1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "1.Формулировка вопроса: Варианты ответа: 2. Формулировка вопроса: Варианты ответа:"

Транскрипт

1 Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» («Эконометрика и прогнозирование», «Эконометрика») Вариант экзаменационного теста в системе e-university 1.Формулировка вопроса: Укажите, какой из интервалов, приведенных ниже, является 95% доверительным интервалом свободного члена модели, если t(0,05;49)=1,68 ; t(0,025;49)=2,01. (-0,317 ; 0,969) Длина интервала составляет 1,29. (-0,212 ; 0,864) Длина интервала составляет 1,08. (0,138 ; 0,145) 2. Формулировка вопроса: Выберите неверное суждение из приведенных ниже: Близость к нулю (0) коэффициента эконометрической модели означает его статистическую незначимость; Для проверки статистической значимости коэффициентов модели используется F- статистика или распределение Фишера; Для проверки гипотезы о равенстве между собой коэффициентов одной эконометрической модели используется t-статистика или распределение Стьюдента; Близость к единице (1) коэффициента эконометрической модели означает его статистическую значимость; Согласно "грубому правилу", если t-статистика превышает по модулю 3, коэффициент может считаться значимым.

2 3.Формулировка вопроса: Выберите неверное суждение о коэффициенте детерминации: Близость к нулю (0) коэффициента детерминации означает его статистическую незначимость; Значение скорректированного коэффициента детерминации всегда меньше, чем значение коэффициента детерминации. Коэффициент детерминации определяется как отношение необъясненной суммы квадратов к объясненной сумме квадратов (доля объяснения); Коэффициент детерминации парной линейной регрессии равен квадрату коэффициента корреляции между экзогенной и эндогенной переменными; Близость к единице (1) статистики Фишера для коэффициента детерминации означает его статистическую значимость; 4.Формулировка вопроса: Выберите истинные утверждения из приведенных ниже: Для статистики Дарбина-Уотсона критическая область симметрична носительна двух (2); Высокие значения t-статистики, F-статистики и статистики DW всегда свидетельствуют о высоком качестве модели; В тесте Вайта для проверки гипотезы можно использовать как статистику Хиквадрат, так и статистику Фишера; Коэффициент детерминации и исправленный коэффициент детерминации совпадают только если оба они равны нулю (0); 5.Формулировка вопроса: Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик: Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости; Все коэффициенты в модели статистически значимы для 3% уровня значимости; Коэффициент при переменной Inc статистически незначим на 2% уровне значимости; Свободный член модели статистически значим для 4% уровня значимости; Коэффициент при переменной Inc статистически незначим на 5% уровне значимости;

3 6. Формулировка вопроса: Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик. Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости; В модели статистически значимы на 1% уровне коэффициенты при переменных Pov и Health; В модели статистически незначимы на 1% уровне коэффициент при переменной Pov и свободный член; Все коэффициенты в модели статистически значимы на 1% уровне значимости, кроме коэффициента при переменной Pov; В модели статистически значимы на 1% уровне коэффициенты при переменных Alc, Health и свободный член; 7. Формулировка вопроса: Какой критерий, статистика или функция, используются для диагностики автокорреляции порядка выше первого? Тест Бреуша-Годфри; Метод рядов; Статистика Дарбина-Уотсона; Графический метод. 8. Формулировка вопроса: Какие ограничения из ниже приведенных имеет статистика Дарбина-Уотсона? Интервалы неопределенности; Не определяется знак автокорреляции; Статистические таблицы для ограниченного объема выборки (n=40); Определяется автокорреляция только первого порядка;

4 9. Формулировка вопроса: Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик: Все коэффициенты в модели статистически значимы для любого уровня значимости; В модели статистически значимы на 1% уровне коэффициенты при переменных Aged и Tobc, т.к. значения соответствующих t-статистик по модулю превосходит критическое значение распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68; В модели статистически незначим на 1% уровне коэффициент при переменной Inc, т.к. значение соответствующей t-статистики по модулю не превосходит критическое значение распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68; Свободный член модели статистически незначим для любого уровня значимости; В модели статистически значимы на 1% уровне коэффициенты при переменных Inc и Tobc, т.к. значения соответствующих t-статистик по модулю превосходит критическое значение распределения Стьюдента t(0,005;47)=2,68; 10. Формулировка вопроса: Укажите утверждения, истинные для приведенной ниже эконометрической модели, с учетом её статистических характеристик: При увеличении доходов домашнего хозяйства на 100 тыс. дол. - расходы домашнего хозяйства также увеличиваются почти на 100 тыс. дол.; При уменьшении доходов домашнего хозяйства на 100 тыс. дол. - расходы домашнего хозяйства уменьшаются более, чем на 100 тыс. дол.; При увеличении доходов домашнего хозяйства - расходы домашнего хозяйства уменьшаются; Если доходы домашнего хозяйства составят 478 тыс. дол., то его расходы будут равняться 61,87 тыс. дол.; Если доходы домашнего хозяйства составят 478 тыс. дол., то его расходы будут равняться 445,97 тыс. дол.;

5 11. Формулировка вопроса: Найдите значение коэффициента эластичности расходов на медицину по уровню доходов в средней точке для приведенной ниже эконометрической модели, если среднее значение переменной доходов равно 280 тыс. дол., и укажите верные на ваш взгляд варианты ответов: Значение коэффициента эластичности равно 0,142; Значение коэффициента эластичности равно 0,992; При увеличении доходов домашнего хозяйства на 1% относительно среднего значения - расходы на медицину вырастут на 0,142% относительно среднего значения расходов; При увеличении доходов домашнего хозяйства на 1% относительно среднего значения - расходы на медицину вырастут примерно на 1% относительно среднего значения расходов; Значение коэффициента эластичности равно 0,0203; 12. Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие автокорреляции? В модели присутствует отрицательная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики ньше коэффициента детерминации; В модели присутствует положительная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше значения критической точки D(L)=1,4107 для n=36, m=1; В модели присутствует положительная автокорреляция, т.к. согласно "грубому правилу" значение DW-статистики меньше значения 1,5; В модели присутствует отрицательная автокорреляция, т.к. значение DW-статистики меньше значения критической точки D(L)=1,3929 для степеней свободы n-2=34, m=1;

6 13. Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие токорреляции? Для диагностики автокорреляции использовался тест Бреуша-Годфри; Для диагности автокорреляции использовался тест Бреуша-Пагана; В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте18,38 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для двух степеней свободы, равное 5,99 (при уровне значимости 0,05); В модели присутствует автокорреляция, т.к. значение статистики в тесте18,38 превосходит критическое значение распределения Хи-квадрат для одной степени свободы, равное 3,84 (при уровне значимости 0,05); Согласно результатам теста, в модели присутствует автокорреляция не только первого, но и более высоких порядков; 14. Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Глейзера; Для диагностики гетероскедастичности использовался тест Парка; Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 5% уровне значимости, при условии гомоскедастичности остатков u; Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на любом уровне значимости; Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на 5% уровне значимости;

7 15. Формулировка вопроса: Укажите ответы, верные при диагностике остатков представленной модели на наличие гетероскедастичности? Согласно результатам теста, дисперсия отклонений пропорциональна переменной Inc в степени 1,5; Согласно результатам теста, дисперсия отклонений пропорциональна переменной Inc в кубе (третьей степени); Согласно результатам теста, дисперсия отклонений пропорциональна переменной Inc в шестой (6) степени; Согласно результатам теста, в модели присутствует гетероскедастичность на 2% уровне значимости; Согласно результатам теста, в модели отсутствует гетероскедастичность на 2% уровне значимости; 16. Формулировка вопроса: Какие из приведенных ниже тестов и статистик можно использовать для диагностики гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели? Тест Парка; Тест Вайта; Тест Бреуша-Годфри; Статистика Жака-Берра; 17. Формулировка вопроса: Какое из перечисленных утверждений не является условием Гаусса-Маркова? Случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание; Случайное отклонение должно зависеть от объясняющих переменных; Для любых двух наблюдений не должно быть систематической связи между значениями случайных отклонений; Дисперсия случайного отклонения постоянна для всех наблюдений;

8 18. Формулировка вопроса: При наличии автокорреляции в регрессионной модели (укажите истинные утверждения): Оценки параметров регрессии, полученные по МНК, являются смещенными; Дисперсии оценок рассчитываются со смещением и вероятнее всего будут занижены; t-статистики коэффициентов вероятнее всего будут занижены; Коэффициент детерминации вероятнее всего будет завышен; 19. Формулировка вопроса: На основе представленной ниже модели, проверьте гипотезу о том, что сумма коэффициентов при переменных Inc и Tobc равна числу 1,5, используя то, что cov(b1,b3)=0,25. Используя результат проверки гипотезы, укажите истинные на ваш взгляд утверждения: Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных Inc и Tobc равна числу 1,5, не отклоняется, т.к. соответствующая t-статистика равна -0,048 и сравнима с нулем; Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных Inc и Tobc равна числу 1,5, не отклоняется, т.к. соответствующая t-статистика равна 0,1 и сравнима с нулем; Нулевая гипотеза о том, что сумма коэффициентов при переменных Inc и Tobc равна числу 1,5, отклоняется, т.к.только один из этих коэффициентов является статистически значимым; Поскольку коэффициент при переменной Inc незначим, то для проверки гипотезы о том, что сумма коэффициентов при переменных Inc и Tobc равна числу 1,5, можно было бы использовать F-статистику, построив соответствующую модель с ограничением;

9 20. Формулировка вопроса: Найдите значение коэффициента эластичности продаж по цене в средней точке для приведенной ниже эконометрической модели, если среднее значение переменной цены равно 15 тысячам рублей, а количества занятых на предприятии человек. И укажите верные на ваш взгляд ответы: Значение коэффициента эластичности равно -0,0054; Значение коэффициента эластичности равно -0,54; Значение коэффициента эластичности равно -0,0069; Продажи являются эластичными по цене; При увеличении цен в 2 раза - продажи снизятся примерно на полпроцента;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Дисциплина «Эконометрика и ЭММ» относится к дисциплинам государственного компонента. Изучает методики построения эконометрических моделей, проведения эконометрического анализа, состоящего

Подробнее

R&D Expenditure. Номер группы. Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-стат. P-вероятн.

R&D Expenditure. Номер группы. Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-стат. P-вероятн. Используйте представленный пример выявления и коррекции гетероскедастичности в моделях парной регрессии на основе данных лабораторной работы #7 для того, чтобы самостоятельно разобрать вариант множественной

Подробнее

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков

присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов равенством нулю математического ожидания остатков 1. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие функциональная связь между зависимой и независимой переменными присутствие в эконометрической

Подробнее

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования

Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют собой перечень условий

Подробнее

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ

Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. О РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ Барминский А.В. 04 Содержание Описание данных... 3. Расчет корреляции факторов... 5. Построение и анализ линейной множественной регрессии...

Подробнее

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

17 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 3 7 6 Разложение оценок коэффициентов на неслучайную и случайную компоненты Регрессионный анализ позволяет определять оценки коэффициентов регрессии Чтобы сделать выводы по полученной модели необходимы

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика»

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Эконометрика» 1. Ковариация 2. Ковариация переменных в регрессионной модели 3. Описать основные этапы построения и анализа регрессионной

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 7 Анализ остатков. Автокорреляция Оглавление Свойства остатков... 3 1-е условие Гаусса-Маркова: Е(ε i ) = 0 для всех наблюдений... 3 2-е условие Гаусса-Маркова:

Подробнее

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов

«Эконометрика и экономико-математические методы и модели Примеры вариантов БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Зимняя экзаменационная сессия Дисциплина «Эконометрика и экономико-математические методы и модели» Примеры вариантов Экзамен состоит из 5 заданий. Каждое задание

Подробнее

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика»

Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Контрольные тесты по дисциплине «Эконометрика» Первая главная компонента A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов. B. Отражает степень влияния первого фактора на результат. C. Отражает

Подробнее

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике

Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике Полный список контрольных вопросов к экзамену по эконометрике МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ. 1. Что такое ковариация?. Что выражает ковариация переменных в регрессионной

Подробнее

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов

Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Коррекция гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов Иткина Анна Яковлевна, ст. преподаватель кафедры ЭНиГП Список лекций Метод наименьших квадратов

Подробнее

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения

1. Общий анализ временного ряда. Доходы населения 1. Общий анализ временного ряда. 1.1. Проверка гипотезы о случайности временного ряда. График временного ряда изучаемого показателя «Среднедушевые денежные доходы» изображен на рис. «Доходы населения».

Подробнее

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи,

Вариант 8. Номер семьи Число совместно проживающих членов семьи, Задача.Имеются следующие данные: Вариант 8 Номер семьи 3 4 5 6 7 8 9 0 Число совместно проживающих членов семьи, 3 3 4 4 4 5 6 7 7 чел. Годовое потребление электроэнергии, тыс. кв.- час 5 8 0 4 6 9 3 8.

Подробнее

7 Корреляционный и регрессионный анализ

7 Корреляционный и регрессионный анализ 7 Корреляционный и регрессионный анализ. Корреляционный анализ статистических данных.. Регрессионный анализ статистических данных. Статистические связи между переменными можно изучать методами дисперсионного,

Подробнее

Заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук, профессор Малафеев О. А. Научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов Д. К.

Заведующий кафедрой, доктор физ.-мат. наук, профессор Малафеев О. А. Научный руководитель, доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов Д. К. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ Горбунова Мария Николаевна Выпускная

Подробнее

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин. Финансовый университет при Правительстве РФ Fnancal unversty under the Government of the Russan Federaton Гапаева Марима Абдул-Рахмановна Gapaeva Marma Линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными

Подробнее

Лекция 24. Регрессионный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости

Лекция 24. Регрессионный анализ. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости МВДубатовская Теория вероятностей и математическая статистика Лекция 4 Регрессионный анализ Функциональная статистическая и корреляционная зависимости Во многих прикладных (в том числе экономических) задачах

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра Прикладная математика 2

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра Прикладная математика 2 МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра Прикладная математика Л.Ф.Кочнева, А.С.Милевский ЭКОНОМЕТРИКА. ЧАСТЬ. МНОЖЕСТВЕННАЯ

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина для направления и специальности прикладная математика и информатика. Рабочая программа

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина для направления и специальности прикладная математика и информатика. Рабочая программа 1 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЯРОСЛАВА МУДРОГО» Кафедра «Прикладная

Подробнее

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических

- знакомиться с проблемами использования эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических 1. Цели и задачи дисциплины Цель освоения дисциплины овладение теоретическими основами построения статистических и динамических моделей экономики, навыками использования эконометрических методов в исследованиях

Подробнее

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В. Карпенко ЭКОНОМЕТРИКА ЧАСТЬ I ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ. Учебное пособие ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян, Н.В.

Подробнее

26 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика

26 ГрГУ им. Я. Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика 6 ГрГУ им Я Купалы - ФМ и И - СА и ЭМ - «Экономическая кибернетика» - Эконометрика Лекция 4 Точечный и интервальный огнозы по уравнению регрессии Одной из центральных задач эконометрического моделирования

Подробнее

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год:

Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: Абдиев Б.А. «Эконометрика» Предназначено для студентов специальности: Финансы, вечернее отделение (2 курс 4г.о.) Учебный год: 2015-2016 Текст вопроса 1 Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию

Подробнее

Введение в эконометрику. Линейные модели

Введение в эконометрику. Линейные модели С.Г. Каракозов Введение в эконометрику. Линейные модели Ульяновск 2007 DW > Доверительный интервал прогноза соответственно будет 4 - dl имеет место отрицательная автокорреляция.

Подробнее

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

Курсовая работа. на тему. «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" ГЛАЗОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Подробнее

Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений

Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений Гедранович Александр Брониславович gedranovich@gmail.com ЭКОНОМЕТРИКА Гедранович А.Б. (Эконометрика) Нарушения КМП Осень, 2011

Подробнее

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние,

10 Экономическая кибернетика Коэффициент корреляции. , xy y i x i выборочные средние, Лекция 0.3. Коэффициент корреляции В эконометрическом исследовании вопрос о наличии или отсутствии зависимости между анализируемыми переменными решается с помощью методов корреляционного анализа. Только

Подробнее

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий»

КУРСОВАЯ РАБОТА. по дисциплине «Эконометрика» «Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

Подробнее

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона

Таблица 1. Среднедневная зарплата, руб., у. региона В таблице 7 приведены данные по территориям региона за 199Х год. Число k рассчитывается по формуле k = 100 + 10i + j, где i, j две последние цифры зачетной книжки соответственно. (i = 1, j = 6) Требуется:

Подробнее

Проверка статистической гипотезы о математическом ожидании нормального распределения при известной дисперсии.

Проверка статистической гипотезы о математическом ожидании нормального распределения при известной дисперсии. Проверка статистической гипотезы о математическом ожидании нормального распределения при известной дисперсии. Пусть имеется нормально распределенная случайная величина N,, определенная на множестве объектов

Подробнее

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ Парная линейная регрессия регрессионная зависимость между двумя переменными у и х, т е модель вида y a e, где у отклик, х фактор, e - случайная «остаточная» компонента Далее рассмотрим

Подробнее

Эконометрика это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и

Эконометрика это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и Эконометрика это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. (Большой Энциклопедический

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА"

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМЕТРИКА 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМЕТРИКА" 1. Какие типы экспериментальных данных используются в эконометрических моделях.. Сформулируйте основные этапы эконометрического

Подробнее

3. Оценка дисперсии ошибок σ ˆ = является смещенной оценкой истинного значения,

3. Оценка дисперсии ошибок σ ˆ = является смещенной оценкой истинного значения, Тема 3. Автокорреляция возмущений 3.1. Суть и причины автокорреляции Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между ошибками в наблюдениях, упорядоченными во времени (временные

Подробнее

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения,

1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика Трудоёмкость дисциплины по учебному плану заочной формы обучения, 1. Общая информация о дисциплине 1.1. Название дисциплины: Эконометрика 1.2.1. Трудоёмкость дисциплины по учебному плану очной формы обучения (профиль Экономика предприятий и организаций): 144 часа (4

Подробнее

Тема 3. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков

Тема 3. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков Тема 3. Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков Цель и задачи Цель контента темы 3 дать представление об обобщенном методе наименьших квадратов, познакомить с методами проверки предпосылок

Подробнее

ЛЕКЦИЯ Проблема автокорреляции остатков

ЛЕКЦИЯ Проблема автокорреляции остатков ЛЕКЦИЯ 6 15 Проблема автокорреляции остатков 151 Причины и последствия автокорреляции остатков регрессии Понятие автокорреляции остатков было введено в п 5 (лекция 1) где формулировались требования предъявляемые

Подробнее

Экзаменационный билет 2

Экзаменационный билет 2 Экзаменационный билет 1 Определение, предмет и методы эконометрики. Взаимосвязь с другими науками. Векторная авторегрессия. X: 6.91 2.56 6.56 4.51 1.75 4.49 7.33 1.24 9.17 10.00 Y: 14.42 6.16 12.02 7.52

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты

ЭКОНОМЕТРИКА Экзаменационные билеты ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» ИОНЦ «Бизнес-информатика»

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Вероятностью P(A) события A называется численная мера степени объективной

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа Корреляционный анализ Оглавление Понятие корреляционного и регрессионного анализа... 3 Парный корреляционный анализ. Коэффициент корреляции... 4 Задание

Подробнее

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели.

Дисциплина «Методы и статистика исследований» 1. Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т.РЫСКУЛОВА Научно-педагогическая Магистратура 1курс кафедры Специальности : «6М090200-Таможенное дело», «6М051000-Государственное и местное управление», «6М020200-Международные

Подробнее

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ

МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ДВУХ ФАКТОРОВ Если на потребление влияет не один, а несколько факторов, то взаимосвязь их выражают уравнением множественной регрессии,

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «ЭКОНОМЕТРИКА» для специальностей экономического факультета Кисловодский гуманитарно-технический институт Россия, Ставропольский

Подробнее

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра статистики и эконометрики Задания для выполнения индивидуальной работы по дисциплине «Эконометрика»

Подробнее

Исходные данные. Требуется: 1) построить уравнение множественной линейной регрессии; 2) записать модель множественной линейной регрессии;

Исходные данные. Требуется: 1) построить уравнение множественной линейной регрессии; 2) записать модель множественной линейной регрессии; Задача 4 По 0 предприятиям региона имеются данные (табл 4) показателей «Выработка продукции на одного работника» (, тыс руб), «Ввод в действие новых основных фондов» (х 1, % от стоимости фондов на конец

Подробнее

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28

1. Введение Модели Типы моделей Типы данных... 28 Оглавление Вступительное слово.............................. 8 Предисловие к первому изданию...................... 11 Предисловие к третьему изданию...................... 16 Предисловие к шестому изданию......................

Подробнее

найти средние и частные коэффициенты эластичности.

найти средние и частные коэффициенты эластичности. Имеются выборочные данные (табл. 9) показателей «Объем продукции» (х, тыс. штук) и «Единичные издержки» (, тыс. руб). Таблица 9 наблюдения Единичные издержки Объем продукции наблюдения Единичные издержки

Подробнее

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики

Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики Программа дисциплины Эконометрика для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Лекция Методы отбора факторов.

ЭКОНОМЕТРИКА. Лекция Методы отбора факторов. Лекция 3. ЭКОНОМЕТРИКА 3. Методы отбора факторов. Оптимальный состав факторов, включаемых в эконометрическую модель, является одним из основных условий ее хорошего качества, понимаемого и как соответствие

Подробнее

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) Б2. Математический и естественнонаучный цикл Б2.В Вариативная часть Б2.В.ОД.1 Эконометрика (составитель аннотации

Подробнее

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид:

2. Поле корреляции в степенных моделях имеет вид: Вариант I 1. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает: а) тесноту связи между зависимой и независимой переменными; б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная

Подробнее

Задание к Теме 1. Работа с матрицами. Балансовые модели

Задание к Теме 1. Работа с матрицами. Балансовые модели Оглавление Задание к Теме 1. Работа с матрицами. Балансовые модели... 2 Задание к Теме 2. Построение графиков. Исследование статистических функций... 4 Задание к Теме 3. Статистические методы обработки

Подробнее

1) среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов. основного вида деятельности (в сопоставимых ценах 1990 г.

1) среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов. основного вида деятельности (в сопоставимых ценах 1990 г. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОО АЗА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ) 1 А.А. Афанасьев (Центральный экономико-математический институт РАН) Тюменская область

Подробнее

REGRESSION ANALYSIS OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ПРЕДПОСЫЛКИ МНК. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА

REGRESSION ANALYSIS OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ПРЕДПОСЫЛКИ МНК. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА REGRESSION ANALYSIS OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS ПРЕДПОСЫЛКИ МНК. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА OLS: GAUSS-MARKOV ASSUMPTIONS - Основные предпосылки МНК ассоциируются с теоремой Гаусса-Маркова и представляют

Подробнее

7. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов

7. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов 7. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Линейная регрессия Метод наименьших квадратов ( ) Линейная корреляция ( ) ( ) 1 Практическое занятие 7 КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Для решения практических

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция».

Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция». Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.ДВ.2.1 «Эконометрика». Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины «Эконометрика» является:

Подробнее

Спецификация уравнения множественной регрессии

Спецификация уравнения множественной регрессии Лекция 7 Спецификация уравнения множественной регрессии Выбор переменных Смысл понятия «спецификация уравнения регрессии» Выбор переменных Выбор формы зависимости (следующая лекция) Аспекты изучения спецификации

Подробнее

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика

Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Министерство образования Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Кафедра прикладной математики Контрольная работа по дисциплине Эконометрика Выполнил: Студент группы

Подробнее

Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ» Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ» Рег. 1042(2)-11/02 Кафедра высшей математики УТВЕРЖДАЮ: Проректор по МР и ЗО

Подробнее

Тема 1. Парная линейная регрессия

Тема 1. Парная линейная регрессия Тема. Парная линейная регрессия Цель и задачи Цель контента темы дать представление об эконометрическом моделировании, познакомить с моделью парной линейной регрессии. Задачи контента темы : Ввести понятие

Подробнее

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.Ф.ОЗ.ЭКОНОМЕТРИКА

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.Ф.ОЗ.ЭКОНОМЕТРИКА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

ТЕМА 3.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ

ТЕМА 3.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ ТЕМА.. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ: ПРОБЛЕМА ОТБОРА ФАКТОРОВ Парная регрессия может дать хороший результат при моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования,

Подробнее

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ УДК 330.115 (075.8) ББК 65в6 Р 85 Авторы-составители:

Подробнее

Семинар 5. Модели ARMA

Семинар 5. Модели ARMA Семинар 5. Модели ARMA 5.1. Авторегрессионная модель (AR) Авторегрессионная модель p-го порядка (обозначается AR(p)) имеет вид y t = p a k y t k + ε t, где ε t белый шум. Изучим свойства модели на примере

Подробнее

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет

Эконометрика. Модель линейной регрессии. Шишкин Владимир Андреевич. Пермский государственный национальный исследовательский университет Эконометрика Модель линейной регрессии Шишкин Владимир Андреевич Пермский государственный национальный исследовательский университет Модель множественной линейной регрессии Модель парной регрессии: y i

Подробнее

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ»

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» Направление

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» Институт экономики

Подробнее

Кафедра высшей математики и статистики

Кафедра высшей математики и статистики Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный политехнический университет» ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Текстильный институт

Подробнее

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии»

Проверочная работа 1 (вариант 1) по теме «Классическая линейная модель множественной регрессии» Проверочная работа 1 (вариант 1) 1. Напишите предпосылки регрессионного анализа. 2. Для чего применяется метод наименьших квадратов? В чем его суть? 3. Что такое мультиколлинеарность? Перечислите основные

Подробнее

3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Постановка задачи регрессионного анализа

3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Постановка задачи регрессионного анализа 55 3 РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 3 Постановка задачи регрессионного анализа Экономические показатели функционирования предприятия (отрасли хозяйства) как правило представляются таблицами статистических данных:

Подробнее

Аннотация. Цели и задачи дисциплины

Аннотация. Цели и задачи дисциплины Цели и задачи дисциплины Аннотация Целью курса является приобретение опыта построения эконометрических моделей и определение возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных

Подробнее

Оценка качества парной регрессионной модели.

Оценка качества парной регрессионной модели. Лекция 4 Оценка качества парной регрессионной модели. Направления анализа качества регрессионной модели Направления анализа. Интерпретация регрессии и содержательный экономический анализ 2. Выполнимость

Подробнее

Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности Финансы и кредит

Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности Финансы и кредит Приложение 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной программе по специальности 080105.65 Финансы и кредит Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» 1. Цель и задачи дисциплины Целью изучения

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Балаково 2004

ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Балаково 2004 ЭКОНОМЕТРИКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ (Часть 3) Краткий курс кейс-лекций для студентов-заочников специальностей 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 061100 «Менеджмент

Подробнее

Э к о н о м е т р и к а

Э к о н о м е т р и к а Эконометрика Хабаровск 005 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный технический университет» Эконометрика

Подробнее

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры Методические указания для подготовки к экзамену по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры Контрольная работа Задача: Экономист, изучая зависимость у (тыс. ден. ед.)

Подробнее

Автокорреляция. Автокорреляция. ε ε. Лекция 10. Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова. Формальное выражение нарушенного условия

Автокорреляция. Автокорреляция. ε ε. Лекция 10. Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова. Формальное выражение нарушенного условия Лекция 0 Автокорреляция Автокорреляция. Природа проблемы автокорреляции. Последствия автокорреляции 3. Средства диагностики автокорреляции 4. Средства для решения проблемы Нарушение одного из условий Гаусса-Маркова

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция

ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция ЭКОНОМЕТРИКА Тема 1 Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 11 Диаграмма рассеяния Модель наблюдений Формулировка вида модели Уравнение регрессии Графический и аналитический методы

Подробнее

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. Кафедра экономико-математического моделирования КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ Кафедра экономико-математического моделирования И.И. ИСМАГИЛОВ, Е.И. КАДОЧНИКОВА, А.В. КОСТРОМИН, Л.Д. БАДРИЕВА ЭКОНОМЕТРИКА

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА» М.В. Ишханян ЭКОНОМЕТРИКА

Подробнее

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа

1 Предисловие. Ф-ПР Рабочая программа Предисловие Данная дисциплина рассматривает и изучает эконометрические модели и методы анализа и прогнозирования социально-экономических процессов. Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 13 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ

ЛЕКЦИЯ 13 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ ЛЕКЦИЯ 13 НАРУШЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА: Ч. II. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ 1. Причины возникновения гетероскедастичности. Проявления и последствия гетероскедастичности 3. Тестирование гипотез

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 11 Модели стационарных временных рядов Оглавление Одномерные временные модели... 3 Стационарные временные ряды... 3 Задание 1. Расчет автокорреляционной

Подробнее

«Анализ индекса Доу-Джонса»

«Анализ индекса Доу-Джонса» Санкт-Петербургский Государственный Университет Факультет Прикладной Математики - Процессов Управления Кафедра Высшей Математики Производственная практика «Анализ индекса Доу-Джонса» Выполнила студентка

Подробнее

Лекция 8. Множественная линейная регрессия

Лекция 8. Множественная линейная регрессия Лекция 8. Множественная линейная регрессия Грауэр Л.В., Архипова О.А. CS Center Санкт-Петербург, 2014 Грауэр Л.В., Архипова О.А. (CSC) Множественная регрессия... Санкт-Петербург, 2014 1 / 38 Cодержание

Подробнее

Лекция 17 ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ. Определение статистической гипотезы

Лекция 17 ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ. Определение статистической гипотезы Лекция 7 ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: определить понятие статистических гипотез и правила их проверки; провести проверку гипотез о равенстве средних значений и дисперсий нормально распределенной

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИКА. Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными

ЭКОНОМЕТРИКА. Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными ЭКОНОМЕТРИКА Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными

Подробнее

Практикум по теме 2 «Множественная линейная регрессия»

Практикум по теме 2 «Множественная линейная регрессия» Практикум по теме «Множественная линейная регрессия» Методические указания по выполнению практикума Целью практикума является более глубокое усвоение темы, а также развитие следующих навыков: Обоснование

Подробнее

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1. Основные понятия и определения теории вероятностей. Виды случайных событий. Классическое и статистическое определение вероятности

Подробнее

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ Дудолад А.С. ОАО «Харьковгоргаз»

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ Дудолад А.С. ОАО «Харьковгоргаз» ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ Дудолад А.С. ОАО «Харьковгоргаз» Преимущества экономики инновационного типа проявляются в конечном счете в показателях качества жизни населения (КЖН.

Подробнее

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РФ 96 R УДК 336.71 ААЛИЗ ВЛИЯИЯ ДЕЕЖО-КРЕДИТОЙ ПОЛИТИКИ БАКА РОССИИ А РЕАЛЬЫЕ ИВЕСТИЦИИ В РФ А.Ю. Макуха аспирант кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»

Подробнее

Эконометрическое моделирование

Эконометрическое моделирование Эконометрическое моделирование Лабораторная работа 5 Множественная регрессия Оглавление Множественная регрессия... 3 Мультиколлинеарность... 4 Задание 1. Построение модели множественной регрессии... 5

Подробнее

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ДАННЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 013 Г. Мамрай М.Д., Финансовый университет при Правительстве РФ Москва, Россия ECONOMETRIC ANALI OF FINANCIAL

Подробнее

План лекций 1 семестр

План лекций 1 семестр План лекций 1 семестр 1. Введение. 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; источники статистической информации. 1.2. Кратка история развития статистики. Структура статистических органов на современном

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей

ЛЕКЦИЯ 1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей ЛЕКЦИЯ Понятие эконометрики и эконометрических моделей Эконометрика это наука, которая на базе статистических данных дает количественную характеристику взаимозависимым экономическим явлениям и процессам

Подробнее

Электронная библиотека БГЭУ

Электронная библиотека БГЭУ Тема 1: Множественная линейная регрессия. Метод главных компонент Задача 1. Известная информация по некоторым экономическим показателям за 2001 год по ряду регионов России. Субъекты РФ y x 1 x 2 x 3 x

Подробнее