. М. 202 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА Аннотация. В статье приводится построение уравнения

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича

Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Контрольная работа по дисциплине: «Эконометрика» студента Папченко Антона Алексеевича Задача. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии. Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую

Подробнее

УДК Корытова В.Е., студент 4 курс, направление «Менеджмент» Уфимский институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова Россия, г.

УДК Корытова В.Е., студент 4 курс, направление «Менеджмент» Уфимский институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова Россия, г. УДК 339.37 Корытова В.Е., студент 4 курс, направление «Менеджмент» Уфимский институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова Россия, г. Уфа ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Подробнее

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся

Подробнее

Инновационная экономика

Инновационная экономика УДК 004:303.71 Л.В. Зимина, И.В. Смагина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТАТИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В статье рассмотрена технология решения задач

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему

Институт Экономики и Финансов Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Институт

Подробнее

5. ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. МЕТОДЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

5. ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. МЕТОДЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 5. ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. МЕТОДЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Основные понятия темы Формальная экстраполяция, прогнозная экстраполяция, моделирование, экономико-математические методы,

Подробнее

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние,

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние, Лекция 0.3. Коэффициент корреляции В эконометрическом исследовании вопрос о наличии или отсутствии зависимости между анализируемыми переменными решается с помощью методов корреляционного анализа. Только

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 5

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 5 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

3.3. Парная корреляция и регрессия

3.3. Парная корреляция и регрессия 33 Парная корреляция и регрессия Исследуется связь между расходами дилеров некоторой компании на рекламу продукции (, тыс ден ед) и их объемами продаж (Y, млн ден ед) и зависимь объема продаж Y от величины

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 22

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 22 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов.

ЭКОНОМЕТРИКА. 1. Предпосылки метода наименьших квадратов. Лекция 5 ЭКОНОМЕТРИКА 5 Проверка качества уравнения регрессии Предпосылки метода наименьших квадратов Рассмотрим модель парной линейной регрессии X 5 Пусть на основе выборки из n наблюдений оценивается

Подробнее

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Алиев М. Х., Николаева И.Ю. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель: Орлова И. В., к.э.н., профессор

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Кафедра «Мат емат ика»

Кафедра «Мат емат ика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине: «Эконометрика» на тему: «Анализ и прогнозирование временного ряда» Вариант 12 Ф Е ДЕРАЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫСШЕГ О П Р ОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Н ИЯ «МОСК ОВСКИЙ ГОСУД А РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П УТЕЙ С ООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

Lehanin E. N. 0, , , , , ,43963

Lehanin E. N. 0, , , , , ,43963 ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕГИОНОВ РФ Лиханин Е.Н. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Студент группы ДЭН-121б, Научный

Подробнее

«Эконометрический анализ функции спроса на основные виды товаров и услуг»

«Эконометрический анализ функции спроса на основные виды товаров и услуг» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 5 Множественная регрессия Оглавление Множественная регрессия... 3 Мультиколлинеарность... 4 Задание 1. Построение модели множественной регрессии... 5

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Министерство образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра прикладной математики Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Выполнил: Студент группы

Подробнее

Лекция 9. Введение в регрессионный анализ

Лекция 9. Введение в регрессионный анализ Лекция 9. Введение в регрессионный анализ Изучение корреляционных зависимостей основывается на исследовании таких связей между переменными, при которых значения одной переменной, ее можно принять за зависимую

Подробнее

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В.

Подробнее

Решение скачано с сайта Сдать высшую математику? С нами легко как 2x2. Задание 1.

Решение скачано с сайта  Сдать высшую математику? С нами легко как 2x2. Задание 1. Задание. Решение скачано с сайта http://www.matematika.u/ Сдать высшую математику? С нами легко как По данным таблицы определить зависимость производительности труда ( от фондоотдачи () предприятия «Рождественская

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян ЭКОНОМЕТРИКА

Подробнее

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ УДК 331.108 Н.В. Парушина, Н.А. Сучкова, С.В. Деминова ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В статье рассмотрены теоретические и практические

Подробнее

ПЗ 9. Множественный линейный регрессионный анализ Условие. МЛРА.xls Технология решения. МЛРА.xls B1:G53

ПЗ 9. Множественный линейный регрессионный анализ Условие. МЛРА.xls Технология решения. МЛРА.xls B1:G53 ПЗ 9. Множественный линейный регрессионный анализ Модель множественного линейного регрессионного анализа для задачи о влиянии на продолжительность жизни мужчин в 52 странах мира пяти факторов: где случайные

Подробнее

Регион Доля расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y)

Регион Доля расходов на покупку продовольственных товаров в общих расходах, % (y) Задача 3 По семи территориям Уральского экономического района за 99Х г Известны значения двух признаков (см табл 4) показателей «Среднедневная заработная плата одного работающего» (х, руб) и «Доля расходов

Подробнее

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОТДЫХАЮЩИХ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT EXCEL

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОТДЫХАЮЩИХ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT EXCEL АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОТДЫХАЮЩИХ В РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT EXCEL Блохнова С.А. Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова.

Подробнее

Корреляционный анализ.

Корреляционный анализ. Корреляционный анализ. Корреляционно-регрессионный анализ выполняется на основе анализа эмпирических данных. Методы такого анализа являются составной частью эконометрики, которая устанавливает и исследует

Подробнее

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ Пешкова М.М., Николаева И.Ю. Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия Научный руководитель: Орлова И. В., к.э.н., профессор

Подробнее

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Курсовая работа. Институт экономики и финансов кафедра «Математика» ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» Институт экономики и финансов кафедра «Математика»

Подробнее

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. очень большими. В результате получаются большие дисперсии. X X b X y

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. очень большими. В результате получаются большие дисперсии. X X b X y МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ Серьезной проблемой при построении моделей множественной регрессии на основе метода наименьших квадратов (МНК) является мультиколлинеарность Мультиколлинеарность

Подробнее

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии»

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии» Проверочная работа 1 (вариант 1) 1. Напишите предпосылки регрессионного анализа. 2. Для чего применяется метод наименьших квадратов? В чем его суть? 3. Что такое мультиколлинеарность? Перечислите основные

Подробнее

Тема 3. Особые случаи в многофакторном регрессионном анализе

Тема 3. Особые случаи в многофакторном регрессионном анализе Тема 3 Особые случаи в многофакторном регрессионном анализе Мультиколлинеарность Мультиколлинеарность (multicollinearity) наличие тесной линейной зависимости или сильной корреляции между двумя или более

Подробнее

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ Парная линейная регрессия регрессионная зависимость между двумя переменными у и х, т е модель вида y a e, где у отклик, х фактор, e - случайная «остаточная» компонента Далее рассмотрим

Подробнее

Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему

Кафедра «Математика» Курсовая работа. по дисциплине «Эконометрика» на тему ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ Если на потребление влияет не один, а несколько факторов, то взаимосвязь их выражают уравнением множественной регрессии,

Подробнее

Кафедра высшей математики и статистики

Кафедра высшей математики и статистики Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный политехнический университет» ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Текстильный институт

Подробнее

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса

Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Тема 2.3. Построение линейно-регрессионной модели экономического процесса Пусть имеются две измеренные случайные величины (СВ) X и Y. В результате проведения n измерений получено n независимых пар. Перед

Подробнее

Сценарный макроэкономический прогноз на 2005 год.

Сценарный макроэкономический прогноз на 2005 год. С.Дробышевский, С.Пономаренко Сценарный макроэкономический прогноз на 2005 год. В данном бюллетене представлен сценарный прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, ИПЦ, экспорт, импорт, обменный

Подробнее

APPLYING EXTRAPOLATION METHODS TO MAKE PREDICTIONS OF OJSC "ROSTELECOM" Kuzmenkova A.V. Russian Economic University named after GV Plekhanov, Moscow

APPLYING EXTRAPOLATION METHODS TO MAKE PREDICTIONS OF OJSC ROSTELECOM Kuzmenkova A.V. Russian Economic University named after GV Plekhanov, Moscow ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» Кузьменкова А. В. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва

Подробнее

Заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук, профессор Малафеев О. А. Научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов Д. К.

Заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук, профессор Малафеев О. А. Научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов Д. К. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ Горбунова Мария Николаевна Выпускная

Подробнее

ЭКОНОМEТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Ли Гын Сон

ЭКОНОМEТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Ли Гын Сон ЭКОНОМEТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ли Гын Сон Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, студент группы М3-3 Москва, gynson@yandex.ru

Подробнее

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА

Кафедра «Экономика и управление на транспорте» КУРСОВАЯ РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее